Фьючерсы на нефть и золото подешевели во время американской сессии


Поводов для масштабной фиксации прибыли на данный момент нет

30.10.2020 09:55, Кожухова Елена , аналитик (ИК «Велес Капитал»)

Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть снижаются после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Квартальные результаты Alphabet, владеющей Google, разочаровали инвесторов, в то время как Merck и Pfizer, напротив, поддержали. Индикатор S&P500 в течение сессии в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись до 3047 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. В ходе голосования поздно вечером в Великобритании было одобрено проведение всеобщих выборов в стране 12 декабря, инициированное премьер-министром Борисом Джонсоном.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0,6%. Фондовые индексы Китая снижаются примерно на 0,5%, в то время как на других рынках региона преимущественно наблюдается рост. Давление на настроения оказывают сообщения СМИ о возможной нехватке времени для подготовки торгового соглашения к середине ноября, о чем заявили в администрации США.

Нефтяные фьючерсы утром дешевеют примерно на 0,5% после снижения накануне. Цены, однако, остаются выше психологически важных отметок 60 долл (Brent) и 55 долл (для WTI) и в последние несколько дней торгуются в рамках диапазонов, ограниченных сопротивлениями 62,30 долл и 56,70 долл соответственно. Опубликованные накануне данные Американского института нефти при этом показали увеличение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 0,6 млн баррелей при повышении запасов нефтепродуктов на 3,6 млн баррелей – негативный для котировок сигнал.

Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, отступив от поддержек 2850 и 1410 пунктов. Сопротивления расположены на уровнях 2900 и 1430 пунктов. Риском для игроков на повышение является сохранение краткосрочной перекупленности на рынке, которая наряду с ухудшением внешнего фона может способствовать фиксации прибыли и увести индексы ниже текущих отметок.

Рубль тем временем ослаб против доллара и евро, отступив от локальных максимумов. Пара доллар/рубль поднялась к сопротивлению 64 руб, пробой которого толкнет доллар к 64,35 руб. Пара евро/рубль поднялась чуть выше 71 руб. Преодоление сопротивления 71,10 руб направит европейскую валюту к 71,40 руб. Идти выше рублю в текущих условиях стало сложнее.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением некоторого ухудшения внешнего фона, в связи с чем могут выйти в умеренный минус. Поводов для масштабной фиксации прибыли на данный момент нет, но они вполне могут появиться в четверг, если тон ФРС в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики окажется недостаточно мягким, что вполне возможно. В среду на рынках будут ждать важной статистики из США, а на биржах РФ финансовых отчетностей таких компаний как Новатэк и РусГидро.

Фьючерсы на нефть и золото подешевели во время американской сессии

29 октября (Dow Jones). Фьючерсы на оба основных сорта нефти в Азии во вторник продемонстрировали снижение.

В 04.01 по Гринвичу фьючерсы на нефть на NYMEX торговались по 55,65 доллара за баррель, с понижением на 0,29%. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,16% до 61,15 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть снизились на фоне слабых данных по ВВП, высокого предложения в США и возможного распространения возобновляемой энергетики, которое окажет давление на цены на нефть, считает Гэри Дюган, гендиректор Purple Asset Management.

Золото на азиатской сессии вторника торговалось без существенных изменений.

В 03.58 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось по 1492,33 доллара за унцию, с понижением на 0,01%. Фьючерсы на золото подешевели на 0,07% до 1494,70 доллара.

Надежды наблюдателей на заключение первоначального торгового соглашения США и КНР усилили склонность к риску, создавая предпосылки для снижения цен на золото, отмечают в ANZ.

Тем не менее поддержка для цен может пока сохраняться, так как наблюдатели ожидают снижения процентной ставки ФРС. Такой шаг будет сдерживать понижательный потенциал цен на золото.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время американской сессии в понедельник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте торгуются по цене 29,88 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 3,27%.

Минимумом сессии выступила отметка 29,58 долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 29,40 долл. и сопротивление — на 33,60 долл.

Индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,29% и торгуется на отметке 96,70 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле снизился на 2,88%, достигнув отметки 33,08 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,20 долл. за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время американской сессии во вторник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре торгуются по цене 66,53 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 3,82%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 65,75 долл. и сопротивление — на 72,43 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,08% и торгуется на отметке 95,67 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре снизился на 4,10%, достигнув отметки 76,56 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 10,03 долл. за баррель.

Фьючерсы на золото подешевели во время европейской сессии.

Котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.283,35 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,52%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.278,60 долл. и сопротивление — на 1.308,40 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,39% и торгуется на отметке 9

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре снизился на 0,76%, достигнув отметки 17,123 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре вырос на 1,03%, дойдя до уровня 3,200 долл. за фунт.

Поводов для масштабной фиксации прибыли на данный момент нет

30.10.2020 09:55, Кожухова Елена , аналитик (ИК «Велес Капитал»)

Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть снижаются после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Квартальные результаты Alphabet, владеющей Google, разочаровали инвесторов, в то время как Merck и Pfizer, напротив, поддержали. Индикатор S&P500 в течение сессии в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись до 3047 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. В ходе голосования поздно вечером в Великобритании было одобрено проведение всеобщих выборов в стране 12 декабря, инициированное премьер-министром Борисом Джонсоном.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0,6%. Фондовые индексы Китая снижаются примерно на 0,5%, в то время как на других рынках региона преимущественно наблюдается рост. Давление на настроения оказывают сообщения СМИ о возможной нехватке времени для подготовки торгового соглашения к середине ноября, о чем заявили в администрации США.

Нефтяные фьючерсы утром дешевеют примерно на 0,5% после снижения накануне. Цены, однако, остаются выше психологически важных отметок 60 долл (Brent) и 55 долл (для WTI) и в последние несколько дней торгуются в рамках диапазонов, ограниченных сопротивлениями 62,30 долл и 56,70 долл соответственно. Опубликованные накануне данные Американского института нефти при этом показали увеличение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 0,6 млн баррелей при повышении запасов нефтепродуктов на 3,6 млн баррелей – негативный для котировок сигнал.

Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, отступив от поддержек 2850 и 1410 пунктов. Сопротивления расположены на уровнях 2900 и 1430 пунктов. Риском для игроков на повышение является сохранение краткосрочной перекупленности на рынке, которая наряду с ухудшением внешнего фона может способствовать фиксации прибыли и увести индексы ниже текущих отметок.

Рубль тем временем ослаб против доллара и евро, отступив от локальных максимумов. Пара доллар/рубль поднялась к сопротивлению 64 руб, пробой которого толкнет доллар к 64,35 руб. Пара евро/рубль поднялась чуть выше 71 руб. Преодоление сопротивления 71,10 руб направит европейскую валюту к 71,40 руб. Идти выше рублю в текущих условиях стало сложнее.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением некоторого ухудшения внешнего фона, в связи с чем могут выйти в умеренный минус. Поводов для масштабной фиксации прибыли на данный момент нет, но они вполне могут появиться в четверг, если тон ФРС в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики окажется недостаточно мягким, что вполне возможно. В среду на рынках будут ждать важной статистики из США, а на биржах РФ финансовых отчетностей таких компаний как Новатэк и РусГидро.

Как торгуется нефть на бирже: фьючерсы и влияние на их цену

Фьючерсы на нефть


Нефть является одним из самых продаваемых активов на бирже, а среди товарного рынка сырья занимает первое место по объемом покупок и продаж. Черное золото используется во всех странах мира, добывается же лишь несколькими государствами. Из-за того, что у одних стран есть запасы, а других нет, торговля идет очень активно. Ведь получив нефть, компании могут превратить ее в бензин, резину и даже медицинское оборудование.

Высокий спрос на топливное сырье будет всегда, по крайней мере до тех пор, пока мир еще не освоит электродвигатели и альтернативные источники энергии. Следовательно, продавать намного удобнее, чем покупать. На мировых биржах нефть обычно торгуется в виде фьючерса.

Фьючерс — это дериватив, срочный контракт на поставку определенного товара. Это может быть не только сырье, но и сахар, кукуруза, золото, все, что угодно. Покупая фьючерс, вы буквально направляете поставку партии на себя. По статистике, только 3 – 4 процента всех фьючерсов действительно доходят до поставки. Остальные же используются сугубо в спекулятивных целях, для активного трейдинга.

Для того, чтобы начать торговать, вам необходимо открыть брокерский счет, дающий доступ на рынок срочных инструментов. В России главным таким рынком является FORTS (Фьючерсы и опционы Российской торговой системы). Получив доступ к нему и заведя депозит, вы можете покупать и продавать фьючерсы на нефть. Сегодня многие Форекс – брокеры предлагают контракты на котировки. Другой вопрос в том, как определить, будет ли цена падать или расти?

Влияние на стоимость

Фьючерс на нефть (ФН), является рыночным товаром. Следовательно, он подчиняется законам торговли, которые в свою очередь происходят из экономической теории. Тут есть два фактора:

  • Спрос. Количество трейдеров, желающих купить ФН, исходя из собственных целей и прогнозов
  • Предложение. Количество трейдеров, которые хотят продать свои активы

Важным становится соотношение, между спросом и предложением. Логично, что чем больше людей хотят приобретать, то тем выше будет цена. Предложение же зависит как от торговых настроений трейдеров, так и от международных объемов добычи. Нефть дешевеет, когда большинство хочет продавать, а не покупать. Дорожает в обратной ситуации.

Так как спрос всегда достаточный, то на первое место, для составления своего прогноза, вы должны ставить предложение. Отслеживаем объемы добычи и продажи. Тут надо читать новости и искать точки, когда добыча сокращается. Это означает бычий период в рынке. А вот повышение добычи грозит падением цен, ведь чем больше товара — тем проще его купить, а значит и стоимость невелика.

Конечно, курс зависит не только от спроса. Здесь есть и побочные факторы: технический прогресс в процессе добычи, введенные лимиты, график поставок, законодательство государства — торговца. Добавьте сюда и решения ОПЕК — международной организации, регламентирующей нефтедобычу среди стран – поставщиков. Но все эти факторы имеют меньшее значение, чем рыночные условия спроса и предложения. Да, они влияют, но не являются мотивами как таковыми.

Возьмем два простых примера: санкции и крушение танкера. Когда ОПЕК и ее лидеры накладывают санкции на мелкого производителя, то он не может продать свои запасы за границу. Следовательно, на рынке станет меньше товара и его цена возрастает. Когда крупный танкер тонет где-нибудь в океане, мир попросту теряет определенную партию. Значит, товара также становится меньше. Но тут может быть отражение на цене акций компании – поставщика, владельца танкера. И могут начаться закулисные игры на бирже.

Политические интриги

Отдельно стоит упомянуть о тех, кто распоряжается мировой нефтью. Это сами государства, как производители, так и крупные покупатели. Страны, которые выдают огромные объемы, входят в организацию ОПЕК. ОПЕК следит, чтобы добыча не была слишком большой, дабы не снизить цену и не потратить всю нефть раньше определенного срока. Все решения принимают коллегиально, но частенько государства им противоречат. Так, например, происходит в 2020 году, когда Россия, Саудовская Аравия и Иран выкачивают больше нормы. Они хотят продавать, чтобы зарабатывать, ведь цена не нефть не большая, а деньги нужны. Вот только повышенные объемы добычи приводят к тому, что нефть опять будет дешеветь.

ОПЕК и США пытаются как-то урегулировать ситуацию. В отношении Ирана, США выдвинули санкции. Не только из-за нефти, но и по политическим причинам. В итоге Иран не может продать все свое сырье, меньше зарабатывает и не дает цене на нефть снова упасть. Сейчас политика в мире сильно озабочена ситуацией, но на фоне этого цена на барелль остается еще нормальной для большинства стран.

Почему же тогда падает рубль, который раньше коррелировал с нефтью? Давление на рубль происходит по целому ряду причин. Но основная причина в том, что нефть остается крупнейшим российским товаром, статьей экспорта. Следовательно, на фоне падающей нефти, экономика государства страдает.

Фьючерсы на нефть

Фьючерсы на нефть являются частью семейства производных финансовых продуктов, поскольку их стоимость происходит от базового актива: сырой нефти.

Фьючерсный контракт на нефть — это стандартизированное соглашение на покупку или продажу определенного количества баррелей, установленного количества нефти по заранее определенной цене, на заранее определенную дату.

Когда фьючерсы покупаются, подписывается виртуальный договор между покупателем и продавцом. Этот договор гарантируется маржином на счетах контрагентов, который покрывает определенный процент от общей стоимости контракта.

Покупая или продавая фьючерсы на нефть, не нужно думать о самом физическом товаре и не нужно иметь непосредственного контакта с ним. Нужно думать о том, как заработать на разнице цены данного актива. И всегда погашать фьючерсный контракт к моменту его окончания.

Фьючерсы на нефть, как правило, являются финансовыми контрактами, поскольку контракт решается наличными деньгами, а не путем поставки товара.

В этом проявляется первичная полезность фьючерсов на нефть, которая заключается в хеджировании от будущих колебаний спотовой цены.

Для того, чтобы начать торговать фьючерсами на нефть откройте счет:


Для того, чтобы научиться торговать фьючерсами на нефть напишите заявку и пройдите обучение:


Цена нефти

Стоимость нефти, начиная с 1860 года оценивалась мерой золота, а доллар был эквивалентом для золота. Стоимость нефти до 1971 года все время была стабильной и составляла ценовой коридор от 0.03 до 0.08 унций золота (1 унция = 31,1034768 грамма) за баррель. С 1948 по 1970 годы цены на нефть колебались от $2,50 до $3,00 за баррель. Это около $17 до $19 за баррель с учетом инфляции.

В 1971 году президент США Никсон отменил привязку доллара к золоту. И тут нужно отметить, что цена нефти продолжила оставаться в коридоре 0.03 — 0.08 унций, а цена нефти в долларах резко пошла вверх.

Стоимость нефти до 1960 года контролировали американцы и европейцы в лице картеля «семи сестер» — 5 американских и 2 европейских компаний, державших под контролем 80–90% мировой «нефтянки», а с 1970 года контролирует цены ОПЕК (12 мусульманских и латиноамериканских стран).

Немного о сортах нефти

Нефть, как правило, залегает на глубинах от десятков метров до 6 километров. Первая в мире нефтяная скважина была пробурена в 1847 году в районе города Баку на берегу Каспийского моря. Сегодня нефть добывается практически по всему земному шару. Поэтому сортов нефти в мире существует великое множество.

Только основных, не считая местных сортов, порядка 200 марок. Например, нефть марки Brent – это смесь сырой нефти с 15 месторождений Северного моря. Российский сорт Urals – это смесь сырой нефти из месторождений Западной Сибири и нефти месторождений Волго-Уральского региона.

Цена почти всей различной сырой нефти привязана либо к нефти марки WTI, либо к марке Brent. Привязка к эталонным маркам нефти облегчает покупателям и продавцам договариваться между собой.

Эти две марки нефти являются основными критериями, на которые опираются трейдеры в ценовой политике. Нефть Brent и нефть WTI считаются «легкими», что означает, что они имеют низкую плотность и низкое содержание серы.

Brent и WTI — это те марки нефти, из которых легче всего получать бензин и дизельное топливо. Нет слишком большой разницы между качеством двух марок нефти, но WTI немножко светлее и имеет более низкое содержание серы чем нефть Brent.

WTI также является той сырой нефтью, которая добывается в США, с точкой доставки в Cushing, Оклахома, в то время как Brent — это сырая нефть, основанная в Европе.

Таким образом, характерные для Соединенных Штатов характеристики спроса и предложения будут в большей степени влиять на цены на нефть марки WTI, чем на нефть марки Brent.

В то же время, большинство стран мира использует Brent в качестве эталона, поэтому очень важно знать, где торгуется цена на нефть Brent и ее отношения с WTI.

Содержание страницы

  • Фьючерсы на нефтяные контракты
  • Немного о сортах нефти
  • Котировки фьючерсных цен на нефть
  • Индикаторные рекомендации
  • Где торгуют фьючерсами на нефть
  • Фьючерсные спецификации на нефть
  • Спецификация на нефть марки WTI
  • Спецификация на нефть марки Brent
  • Нефть — любимый рынок трейдеров
  • Торговля спредом между WTI и Brent
  • Волатильность цен на нефть
  • Энергетические компании и фьючерсы на нефть
  • Тенденции в торговле фьючерсами на нефть
  • Графический анализ цен на нефть
  • Документальный фильм «Тяжелая нефть»
  • Новости, прогнозы, сигналы

Технический анализ для фьючерсов на нефть в реальном времени.

Среднее значение цены фьючерсов на нефть на выбранный период времени с автоматической рекомендацией на покупку или продажу.

Для записи на обучение торговле обращайтесь по телефону, емейлу, скайпу или заполните форму обратной связи и мы свяжемся с Вами.

Новости, прогнозы, сигналы


08:59 Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали положительную динамику.

08:57 Саудовская Аравия приостановила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив.

17:00 Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании данных Минэнерго по запасам и добыче в США

09:43 Нефть дорожает с утра на данных по запасам от API и в ожидании статистики от Минэнерго США

11:01 Цены на нефть падают с утра.

10:53 Нефть Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+

22 июня 2020
16:23 Китай с сентября снизит закупки нефти в США.

16:23 Россия и Саудовская Аравия создают альтернативу ОПЕК.

16:21 Страны ОПЕК договорились увеличить добычу примерно на 400 тыс баррелей в сутки.

12:10 Сечин предрек дефицит нефти на мировом рынке в ближайшие десять лет‍.

08:32 Россия предложит ОПЕК нарастить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

08:27 Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+ 23 июня

11:21 Цены на нефть упали до минимума за 6 недель в ожидании встречи ОПЕК в конце этой недели.

11:19 Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приняли решение совместно выступать за продлении соглашения ОПЕК+ бессрочно.

11:16 Три страны ОПЕК: Иран, Венесуэла, и Ирак наложат вето на предложение Саудовской Аравии и России об увеличении добычи нефти.

11:14 Россия и Саудовская Аравия выступят за продление соглашения ОПЕК+ бессрочно.

11:12 Нефть с утра значительно понизилась в цене.

18:53 Нефть дешевеет более чем на 3% на ожиданиях увеличения глобальной добычи. Россия и Саудовская Аравия намереваются увеличить добычу нефти.

18:52 Россия урезала поставки нефти на европейские НПЗ почти на 20%.

18:49 В ОПЕК отметили неопределенность прогноза по спросу на свою нефть.

18:47 ОПЕК может решить увеличить добычу нефти, считают эксперты.

18:46 Трамп снова обрушился с критикой на ОПЕК и высокие цены на нефть.

18:45 EIA ожидает, что добыча нефти в США в 2020 г вырастет на 1,44 млн барр/сутки и составит 10,79 млн барр/сутки.

18:42 В ОПЕК опровергли просьбу США об увеличении добычи нефти.

18:37 Россия и Саудовская Аравия намерены расширить список участников ОПЕК. Такое заявление сделали министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих. В настоящее время в соглашение входят 24 страны.

18:32 Нервозность на нефтяном рынке растет в преддверии саммита ОПЕК.

18:30 Добыча нефти в Иране в мае составила около 3,8 млн баррелей в сутки.

18:27 В Ливии объявлен форс-мажор на нефтяных терминалах в связи с атаками боевиков.

18:26 Соглашение ОПЕК+ о повышении добычи неизбежно, считают в Саудовской Аравии.

10:17 Саудовская Аравия увеличила добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки.

10:14 Нефть растет с утра на фоне позитивных итогов встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Где торгуют фьючерсами на нефть

Т орговля фьючерсами на сырую нефть началась в 1983 году на NYMEX. В настоящее время это наиболее сильно торгуемый в мире товар, а фьючерсный контракты NYMEX и Лондонской биржи InterContinental Exchange (ICE) на сырую нефть — это самые ликвидные инструменты в мире для покупки и продажи сырой нефти. Менее значительными объемами также торгуют на биржах Токио, Шанхая, Дубая.

В торговле сырой нефтью есть два вида неевропейских контрактов, доступных для торговли. Это CL и QM e-miNY.

Сегодня торговля фьючерсами на сырую нефть является одним из способов участия заинтересованных лиц в мировом нефтяном рынке. Ежедневно по всему миру торгуют нефтью на миллиарды долларов, и, как было заявлено ранее, Нью-Йоркская Товарная Биржа (NYMEX) является центром торговли сырой нефтью и другими мировыми энергетическими продуктами.

Существуют различные типы нефтяных фьючерсов, обрабатываемых Нью-Йоркской товарной биржей. Легкая сырая нефть WTI является самой ликвидной из всех контрактов на сырую нефть. Другие включают нефть Северного моря Brent, ECT сырой нефти Дубая.

Нефть торгуется в долларах США, поскольку нефть сегодня можно считать самостоятельной валютой с финансовой точки зрения. А все валюты оцениваются относительно к доллару.

Brokerfutures предлагает трейдерам и инвестора м фьючерсы на нефть и газ, а также фьючерсные контракты на следующие энергоресурсы: нефть марки Brent, нефть sweet oil, природный газ, мазут, бензин. всего 11 рынков по данной группе.

Фьючерсные спецификации на нефть

Спецификации для фьючерсных контрактов на нефть устанавливаются таким образом, чтобы участники рынка могли торговать ими единообразно. Каждый контракт охватывает 1000 баррелей, и сроки поставки доступны до девяти лет вперед.

Основная активность на сырьевых фьючерсных рынках, как правило, сосредоточена на поставке нефти в течение следующих трех месяцев. Однако за последние пять лет активность значительно возросла для поставок в будущем, поскольку все больше инвесторов вкладывают деньги в товарные индексы.

Фьючерсная спецификация на нефть марки WTI Sweet Oil (CL)

Торговля фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil проводится на биржах CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry — торговля методом выкрикивания в так называемой биржевой яме (New York).

  • Размер контракта — 1,000 баррелей или около 132 тонн.
  • Котировка в долларах и центах США за баррель.
  • Торговые часы: воскресенье-пятница 18:00-17:00 (17:00 — 4:00 Chicago Time/CT) с 60-минутным перерывом каждый день, начинающийся в 17:00 (16:00 CT)
  • Минимальное движение цены — $0.01 за баррель, что эквивалентно $10.00 за один контракт.
  • Торговля контрактами проводится на все месяцы
  • Торги фьючерсными контрактами на нефть по текущему месяцу заканчиваются за три рабочих дня перед началом нового контрактного месяца в первой половине торговой сессии.

Объем торгов фьючерсов WTI в день составляет около 1.2 миллиона контрактов, а уровень открытых позиций превышает 2 млн. Основными факторами, влияющими на динамику цен WTI являются отчеты о добыче, запасах и потреблении нефти в США, которые публикуются еженедельно Управлением по энергетической информацией EIA каждую среду и Американского нефтяного институтов API каждый вторник.

Кроме того, надо учитывать данные Buker Hughes о количестве действующих буровых установок, отчеты о загрузке нефтеперерабатывающих заводов США, данные о ВВП США, заседания и отчеты ОПЕК, стоимость доллара США, геополитическую ситуацию в мире, особенно на Ближнем Востоке.

Спецификация на нефть марки Brent

Нефть марки Brent — это легкая сырая нефть, которая, как считается, поставляется из Северного Моря. Brent является ведущим глобальным ценовым ориентиром для нефти Атлантического бассейна. Этот бренд используется для оценки двух третей мировой международной торговли по поставкам сырой нефти.

Нефть, которая поступает в Европу из Африки, Ближнего востока оценивается относительно марки Брент. Но нужно отметить, что основная часть Европы получает сегодня нефть из России. Марка Брент содержит приблизительно 0,37% серы и пригодная для производства бензина и средних дистилляторов.


  • Торговля фьючерсами на нефть марки Брент проводится в Лондоне на Межконтинентальной бирже ICE.
  • Торговля проходит по всем календарным месяцам в пределах последующих восьми лет.
  • Размер контракта — 1000 баррелей или около 132 тонн, или 42,000 галлонов.
  • Торговля фьючерсами на нефть Brent на ICE начинается с 04:00 в понедельник и заканчивается в 02:00 в субботу по MCK. Каждый день торговля закрывается на двухчасовой перерыв.
  • Минимальное движение цены $0.01 за баррель, что эквивалентно $10.00 за контракт.
  • Начальная залоговая стоимость $6,250.00.
  • Залоговая стоимость для торгов внутри дня $2000.00.

Спецификация фьючерсов на нефть E-mini Light Crude Oil — QM

Фьючерсными контрактами E-mini Crude Oil QM торгуют на биржах CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (New York).

E-mini контракты были впервые запущены в 1997 г. для индекса S&P 500 и теперь доступны на широкий спектр индексов фондового рынка, товаров и валют. Сегодня на рынках торгуют около 44-х различных видов E-mini контрактов.

В целом E-mini контракты предоставляют трейдерам некоторые преимущества. Например, такие контракты часто имеют высокую ликвидность. Залоговая стоимость у них значительно меньше чем у полноценных контрактов.

Размер контракта — 500 баррелей.

Котировка в долларах и центах США за баррель.

Минимальное движение цены $0.025 за баррель, что эквивалентно $12.5 за контракт.

Контрактные месяцы — все.

Торги контрактами по текущему месяцу заканчиваются за три торговых дня до начала нового контрактного месяца.

Фьючерсы на нефть — любимый рынок трейдеров

Нефть является одним из любимых рынков фьючерсных дневных трейдеров. Рынок обычно очень хорошо реагирует на точки разворота и уровни поддержки и сопротивления.

Инвесторы и трейдеры, как правило, не заинтересованы в приобретении тысяч баррелей нефти. Многие трейдеры участвуют в фьючерсных рынках, никогда не имея дело с фактической физической поставкой. До тех пор, пока трейдер не закроет свою фьючерсную позицию до истечения срока действия контракта, он может испытать те же финансовые прибыли и убытки, что и другие участники от ежедневного движения фьючерсных цен.

Однако для торговли фьючерсами на нефть необходимо создать маржинальный счет у брокера, который будет торговать фьючерсами. Для того, чтобы покрыть потенциальные потери, трейдер также должен поддерживать определенное количество средств на счете.

Для фьючерсов на сырую нефть NYMEX текущие требования по поддержанию маржи варьируются от $ 2900 до $3400 в зависимости от даты контракта. Если потери на вашем маржинальном счете окажутся ниже этого уровня, придется пополнить счет, чтобы сохранить свою фьючерсную позицию.

Наша торговая стратегия позволяет получать высокую доходность от волатильных рынков и при этом эффективно управлять рисками.

Мы предлагаем довольно низкие залоговые стоимости для торгов внутри дня фьючерсами на нефть. Нужно только помнить, что при переходе торгов за пределы одного дня, ваш депозит должен соответствовать начальной залоговой стоимости ( initial margin ), которую назначает биржа, а не брокерская компания.

Торговля спредом между Brent и WTI

Спред между Brent и WTI — это разница цены на нефть с экспирацией в одном и том же месяце. Это, так называемый, парный трейдинг между двумя ценовыми рядами. Если происходит сужение спреда и возникает отрицательный спред, то это позитивный сигнал, что скоро котировки могут пойти вниз. Отрицательный спред — индикатор сильных движений на рынке нефти.

Спрэд (%) = (цена Brent –цена WTI) / цена WTI x 100%

Но нужно учитывать, что как и любой другой индикатор отношение между WTI и Brent не универсально с точки зрения торговой стратегии. Во время паники и кризиса этот индикатор не работает, когда рынки спокойны, то взаимосвязь довольно сильная.

Волатильность фьючерсных цен на нефть

Торговля фьючерсами на нефть привлекательна с той точки зрения, что цены на этот актив довольно часто волатильны и при этом имеют высокую ликвидность.

Нефть может быть очень волатильным рынком. Лучшее время дня для торговли фьючерсными контрактами на нефть — это дневная сессия. Дневная сессия может быть определена как 9 AM (EST) — 11:30 AM (EST). Если вы торгуете в течение этого периода времени, вы будете участвовать в трейдинге с большей частью ежедневного торгового объема.

Основные новости могут произойти в одночасье и привести к резким колебаниям цен на нефть. То же самое может произойти в течение всего дня, будь то из-за экономического отчета или напряженности на Ближнем Востоке.

Напряженная ситуация с предложением может усилить движение цен. Причина, почему цены двигаются так быстро, заключается в том, что трейдеры, которые имеют короткие позиции на рынке, как правило, быстро их закрывают.

Энергетические компании и фьючерсы на нефть

Даже если вы никогда не торгуете фьючерсами самостоятельно, имейте в виду, что любые энергетические компании, в которые вы инвестируете, скорее всего, используют фьючерсы для своего собственного счета. Поэтому понимание того, как работают фьючерсы на нефть, может дать вам много понимания того, как цены акций компаний должны реагировать на изменение цен на нефть.

Например, производитель, который уже продал фьючерсы на большую часть своего будущей добычи нефти, не должен сильно реагировать на изменение цен на нефть. Тем не менее, те, кто не участвует в фьючерсных рынках, в значительной степени неторопливы и могут видеть большую волатильность, когда цены на нефть резко меняются.

Таким образом фьючерсы на нефть являются неотъемлемой частью функционирования всей энергетической отрасли. Фьючерсные рынки могут быть рискованным местом для индивидуальных инвесторов и трейдеров, но энергетические компании, которые хорошо используют фьючерсы, часто могут увеличить свою прибыль или избежать потерь, которые трейдеры в конечном итоге могут понести.

Тенденции в торговле фьючерсами на нефть

Обычная тенденция заключается в том, что цены на нефть имеют резкий всплеск на фоне потрясений на Ближнем Востоке. Затем цены успокоятся и начнут снижаться, если мы не увидим явных доказательств серьезных сбоев в поставках. Определение этих волн покупки и продажи очень важны.

По большей части, фьючерсы на нефть имеет тенденцию быть трендовым рынком. Существует, как правило, большой уклон в одну сторону или другую сторону. Торговля с трендовой стороны, безусловно, поможет улучшить ваши шансы на успех.

Фьючерсы на нефть также имеют тенденцию застревать в длительных диапазонах после значительного движения. Если вы можете определить эти диапазоны, есть много возможностей, чтобы купить на нижнем уровне и продать на верхнем уровне тренда.

Стоимость доллара является основной составляющей в цене на нефть. Более высокий доллар окажет давление на цены на нефть. Более низкий доллар помогает поддерживать более высокие цены на нефть.

Фьючерсы на нефть также имеет тенденцию тесно взаимодействовать с фондовым рынком. Растущая экономика и фондовый рынок, как правило, поддерживают более высокие цены на нефть. Однако, если цены на нефть будут слишком высокими, это может задушить экономику.

Выберите из окна нужный инструмент, чтобы сделать технический анализ. Котировки в реальном времени. Наведите курсором на окно, нажмите на товары и выберите нефть Brent или WTI

Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии

Investing.com — Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время американской сессии в понедельник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе торгуются по цене 51,00 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 3,06%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 50,08 долл. и сопротивление — на 54,44 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,75% и торгуется на отметке 97,203 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале снизился на 2,81%, достигнув отметки 59,94 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 8,94 долл. за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии

Investing.com — Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время американской сессии в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже нефть WTI с поставкой в сентябре торгуются по цене 67,83 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 1,35%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 67,33 долл. и сопротивление — на 70,43 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,14% и торгуется на отметке 94,46 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизился на 2,33%, достигнув отметки 72,48 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,65 долл. за баррель.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: