Торговля против толпы бинарными опционами


Стратегия Supremacy – торговля против толпы

Вы все наверное слышали, что 95% трейдеров проигрывают и лишь 5% зарабатывают на Форекс. На этом наблюдении была разработана довольно необычная стратегия, предложенная одним из активных участников форума, посвященному торговле на Форекс. В основе стратегии под названием Supremacy лежит торговля против толпы, то есть смотри, как поступает большинство трейдеров, и делай наоборот. Автор утверждает, что данная стратегия является рабочей, и с помощью нее ему удалось за год заработать на новый автомобиль. Торговая система Supremacy – это хорошая стратегия Форекс для новичков, так как для торговли по ней не требуется глубоких познаний. Все сделки открываются один раз в день утром и закрываются в конце торгового дня. При этом не нужно проводить сложный технический анализ, а на открытие сделок уходит не более получаса в день. Плюс ко всему Supremacy – это безиндикаторная стратегия Форекс, все что вам потребуется, это уделить несколько минут на просмотр информации по открытым позициям трейдеров со всего мира, чтобы принять решение относительно того, в каком направлении торговать. Перед тем, как начать торговлю по данной стратегии, рекомендуем вам остановить свой выбор на надежном брокере, воспользовавшись нашим рейтингом Форекс брокеров.

Информация о торговой системе Supremacy

Supremacy – мультивалютная стратегия, торговля осуществляется одновременно по десяти торговым инструментам: EURUSD, USDCAD, AUDUSD, EURJPY, USDJPY, USDCHF, GBPUSD, NZDUSD, AUDJPY, GBPJPY. Валютных пар может быть больше или меньше на ваше усмотрение. Данные валютные пары подбирались в соответствии с полученной статистикой торговли по ним. Открытие сделок осуществляется раз в сутки в период – за 30 минут до окончания торгового дня и 30 минут после начала нового дня. Более подробно о правилах входа смотрите ниже. Закрытие всех позиций производится в конце дня независимо от имеющихся убытков или прибыли. Поскольку торговля ведется сразу на нескольких валютных парах, то риск получения убытков по всем торговым инструментам заметно снижается, а вот прибыль может быть весьма высокой, так как в стратегии не применяются тейк-профиты, а выход из позиций осуществляется вручную в конце дня. Соответственно, в стратегии не используется пересиживание убытков и накапливание отрицательных свопов, а вот прибыль можно выводить практически каждый день. Благодаря использованию фиксированных стоп-лоссов убытки по стратегии Supremacy ограничены, а отсутствие тейк-профитов дает возможность взять максимальную прибыль по данной торговой системе.

Смотрите также, какие MT4 брокеры поддерживают самую популярную торговую платформу в мире.

Суть стратегии Supremacy

Напомним, что торговля по стратегии Supremacy осуществляется против толпы. Вы наверное замечали, что если с высокой точностью следовать всем рекомендациям от аналитических агентств, то в долгосрочной перспективе вы в лучшем случае выйдете в ноль, а в худшем – потеряете все свои вложения. Почему это происходит? Потому что валютный рынок – это не банк, стабильно выплачивающий проценты своим вкладчикам, а гибкая финансовая структура, которая чутко реагирует на все изменения в мире, а поэтому изменяется вместе с ним. Даже если вышел верный прогноз, и все трейдеры последуют ему, то рынок приспособится к новым для него условиям и сделает все по-своему. Поэтому не следуйте за толпой, а делайте все наоборот, и вы достигните успеха. Автор стратегии Supremacy нашел следующую закономерность. Существует статистика по открытым позициям трейдеров со всего мира по каждой валютной паре. Необходимо найти максимальный дисбаланс в соотношении покупок / продаж, где наблюдается перекос в одну из сторон хотя бы на 60%. Например, по валютной паре AUDJPY открыто 72% сделок на продажу и 27% на покупку.

В этом случае необходимо рассматривать покупки, то есть действовать против толпы. Данную информацию предоставляют множество различных сервисов, но мы рекомендуем воспользоваться статистикой MyfxBook, перейдя по ссылке: http://www.myfxbook.com/community/outlook . В отличие от других сервисов, где сосредоточены только сделки трейдеров какого-то одного брокера, на сайте MyfxBook нет привязки к конкретному брокеру, и информация является наиболее точной и достоверной.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга считаются самыми лучшими.

Правила входа

После закрытия дневной свечи переходим по указанной выше ссылке и смотрим по каким валютным парам есть хотя бы минимальный перекос 60% в сторону покупок или продаж. Если вы видите примерно такое соотношение, как на скриншоте ниже, то такую валютную пару в этот день не торгуем.

По валютным парам с перекосом 60% и более открываем два ордера в противоположную сторону от позиций большинства трейдеров. Так, если по валютной паре GBPUSD превалируют продажи (75%), то мы будем открывать покупки. При этом в одну сделку входим рыночным ордером, а для входа во вторую сделку используем лимитный ордер Buy Limit, который размещаем на минимуме закрытой дневной свечи.

Для продаж все аналогично, ждем перекоса в сторону покупок на MyfxBook, открываем рыночный ордер на продажу сразу после закрытия дневной свечи и выставляем лимитный отложенный ордер Sell Limit на максимуме свечи.

Проделываем эти манипуляции с другими валютными парами, где есть перекос. Стоп-лосс для рыночных ордеров выставляем на уровне 100 «старых» пунктов от цены открытия сделки и 50 пунктов для отложенных ордеров, тейк-профит не используем. В конце торгового дня закрываем все позиции независимо от прибыли и убытков и удаляем несработавшие отложенные ордера.

Смотрите также, какие преимущества имеют ECN брокеры.

Рекомендации по уровню риска и размеру депозита

Для консервативной торговли рекомендуется открывать сделки объемом не более 0.01 лота на 2 000 долларов депозита. В этом случае убыток по всем десяти валютным парам (20 ордеров) не превысит 7,5% от депозита. Обращаем ваше внимание, что такая просадка случается крайне редко, в основном убытки по стратегии существенно ниже. Следует отметить, что по данной стратегии в отдельные месяцы можно получить сверхприбыль, но случаются и убыточные месяца, к этому нужно быть готовым. Для тех, кто любит экстремальную торговлю, могут удваиваться после убыточного дня (не рекомендуется), убыточной недели или месяца. Также любители агрессивной торговли могут входить в сделку объемом 0.1 лота при депозите 5 000 долларов. В этом случае при самых неблагоприятных раскладах просадка составит 30%, но это очень маловероятно, а вот прибыль вырастит в 10 раз.

Индикатор Forex Insider

Для удобства можно не заходить каждый раз на сайт MyfxBook, а получать всю необходимую информацию по открытым позициям трейдеров непосредственно на графике в торговом терминале MT4. Для этого достаточно скачать индикатор Forex Insider и установить его в торговый терминал.

Несмотря на то, что Forex Insider является индикатором, выполнен он в виде советника, поэтому устанавливать его в торговый терминал необходимо как советник. Поскольку он берет данные с сайта http://www.myfxbook.com/ , то необходимо разрешить доступ к этому сайту в настройках к советникам. Для этого нужно перейти в Сервис – Настройки – Советники, поставить галочку напротив «Разрешить WebRequest для следующих URL» и прописать в поле адрес сайта: http://www.myfxbook.com/ . Кроме того, для нормальной работы советника в его настройках необходимо указать логин и пароль от вашего аккаунта в MyfxBook. Если у вас еще нет аккаунта, то сделать это очень просто, регистрация абсолютно бесплатная и не занимает больше одной минуты.

Скачать бесплатно индикатор Forex Insider

Смотрите также, какие брокеры с торговлей роботами разрешают использование советников.

Выводы

Supremacy – это надежная стратегия Форекс, которая позволит вам получать стабильную прибыль независимо от направления цены. К преимуществам данной торговой системы можно отнести следующее:

Не нужно проводить сложный технический анализ;

На открытие новых позиций уходит не больше 30 минут в день;

Нет необходимости следить за открытыми позициями в течение дня;

Четкие и простые правила торговли делают стратегию идеальной для новичков;

Мультивалютная торговля позволяет распределять риски и существенно снижает просадку;

Фиксированные стоп-лоссы ограничивают убытки, а отсутствие тейк-профитов делает прибыль максимальной;

Закрытие позиций в конце каждого торгового дня позволяет не передерживать убытки и регулярно выводить полученную прибыль;

Отсутствие индикаторов позволяет избежать ложных сигналов, а также делает возможным торговлю с любого терминала, ноутбука или мобильного устройства;

Торговля по стратегии Supremacy является эффективной как при наличии тренда, так и во флете благодаря применению отложенных лимитных ордеров.

Из недостатков данной торговой системы можно выделить невозможность тестирования на истории, так как нет данных по открытым позициям трейдеров за прошедшие периоды. В среднем стратегия Supremacy приносит 10% прибыли в месяц, но бывают как убыточные месяца, так и периоды, где стратегия показывает сверхприбыль.

Психология толпы как стратегия торговли

Каждый трейдер перед открытием позиции невольно оглядывается на поведение масс. Ему кажется, что большую часть игроков составляют профессионалы. Уж они точно знают, в какой момент надо покупать активы, а какой — немедленно сбывать. Но не стоит слепо доверять толпе в оценке рынка. Иногда массовое направление движения может привести к серьезным потерям.

Ведь если кто-то терпит убытки, то другой, наоборот – богатеет.

Некоторые трейдеры, наблюдая за конкурентами, используют их действия, как подсказку. Во время неожиданных скачков цен эти трейдеры забывают о психологической дисциплине, стараются действовать быстро, не отставая от массовки. Однако поведение публики можно обернуть себе на пользу, создав новую успешную стратегию.

Не все участники рынка догадываются, что для рынка это — естественное ежедневное явление. Во время затишья массовое поведение цен не слишком влияет на изменчивость тренда. Но если у какого либо трейдера в какой-то момент произойдет эмоциональный срыв, любой другой трейдер может быстро среагировать на изменение цены. В таком случае первый игрок потеряет свои деньги, а второй – приобретет. Поэтому фаза резких скачков цен является основным периодом получения прибыли.

Чтобы из эмоциональных слабостей других выудить собственную прибыль, надо действовать в противоположном направлении. Обычные трейдеры не готовятся к торгам, не составляют план и слишком зависят от эмоций. Значит, вам надо делать все наоборот. Продумайте поэтапный план торговли, просмотрите отобранные для сделок акции, не идите на поводу у настроения. Но не переусердствуйте, считая в полном убеждении, что прибыль уже у вас в кармане.

Будьте вне толпы

Различные торговые площадки предлагают обучающие «закрытые зоны» для зарегистрированных пользователей. Таким образом, происходит отсечение индивидуальных трейдеров от толпы, а использование стратегий, незнакомых большинству участников, повышают шансы на успех. Самая эффективная стратегия – это покупка или продажа активов по ключевым ценам против общего течения.

Сосредоточьте свое внимание на таких уровнях, где движение цены не всегда можно понять правильно. Именно там чаще всего и происходят эмоциональные сбои. Некоторые уверены, что зарабатывать на промахах других – некорректно. Но сам принцип биржевой торговли и состоит в том, что любое открытие позиции станет для кого-то убытком, а для кого-то прибылью.

Если вы не успеете вовремя войти в сделку, значит, более шустрый трейдер получит ваши денежки.

Держите дистанцию

Никогда не следуйте бездумно за толпой. Будьте на шаг впереди или торгуйте против общего течения. Идти в ногу со всеми можно только в короткий период затишья, но будьте всегда готовы в нужный момент изменить направление.

Четыре типа ситуаций, когда надо переходить в оппозицию:

  1. Перед толпой: Входите в рынок, когда диапазон цен будет достаточно узким, и следите за сетапом перед началом резкого скачка.
  2. Сзади толпы: Не спешите открывать позицию, дождитесь отката и снижения резких скачков.
  3. Против толпы : Покупайте брейкдауны и наоборот, продавайте брейкауты, если наблюдается расхождение объемов на технических индикаторах и ценах.
  4. Одновременно с толпой: Пока цена начинает разгоняться, двигайтесь в общем направлении.

Всегда помните, что если один заработает, другой потеряет. Не упустите момент слабости других трейдеров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Торговля против толпы может быть прибыльной, но редко

Из статьи ты узнаешь :

Доброе утро, добрый день и добрый вечер наши дорогие посетители и читатели. Сегодня я для вас подготовил очень интересную тему – это торговля против толпы. Мы рассмотрим, что это такое и есть ли в ней смысл вообще?

Я думаю, ты и сам часто слышал, что нужно, якобы, торговать против толпы, потому что злой дядя маркетмейкер наказывает толпу и прочее. С одной стороны, в рамках этого суждения есть рациональное зерно. С другой стороны, не все так просто в нашем мире.

Лучший брокер

Есть целая куча различных факторов, которые необходимо учитывать в обязательном порядке. Давай будем откровенными, на рынке просто куча людей, и нет двух одинаковых человечков. У каждого из нас свои мысли, свои надежды. Так вот, рынок, по сути дела – это комок эмоций.

Многие говорят об эффективности рынка. На самом деле, рынок является средой иррациональной. Там, где есть эмоции, говорить о рационализме нет особого смысла. Все люди на рынке читают те же книги. Все используют те же методики, правила ММ и прочее. Но так уж повелось, что на рынке побеждает меньшинство. Эти везунчики даже не всегда идут против большинства, а подавляющее большинство людей, тем не менее, терпит убытки.

Так что же получается, неужели то самое меньшинство использует то, что не дано знать подавляющему большинству? Это очень сложный и весьма глубокий вопрос, с которым надо разбираться.

Так или иначе, но человек является социальным существом, порождением системы. Каждый человек индивидуальность, но как только он находится в условной толпе, то он становится частью этой самой толпы. Все это уже лежит где-то глубоко в нас самих.

СМОТРЕТЬ ВИДЕОПРЕВЬЮ ПРО НЕОБХОДИМОСТЬ СМЕНЫ ПРИОРИТЕТОВ

9,0,1,0,0

Так вот, то самое меньшинство в трейдинге, у них нет секретных стратегий и граалей, просто они умеют сохранять свою индивидуальность. Если ты торгуешь, основываясь на аналитике разных гуру – ты часть толпы. Вот хороший материал на эту тему: обучение работе трейдера. А теперь к ошибкам толпы. Если вовремя торговли эмоции берут над тобой верх – ты часть толпы. Как только ты стал частью толпы в торговле, то ты обречен на провал.

ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЛЯ ПРОТИВ ТОЛПЫ

Торговля против толпы – это некий стиль, когда трейдер намеренно открыват свои сделки против устоявшейся рыночной тенденции.

В данном случае, чтобы заработать, он пытается сработать против этой самой толпы. Он покупает, когда рынок падает и продает, когда рынок растет. К примеру, особенность толпы состоит в том, что она входит в покупки, когда крупный игрок уже сбрасывает им свои позиции.

В свою очередь индивидуалист, понимая подобный расклад дел, пытается идти с крупным игроком.

В целом, рациональное зерно тут есть, но, опять же, не все так просто, как может показаться изначально. Давайте разбираться далее!

ОСНОВА ТОРГОВЛИ ПРОТИВ ТОЛПЫ

Подобного рода стратегия вовсе не означает, что человек начинает сразу продавать на росте цены или покупать на падении. В данном случае, трейдер держит в голове мысль, что цена попросту не может вечно падать или вечно расти.

Факт состоит в том, что такой трейдер может работать как по тренду, так и против него. К примеру, если мы говорим про трендовый стиль, то трейдер не покупает, скажем, на волне роста, а покупает на коррекции, что является более, чем рациональным.

18,1,0,0,0

ТОРГОВЛЯ ПРОТИВ ТОЛПЫ – ЭТО РИСК

Тут надо четко осознавать, что работа против толпы является достаточно рискованной, потому как, по сути дела, трейдер работает против тренда. Грубо говоря, человек пытается словить шпиль, войти на самой макушке.

В рамках такого подхода нужно иметь стальные нервы, потому как стопов будет очень много. И вот тут как раз на помощь придет математическое ожидание. Если ты пытаешься ловить развороты глобальных трендов, то смело можешь устанавливать крупные цели для взятия прибыли.

В данном случае, я бы работал от математического ожидания как минимум 1 к 5. Я не думаю, что при таком стиле работы количество прибыльных сделок будет превышать количество убыточных. Но работая от такого математического ожидания, ты можешь делать 30% прибыльных сделок, и все равно быть в хорошем плюсе. Опять же, подобный стиль торговли требует от трейдера выдержки, потому как словить несколько стопов подряд – это нормальное явление.

Вот тут как раз вам на помощь придет дисциплина. И заключаться она будет в том, что вы будете четко следовать собственной системе, ни на шаг, не отступая от собственных правил.

ВСЕ ЭТО АБСТРАКТНО

Если ты думаешь, что есть какая-то мифическая стратегия работы против толпы… Увы, это не так. Нет четкой стратегии, и все это абстрактно. Дело в том, что тебе не дано понимать, что делает толпа, где точно расположены ее ордера и какие масштабы.

То, что работает на тебя – это статистика. Не стоит наивно полагать, что успешные трейдеры имеют некий грааль, который недоступен подавляющему большинству. Основной козырь в рукаве успешного трейдера – это его дисциплина!

Гнуть свою линию, значит, работать обособленно, невзирая на шум, который царит вокруг тебя. Все, что тебе нужно, это система, грамотный ММ и дисциплина, что бы не нарушать правила системы и ММ.

27,0,0,1,0

Почему большинство сливается? Да потому, что они недисциплинированны! Они нарушают правила собственной торговой системы, а несистемная торговля в конечном итоге обернется серьезными потерями! Подавляющее большинство не способно сохранять дисциплину на длительном промежутке времени.

Обзор и отзыв брокера FxPro. Чтобы ответить на важные для себя вопросы.

Да, человек может попытаться взять себя в руки, но, как показывает практика, в долгосрочной перспективе быть дисциплинированным могут только лишь единицы.

И только от тебя зависит, сможешь ли ты стать частью этой единицы. Да, придется себя дрессировать, что очень и очень сложно. Наверное, это самое сложное, что придется тебе делать. Но это плата за твой потенциальный успех. Давай рассмотрим успешный трейдинг, такой взгляд изнутри и сразу продолжим. Скажи мне, ведь оно стоит того, чтобы сейчас немного поломать себя, чтобы потом в будущем ты был финансово независимым, чтобы близкие ни в чем не нуждались. Ведь оно того стоит?

Нужно четко понимать, что трейдинг – это познание в первую очередь самого себя. Рынок познать невозможно, но понять, что находится у тебя внутри – это вполне себе выполнимая задача. Но, опять же, тут все зависит от тебя самого, и ни от кого другого!

ВЫВОДЫ

Трейдинг – это сложный путь, безусловно. Если ты думаешь, что только в трейдинге выигрывает меньшинство, то это далеко не так! Вообще, если брать по жизни, то своей жизнью полностью довольны немногие. Кроме того, то же самое происходит и в любой сфере бизнеса.

Так или иначе, но подавляющее большинство стартапов рассыпается. Очень немного компаний, которые работают очень долго, например, от 50 лет и выше. Не забывай, что ты являешься индивидуальностью. У тебя должен быть свой стиль, свое видение и понимание. Если ты хочешь стать лучше, так что тебе мешает? Начни здесь и сейчас, пересмотри свой образ жизни и двигайся далее! Все только в твоих руках!

Многие всегда ищут разные отмазки, говоря о том, что они не могут или не дано… Отмазки есть отмазки, они далеки от истинного положения дел. Развивается только тот, кто развивается и постоянно работает над собой. Надеюсь, что я смог тебя натолкнуть на верные мысли. Удачи и до новых встреч!

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Торговая стратегия «Искусство не соглашаться». Не следуй за толпой!

Торговля против толпы. Торговая стратегия «Искусство не соглашаться» — то, на чем Сорос обыграл Банк Англии. Стратегия рискованная и требующая значительных знаний, но дающая результат.

Принцип трейдинга «Покупай на падении и продавай на росте» — это практическое применение теории «противоположного времени», которое уже долгое время существует на финансовых рынках. В 1954 году такой подход был сформулирован более изящно, и сейчас многие трейдеры знают его как стратегию «Искусство не соглашаться».

Суть стратегии «Искусство не соглашаться»

Общий принцип этой тактики достаточно прост – не делать то, что делает большинство участников рынка, то есть, движение против толпы.

С одной стороны, это выглядит сплошным безумием, ведь, например, торговля против тренда – это огромные риски и убытки.

С другой стороны, в этом методе есть рациональное зерно. По такому принципу, к примеру, работают технические осцилляторы: линия индикатора падает, преодолев уровень перепроданности, но грамотный трейдер уже не продает, а совершает первые покупки на подходящих уровнях.

В этой связи, несмотря на логичность тактики, прибыльных торговых стратегий, которые построены исключительно по ней, не существует. Этому есть достаточно простое объяснение – применять «Искусство не соглашаться» в практическом трейдинге очень сложно из-за большой вероятности ошибки.

Лучше всего риски подобной ТС описал «человек, который обвалил Банк Англии» — американский трейдер, финансист и инвестор Джордж Сорос:

«Большинство событий, которые можно спрогнозировать, происходят. Чаще всего, расчеты большинства оправдываются и сбываются. Этого не происходит только в ключевых точках перегиба, но заранее определить эти точки очень сложно. Сейчас модно использовать в трейдинге метод противоположного мнения, что очень рискованно. После появления на рынке тактики «Искусство не соглашаться», я превратился в ее противника».

Применима ли тактика на практике

Как мы уже говорили, наряду с противниками, существует и большое количество поклонников этой тактики. Адепты «Искусства не соглашаться» аргументирует это тем, что такой метод является хорошим способом увидеть будущее. Рыночное противостояние большинства и меньшинства они видят следующим образом:

  • когда тренд находится в активной фазе, большинство является правым;
  • большинство участников рынка ошибается в фазах начала и конца тренда.

С этими утверждениями очень сложно поспорить. Большинство трейдеров получает прибыль, используя для этого трендовое движение цены. Но это же большинство, не сумев распознать окончание тренда и его разворот, получает убытки.

В этом и заключается основная проблема практического применения ТС «Искусство не соглашаться». Правильно определить, в какой фазе находится текущий тренд, могут не все трейдеры, несмотря на множество эффективных помощников – технических индикаторов, графических фигур и свечных паттернов. Если вам кажется, что ничего сложного в этом нет – вспомните, сколько раз ваша сделка закрывалась по стоп-лосс из-за разворота цены.

Как проверить работоспособность?

Проверить всю сложность тактики можно, используя виджеты, которые отображают рекомендации трейдеров. Их с легкостью можно найти на сайтах форекс брокеров.

Попробуйте открывать позиции в направлении торговых рекомендаций и против них. Полученные вами результаты вряд ли можно будет назвать удовлетворительными, потому что есть моменты, когда нужно соглашаться с мнением большинства, а есть моменты, когда стоит идти против него. Умение находить четкие границы между такими моментами – это и есть главная проблема практического применения тактики «Искусство не соглашаться».

Тем не менее, сам посыл, заложенный в тактику, остается верным.

Чем больше участников рынка верит в прогноз, тем больше ценности этот прогноз теряет.

Есть и примеры

За примерами далеко ходить не нужно, достаточно посмотреть на курс биткоина.

Когда биткоин стоил 1 тысячу долларов, прогнозы о росте его курса к отметке 10 тысяч воспринимались со скептической улыбкой, и лишь немногие трейдеры покупали его. Чем больше рос курс BTC, тем больше участников рынка примыкали к восходящему движению, тем самым подталкивая биткоин к падению. В итоге, имеем текущий курс BTC/USD на уровне

3500 долларов и множество трейдеров, закупившихся битком по 15-20 тыс. долларов за монету.

Выводы

Как мы уже говорили выше, тактика «Искусство не соглашаться» является очень популярной. Любой трейдер рано или поздно задумывается о ее применении. Тем не менее, стоит помнить, что, торгуя исключительно по этой тактике, вы будете всегда торговать против толпы, а это верный способ потерять свои деньги.

Как сказал Джон Боллинджер, само по себе, несогласие с мнением большинства мало, что значит. Для использования его в торговле необходимо четкое понимание факторов, влияющих на мнение большинства, умение распознавать эти перемены. И только тогда применение тактики «Искусство не соглашаться» в точках этих перемен способно принести прибыль.

Следите за обновления журнала Фортрейдер в вашем Facebook. Подписаться!

Ответы на скользкие вопросы о стратегии «Против Толпы»

Человеку свойственно относится к чему-то новому с долей скептицизма и недоверия. Иногда это доходит до того, что новая информация настолько несовместима с его устоявшимися взглядами, что вызывает целый поток необдуманной критики.

Стратегия «Против Толпы» в нашей интерпретации для многих также является чем-то новым и очень часто вызывает, ту самую, необдуманную критику.

Мы не пытаемся кого-то оскорбить, назвав его заявление необдуманными, мы лишь говорим о том, что многие отторгают данную теорию еще даже до попытки вникнуть в ее суть. Это происходит рефлекторно, человек находит у себя в голове контраргумент, который, якобы, опровергает всю суть теории, и он с полной уверенностью заявляет о ее разоблачении.

В сегодняшней статье мы «примем бой» и попытаемся ответить на наиболее частые контраргументы и скользкие вопросы о стратегии «Против Толпы».

«Эта стратегия не работает!»

Это, наверное, самый распространенный контраргумент, если его таковым можно назвать.

Практическое применение теории «Против Толпы» сводится к анализу поведения средних и мелких участников рынка и принятию торговых решений на базе этого анализа.

Никто из вас не будет перечить, что движение цены на рынке происходит именно за счет взаимодействия его участников, а не по причине различных перекупленностей, дивергенций или пересечений. Да, последние могут о чем-то сигнализировать, но, будучи производными инструментами от цены, они всегда по качеству будут уступать первичной рыночной информации.

А что такое первичная информация? Это те данные, которые непосредственно отображают активность участников рынка как прошедшую, так и будущую (ожидаемую).

Чаще эту первичную информацию называют биржевой. К ней относятся объемы в виде ленты, которая преобразовывается потом в множество инструментов и индикаторов, опционные уровни, а также всевозможные инструменты, построенные по данным из книги приказов (стакана).

Именно анализу стакана и посвящена стратегия «Против Толпы» в нашей интерпретации. Хотя на этом же принципе построены и другие методики, например, анализ фьючерсных объемов. Различие лишь в том, что в первом случае мы ищем направление толпы, а во втором – направление условного крупного игрока (маркетмейкера). Оба направления всегда противоположные, поэтому нам достаточно знать одно из них, чтобы догадаться, каким будет второе.

Даже если взять всем известный паттерн «Голова и Плечи», то его трактование сводится к тому, что на каждой из вершин фигуры крупный игрок наращивает объем своей позиции. ГиП обычно встречается в конце тренда, а каждая вершина фигуры соответствует точке наибольшей активности толпы, которая пытается заскочить в последний вагон.

Всю эту активность мы видим в стакане или в производных от стакана инструментах. На следующем изображении изображена формация, по своей сути похожая на ГиП. Обратите внимание на три вершины этой фигуры и показания Профит Ратио в этих точках.

Ради интереса можно пробежаться еще по другим инструментам – на самой макушке фигуры прирост процента продавцов, а также большое скопление стоп лоссов, которое в результате выбили.

Все это приводит нас к тому, что толпа и ее поведение являются неотъемлемой частью ценообразования, вопрос лишь в правильной интерпретации данных.

На фоне всего вышесказанного утверждение о том, что стратегия «Против Толпы» не работает – звучит забавно, особенно когда заявитель является поклонником индикаторных, стрелочных или волновых стратегий, которые никоим образом не учитывают биржевые данные.

Стратегия, действительно, сложная и для ее овладения необходим не один год практики, но зато вы избавляетесь от необходимости перебирать множество различных торговых систем. Это еще раз подтверждает безосновательность утверждений о том, что стратегия не работает, особенно от людей, которые с ней толком не знакомы, а делают выводы только исходя из своих убеждений.

«Толпа не влияет на рынок»

Суть данного аргумента сводится к тому, что частные трейдеры своими действиями никак не могут повлиять на рынок и, соответственно, анализ их поведения никоим образом не поможет в принятии торговых решений.

Давно известно, что различные фонды и банки выходят на рынок Форекс не только для обмена валюты, а и для получения дополнительной прибыли за счет спекуляций.

Даже крупные корпорации не брезгуют спекуляциями при обычном обмене выручки. Кроме того, эти банки и фонды за счет объема своих сделок могут временно влиять на ценообразование.

А теперь задайте себе вопрос: у кого больше шансов выиграть – у толпы или у банка/фонда?

Толпа за счет отсутствия коммуникации похожа на хаотичный планктон: кто-то вверх, кто-то вниз. И если, вдруг, на горизонте появится кит (крупный игрок), как думаете, что произойдет с этой хаотичной массой? Съедят всех и даже тех, кто «вверх» и тех, кто «вниз».

Примечательно здесь то, что толпа является неким «кормом» и, соответственно, кит будет плыть туда, где есть этот корм. Возвращаясь к рыночной терминологии: крупный игрок поведет цену туда, где есть скопления ордеров толпы. Таким образом, толпа влияет на ценообразование, возможно, не прямо, но косвенно – точно.

К тому же стратегия против толпы – это почти тоже самое, что и следование за крупным игроком. На следовании за крупным игроком основаны все успешные дейтрейдинг стратегии.

В конце концов, задайте себе вопрос: куда уходят те деньги, которые пресловутые 95% трейдеров* сливают? К оставшимся 5% процентам? Вряд ли.

* – речь идет о клиентах а-бук брокеров. Не надо писать в комментариях, что все деньги остаются внутри кухни.

«Данных по одному брокеру недостаточно, ведь это не весь рынок Форекс»

Наверняка, вы слышали о таком понятии, как экзит-полл – когда на выборах перед объявлением официальных результатов проводят анонимные опросы среди проголосовавших и таким образом получают предварительные результаты голосования.

В большинстве случаев результаты экзит-поллов незначительно отличаются от реальных данных, а часто даже угадывают с точностью до одного процента.

В нашем случае такой же эффект. Допустим, у какого-то брокера торгует 10 000 трейдеров. Если 60% из них покупают евро, то, скорее всего, из остальных 990 000 трейдеров на всем рынке Форекс 60% тоже будут покупать. Кто знаком с понятием репрезентативной выборки, тот поймет.

По факту мы принимаем данные по конкретному брокеру за репрезентативную выборку и проецируем эти данные на весь рынок. Кроме того, у нас ведь не один брокер, а несколько, что еще больше повышает вес наших данных.

Взгляните только на результаты этого бэктеста по данным соотношения позиций брокера Оанда:

Говорите, недостаточно данных по одному брокеру?

Мы выбрали 40 пипс для теста, чтобы наглядно показать наличие закономерности при большом количестве сделок, хотя по результатам исследования оказалось, что оптимальные значения TP и SL находятся в рамках от 60 до 120 пунктов.

Недавно нам прислали ссылку на мониторинг одного управляющего, который торгует исключительно по соотношению позиций от брокера fxcm. Причем делает это успешно уже на протяжении 6+ лет. Не каждый может похвастаться таким торговым опытом. Если интересно, ссылку на мониторинг можно найти в этом обзоре в блоге «инвестора домоседа».


«Брокеры могут подтасовывать и выдавать ложные данные»

Да, могут, но на практике пока никто такого не делал. Какой смысл? Скажете, вселенский заговор против бедных частных трейдеров?

С другой стороны, если таки начнут рисовать данные, мы запросто сможем отследить «лгунов».

Взгляните на соотношение позиций на данный момент:

Все брокеры находятся в одной стороне. Если бы кто-то подтасовывал данные, мы бы сразу его разоблачили.

Такая же ситуация и на графике индикатора соотношения позиций трейдеров, видно, что брокеры двигаются в унисон:

Вы не поверите, но нам подойдут даже данные по кухонному брокеру, который не выводит сделки своих клиентов на межбанковский рынок. В данном случае связь с остальной толпой осуществляется за счет стереотипов поведения, которые присущи всем мелким трейдерам, как у а-бук брокера, так и у кухонного. О стереотипах вы можете почитать в этой статье.

«Важно количество трейдеров, а не их объем» или наоборот

Обычно, мнения расходятся. Кто-то доказывает, что правильно считать количество трейдеров, а кто-то, наоборот, что лотность важнее. Мы считаем, что лотность немного важнее, т.к. крупному игроку интересна именно она.

В целом, не имеет особого значения, в каком формате данные – в количестве трейдеров или в лотности, т.к. на выходе получаем очень похожие графики.

«Что будет, если стратегия, действительно, работает, и все начнут ею пользоваться?»

Не начнут. Машина пропаганды индикаторов Фибоначчи, Боллинджеров и т.д. работает намного эффективнее, чем наши доводы. Причем брокеры и некоторые блогеры пропагандируют эти методы лишь потому, что они (методы) уже популярны и, соответственно, есть вероятность заполучить трафик. Ни один из коммерчески направленных проектов не будет раскручивать новые методы торговли с нуля, т.к. это попросту не выгодно.

История в тему. Нашему редактору как-то звонила одна псевдо-брокерская компания и предлагала открыть у них счет и опробовать уникальную стратегию, под названием «Фундаментальный Боллинджер». Это же надо было такую чушь придумать, кажется два знакомых понятия, но как их сопоставить – непонятно.

Сейчас стратегией против толпы осознанно пользуется не более 1-3% трейдеров.

Да и не так уж просто пользоваться данной стратегией прибыльно, чтобы все сразу ринулись ее изучать. Народ ищет более легких путей, а здесь надо подумать, поработать и потратить немало времени. Большинство, даже из тех, кто это читает, отпадет на пол пути.

«Что будет, если брокеры уберут свои данные из общего доступа?»

В этом нет никакого смысла. Публикация таких данных является неплохим пиар-ходом для брокера. Есть основания полагать, что в будущем почти каждый брокер будет предоставлять такие данные у себя на сайте, так что нам нечего переживать.

Встречалось нам заявление о том, что «Оанда увидит, что трейдеры начали зарабатывать и уберет свои данные из общего доступа». Но это, если честно, звучит уже, как теория заговора. Мол 7+ лет до этого никто не зарабатывал, а сейчас вдруг начали и поэтому надо перекрыть доступ.

Даже если случится так, что мы потеряем источник данных, то предыдущий опыт применения данной методики уже является очень ценным опытом, т.к. помогает выработать правильное восприятие рынка.

Это были наиболее частые вопросы и контраргументы к стратегии «Против Толпы».

Возможно, у вас есть свой «каверзный» вопрос, на который вы хотели бы получить ответ? Тогда напишите его в комментариях.

СЕКРЕТЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ. ТРЕЙДЕРЫ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ПРОТИВ ТОЛПЫ

Трейдинг с использованием стратегии игры против толпы* – это стиль инвестирования, который идет против преобладающих рыночных трендов путем покупки активов, которые работают плохо, с последующей их продажей, когда они себя проявят.

Трейдер, который играет против толпы, верит, что люди, которые говорят, что рынок идет вверх, делают так, только когда они полностью инвестировали все, и не имеют никакой дальнейшей покупательской способности. В этот момент рынок находится на пике. С другой стороны, люди прогнозируют спад, когда они уже все распродали, и в этот момент рынок может идти только вверх.

Инвесторы, которые действуют против толпы, как правило, используют различные показатели настроения, в частности, те, которые делают акцент на ценных бумагах, не пользующихся популярностью, с низким коэффициентом «цена/прибыль» (P/E ratio)**.

Проще говоря – если вы будете следовать за стадом, это приведет вас на бойню. Такие трейдеры плывут против течения, и предполагают, что рынок обычно неправ как в своих минимумах, так и в максимумах. Они верят, что чем больше колеблется цена, тем большим должно быть заблуждение остальной части рынка.

* Contrarian investor — противоположный инвестор — инвестор, действующий вопреки тенденциям рынка; это выражается в таких действиях, как покупка акций, падавших в цене в последнее время, или продажа акций, цена которых возрастала.

** P/E ratio — отношение цены к (чистой) прибыли, коэффициент «цена/(чистая) прибыль» — отношение рыночной цены акции компании к чистой прибыли последней в расчете на одну акцию за определенный период (квартал, год).

Основы торговой стратегии игры против толпы

Стратегия торговли против толпы не так проста, как принятие позиции, которая является противоположной распространенной общественной точке зрения – «тренд – это твой друг». Акция, которая поднимается все выше и выше в течение длительного периода времени, будет, естественно, получать много позитивных настроений со стороны трейдеров – это не значит, что инвестор, торгующий против толпы, сразу же возненавидит эту акцию и будет действовать наоборот. Идти против ценового тренда – это всегда жесткий способ игры. Этот подход заключается в том, чтобы искать акции, в отношении которых настроения большинства трейдеров не совпадают с установившимся трендом. Другими словами, трейдеры, торгующие против толпы, ищут акции, которые идут вверх, вопреки значительному количеству пессимизма.

Причиной, которая стоит за этой стратегией, является то, что пессимизм указывает на то, что многие инвесторы избегают этой акции, и следовательно, сидят на обочине. Если акции продолжают повышаться, тогда в какой-то точке настроение поменяется, и деньги со стороны начнут вливаться в эту акцию, тем самым приводя к повышению ее цены за короткий промежуток времени. Быстрая и бурная консолидация особенно полезна для тех, кто является опционными трейдерами, которые торгуют против толпы.

Индикаторы для трейдера, который торгует против толпы

Трейдры, которые торгуют против толпы, постоянно отслеживают рынки и читают об акциях, что предполагает ощущение настроения. Это также помогает обрести способность количественно определить настроение, и это может быть сделано несколькими различными способами:

— Отзывы аналитиков, например, довольно просты. Аналитики дают рекомендации касательно покупки/владения/продажи акций, в зависимости о того, что, по их мнению, инвесторы должны делать. Если акция поднимается выше, но почти не имеет рекомендаций «покупать», тогда есть потенциал для подъемов– что может повлиять на тех трейдеров, которые на обочине, чтобы они купили акцию.
— Короткая продажа акции или покупка пут-опционов*** – это два способа, которыми инвесторы могут получить прибыль, когда акция падает в цене. Таким образом, отслеживание изменений по сумме заимствованных ценных бумаг, проданных без покрытия ****, и количества покупок пут-оцпионов – это способы количественно определить негативное настроение в отношении акции. Если есть большое количество этих негативных ставок, которые размещаются в отношении акции, в то время, как она двигается все выше и выше, тогда трейдер, который торгует против толпы, может предположить, что есть значительное количество денег со стороны, которые все еще можно задействовать, чтобы сохранить идущую консолидацию.

***Пут опцион — Put option , опцион продавца — контракт, дающий покупателю право (но не обязанность) продать соответствующий финансовый инструмент по оговоренной цене в течение определенного времени в обмен на уплату премии; покупаются инвесторами, которые верят в снижение цен инструментов в основе опционов.

****Short interest — сумма ценных бумаг, проданная без покрытия, с помощью заимствования их у брокеров.

Торговля против толпы

Подавляющее большинство трейдеров читает одни и те же книги, использует одни и те же стратегии, применяет одни и те же правила управления рисками и капиталом. В конечном итоге, они получают одинаковые результаты торговли. Все заканчивается тем, что они теряют деньги, отдавая их тем 5% состоятельных участников рынка, которые действуют иначе.

Человек — в высшей степени социальное существо, глубоко в мозгу которого заложен инстинкт вливаться в толпу и следовать за ней. В жизни, выживание каждого индивидуума может зависеть от того, является ли он членом общины. Однако, когда речь идет о торговле, менталитет толпы может оказывать действительно разрушительное влияние на попытки человека достичь успеха в трейдинге .

Этот тот случай, когда инакомыслящий (т. е. играющий против толпы) трейдер имеет отчетливое преимущество перед остальными. Если хотите успешно торговать против толпы, нужно научиться не повиноваться инстинкту идти вместе со всеми и начать мыслить независимо, даже если это покажется противоречащим здравому смыслу.

Что представляет собой торговля против толпы?

Торговля против толпы — это стиль торговли, предполагающий совершение сделок в направлении, противоположном общему тренду. Инакомыслящий трейдер делает прямо противоположное тому, что делают другие. По сути, чтобы заработать, он играет против толпы.

Такой трейдер определяет главный тренд рынка, а затем намеренно идет против него. Он покупает, когда цена находится внизу, и продает, когда она растет. Для сравнения: начинающие трейдеры обычно покупают, когда уже имеется установившийся тренд, или когда умные деньги уже выходят из позиций.

Инакомыслящий трейдер исходит из того, что те, кто предсказывает рост рынка, уже полностью закупились, а те, кто говорит, что рынок будет падать, все свои деньги вложили в шортовые позиции.

Основы торговли против толпы

Стратегия торговли против толпы вовсе не означает, что профессиональные трейдеры, которые ее используют, продают каждый раз, когда рынок идет вверх, или покупают, как только он начнет падать. Чтобы понять главную идею этой стратегии, нужно вспомнить, что при моментумной торговле трейдеры покупают, когда цена растет, и продают, когда она падает. Они исходят из того, что если цена инструмента растет, значит, есть основания для продолжения роста. Инакомыслящий трейдер придерживается мнения, что ничто не может расти или падать вечно.

Его стратегия может проявляться в разных формах и работать как по тренду, так и против тренда или внутри рейнджа. Он использует свои навыки и знание рынка для того, чтобы извлекать прибыль из позиций, открытых против основной массы трейдеров.

Торговать против толпы очень опасно

Стратегия торговли против толпы предполагает наблюдение за настроениями на рынке и другими важными индикаторами, чтобы открывать позиции против большинства участников рынка.

Поскольку инакомыслящий трейдер борется против тренда, это иногда может сработать против него. Данная стратегия сулит прекрасное вознаграждение, но связана с повышенными рисками. Поэтому данный стиль торговли лучше всего подходит тем, кто досконально разбирается в рынке и может определить, когда именно стоит идти против него.

Доминирующий тренд на рынке, как правило, сохраняется, пока его сила не иссякнет. Поэтому одним из наиболее важных факторов при открытии противоположных сделок является точное определение момента разворота тренда , что позволяет совершить успешную контртрендовую сделку.

Может случиться так, что трейдер открывает сделку в предположении разворота цены, когда рынок, на самом деле, еще не достиг реальной точки разворота. Это увеличивает риски. На такой случай у трейдера всегда должен быть достаточный резервный капитал.

Почему торговля против толпы работает

Стратегия торговли против толпы работает, потому что, когда рынок идет в одном направлении, большинство розничных трейдеров готовы присоединиться к такому движению уже после того, как оно сформировалось. Зачастую это происходит как раз перед окончанием тренда. Тем не менее, именно такое время входа им кажется наиболее «безопасным». К сожалению, уже вскоре после этого происходит разворот.

Вывод

Консенсус толпы обычно является ошибочным, особенно, когда формируется чрезмерно растянутый тренд в результате лихорадочных покупок (или панических продаж).

Хотя стратегия торговли против толпы многим трейдерам-любителям может показаться откровенным безумством (ведь их учили, что «тренд — ваш друг»), ее высокая эффективность подтверждена многолетним опытом профессиональных игроков. При правильном использовании, это — очень привлекательный стиль торговли, который может применяться на любых рынках.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Стратегия торговли против толпы на рынке Форекс. Как правильно пользоваться данным алгоритмическим методом?

Трейдеры на рынке Форекс, по крайней мере, большая их часть, учится по одним и тем же книгам, пользуется одними и теми же стратегиями, руководствуется популярными среди сообщества правилами по контролю за депозитом и диверсификации рисков. Как итог, почти все они приходят к аналогичному результату торговли, а именно – к потере закинутых на счет у брокера средств. И паралельно на валютной бирже орудуют люди со своим собственным подходом и нестандартным мышлением, которые снимают все сливки.

Люди являются социальными существами, его мозги изначально заточены на взаимодействие с социумом и воплощение в реальность навязанных им задач. И с этим не поспорить – человек с хорошими связями и широким кругом контактов обычно способен достичь куда большего успеха, чем его собрат с ограниченным “стадным инстинктом”. Но мы сейчас говорим о рынке Форекс, где действуют несколько иные правила. Инакомыслящие трейдеры часто зарабатывают там, где большинство только теряет. Даже стратегия отдельная появилась – алгоритм торговли против толпы.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Торговая стратегия против толпы для успешных трейдеров: в чём её суть и кто ей пользуется?

Говоря простым языком, данный подход в трейдинге подразумевает заключение сделок в направлении навстречу движению текущей тенденции. Инакомыслящие трейдеры плывут против течения, пока основная масса пытается торговать по тренду.

Задача таких участников – выявить главную тенденцию и начать заключать сделки в противоположную сторону, приобретая при спаде цены и продавая после ощутимой прибавки в стоимости. Применяющие столь нестандартную тактику люди понимают, что предсказывающие подъем цен на актив люди уже скупились, а прогнозирующие обвал рынка эксперты придерживаются шортовых позиций.

Само по себе вхождение на рынок против тенденции способно сильно вознаградить, но и риски тут повышенные. Поэтому данную разновидность трейдинга лучше всего практиковать опытным профессионалам, досконально разбирающихся в финансовой сфере. Они способны с высокой вероятностью выявить момент, когда тренд пойдет на розворот, и выйти на торги с успешной контртрендовой сделкой.

Нужно получить представление о количестве открытых сделок по купле / продаже. Благодаря индикатору анализа открытых позиций можно спрогнозировать оценку спроса / предложения. Оптимальными будут недельные тренды, после которых имеет смысл воспользоваться стратегией входа после семидневного снижения цены.

Второй важный момент – практикующему алгоритм торговли против толпы трейдеру обязательно следует отслеживать новости в экономическом календаре, стараясь заключать сделки до момента выхода сотрясающих рынок известий. Стратегию против толпы лучше всего реализовывать в рамках торговли на коротком таймфрейме, не меньше М30.

Обзор стратегии против толпы

Преимущества и недостатки стратегии торговли против толпы на Форекс

Как и любой другой подход к трейдингу на рынке Форекс, торговля против толпы имеет не только ярко выраженные преимущества, но и существенные недостатки. Чтобы понять, целесообразно ли применять данную стратегию именно вам, обязательно ознакомьтесь с ними.

К позитивным сторонам стратегии против толпы относятся:

Исключение простоя во время откатов и боковых трендов. Более чем 2/3 времени рынок не имеет ярко выраженной тенденции – трейдер в этот период может пытаться вести торговлю на коррекции, но это еще то неблагодарное занятие, прибыль не соизмерима рискам. А вот торговля против тренда в этот период (разумеется, если трейдер достаточно компетентный), наоборот, будет уместна. Возможность получения быстрой прибыли. Обычно обсуждаемый нами метод позволяет быстро приумножить свой депозит. Но только при условии, если участники рынка смогут в нужное время осуществлять фиксацию прибыли (и это самое время определить бывает совсем не просто).

Негативных моментов стратегии, к сожалению, даже больше:

Незначительная прибыль даже у бывалых трейдеров, поскольку прогнозирование глубины отката на практике связано с множеством нюансов. Ситуация часто складывается таким образом, что рынок молниеносно восстанавливается и продолжает двигаться по тенденции. И тогда подходящий момент для входа можно считать упущенным. Невозможность увеличения прибыли, если использовать алгоритм торговли против толпы (опять же, негативно сказывается на потенциальном заработке). У торгующих в соответствии с тенденцией участников рынка такой проблемы нет. Используя краткосрочные стратегии, трейдер загоняет себя в определенные рамки и вынуждает себя заниматься хлопотными делами – посвящать большое количество времени торговому процессу, вести анализ рыночной динамики. Итогом этого может стать сильное эмоциональное выгорание и множество совершенных ошибок из-за банальной невозможности трезво проанализировать ситуацию, будучи сильно утомленным.

Впрочем, не смотря на большее количество недостатков, чем преимуществ, алгоритм торговли против толпы в умелых руках играет трейдеру на руку. Иначе самые крупные финансовые воротилы его бы игнорировали.

Возьмем в качестве примера, инвестора Джорджа Сороса, чья заключенная в 1992 году крупная сделка до сих пор является предметом для обсуждений. По результатам открытия сделки против рынка фунта он вышел с прибылью в один миллиард долларов. Банковский мир даже присвоил событию собственное название – “черная среда”, так как даже британское министерство финансов и крупные европейские банки не смогли своими финансовыми интервенциями восстановить стоимость фунта.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Как достичь успеха в торговле по алгоритму против толпы начинающим Форекс трейдерам?

Чтобы преуспеть с данным алгоритмом торговли, рекомендуется потратить достаточно времени на обучение, начав с прочтения специальной литературы. Отличное руководство, понятное даже зеленым новичкам, написал Джон Самма – известный финансовый практик и писатель.

Его книга “Торговля против толпы” (скачать ее можно совершенно бесплатно) заставит читателей критично отнестись к популярной поговорке среди трейдеров “тренд – ваш самый лучший друг” и научит грамотно использовать превалирующий на рынке настрой и связанные с ним импульсы в своих корыстных целях. Причем применимо это не только к Форекс, но и к акциям, опционам, фьючерсам. Во всех этих областях есть ситуации, когда толпа загоняет себя в искусственно созданную ловушку и теряет деньги.

Вторая составляющая обучения состоит из длительной практики и выработки у себя понимания рыночных ситуаций.

А уже когда у вас начнет получаться выходить в плюс, настанет самое время применять новый подход на полную катушку.

Стратегия торговли против толпы на рынке Форекс: как не понести убытки?

Основная масса трейдеров на рынке Форекс далеко не всегда способна принимать верные решения в любой ситуации, а некоторые эксперты, так и вообще, считают число стабильно выходящих в плюс участников торгов не превышающим отметку в 5% от общего количества пользователей брокерских контор. Лихорадочные покупки или панические продажи нередко являются причиной возникновения чрезмерно растянутого тренда, из-за которого толпа теряет деньги. Если инакомыслящий трейдер точно определит переломный момент (не важно, будет рынок падать после подъема или, наоборот, подниматься после падения), он сможет хорошо заработать.

Но каждый трейдер должен осознавать, что стратегия против толпы требует не только умения считывать показатели индикаторов и применять различные методы анализа, но и выработки у практикующего ее человека точной интуиции. Рассматривая фундаментальные факторы, человек должен распознавать наиболее вероятный вариант развития событий. Также немалое значение имеет выдержка – немало новичков, заручившись поддержкой аналитиков и получающих якобы “инсайдерские” данные, стремятся побыстрее выйти на рынок и сделать единственно верный по их мнению прогноз, из-за чего нередко сталкиваются с финансовыми убытками.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Стратегия Supremacy для Форекс — трейдинг против толпы

Для тех, кто мало-мальски знаком с валютным рынком не является секретом факт, что около 90% трейдеров проигрывают заключаемые сделки. Эта печальная статистика несколько настораживает людей, которые решили заниматься торговлей на рынке Форекс.

Однако, справедливости ради, следует заметить, что и в нашей повседневной жизни 9 из 10 бизнесменов, решивших открыть собственное дело, также «прогорают» на самом первоначальном этапе своей деятельности.

В последнее время достаточно большое количество трейдеров обратило свой взор на весьма интересный способ проведения сделок на рынке Форекс под названием «стратегия Supremacy». Необходимо заметить, что в умелых руках, при правильном использовании этого инструмента, он способен превратиться в оружие, обладающее сокрушительной силой. По отзывам многих трейдеров, данная стратегия приносит им постоянную прибыль, заставляя сумму депозита расти как на дрожжах.

Особенности Supremacy

Особенность стратегии торговли Supremacy заключается в том, что следуя ее требованиям, трейдеру необходимо следить не за японскими свечами и показаниями индикаторов, формирующих сигналы входа и выхода, а за поведением других участников рынка.

Учитывая, что 90% валютных спекулянтов ошибаются, а потому и проигрывают весьма солидные суммы, торговую стратегию необходимо строить на их ошибках. Для работы по стратегии Supremacy подойдет любая торговая платформа и любая валютная пара. Временной интервал – день. Хотя начинающим трейдерам все-таки хочется порекомендовать сначала изучить особенности движения выбранной валютной пары, а только после этого переходить к заключению сделок.

Торговля по данной стратегии не составит труда даже для начинающих спекулянтов. Трейдинг не занимает много времени, так как в течение одного рабочего дня совершается всего одна-две сделки. Для того чтобы приступить к заключению сделок, кроме терминала брокерской компании, в котором будет производиться покупка/продажа валюты, необходим сайт статистики, который предоставляет информацию о сделках, совершаемых другими трейдерами. Для принятия решения о направлении заключаемой сделки нужно отталкиваться именно от этих данных.

Получить актуальную информацию о покупателях и продавцах по различным валютным парам можно на популярном сайте мониторингов myfxbook. В верхней части экрана нажмите на «Сообщество» и в открывшемся меню выбирайте «Outlook»:

Открывшаяся страница содержит информацию о соотношении покупателей и продавцов, а так же другие важные статистические данные:

Наведя курсор на индикацию «Тренды Сообщества», Вы увидите информационную табличку, в которой есть сведения о процентном соотношении покупателей и продавцов, суммарных объемах и количестве открытых позиций:

Стратегии Supremacy на Форекс предусматривает просмотр сделок, заключенных в течение завершившегося торгового дня. Данный анализ необходимо производить после того, как дневная свеча полностью закроется. Далее, требуется просмотреть графики движения базовых и выбранных Вами валютных пар, выбрать из них те пары, где трейдеры делали одинаковый прогноз о направлении дальнейшего движения или, иными словами, пары, в которых мнение спекулянтов имело явный перевес в сторону покупки или продажи.

Величина этого перевеса должна быть 60 к 40, а еще лучше, если величина этого соотношения будет еще больше, например 70 к 30 или 80 к 20. Если выбранная вами валютная пара в настоящее время такого перекоса не имеет, торговлю по ней лучше отложить до появления перевеса.

Итак, работая по принципам стратегии Supremacy , мы выбрали валютную пару с ярко выраженным перекосом во мнениях трейдеров по поводу дальнейшего движения этого финансового инструмента. Самое время приступать к торговле.

Помня, что 90% торгующих на валютном рынке спекулянтов являются неудачниками (уж извините за неприятный оборот), открывать сделку следует не в том направлении, которое прогнозирует большинство трейдеров, а в противоположном. Рекомендуется открывать не одну позицию, а две, первая из которых будет по текущей цене, а вторая сделка заключается через лимитный ордер, установленный на уровень экстремума текущего дня.

Еще две качественные стратегии:

Открываем сделки по Supremacy

Стратегия торговли Supremacy предусматривает открытие сделок во всех валютных парах, где наблюдается явный перекос во мнении трейдеров по поводу их направления дальнейшего движения. Итак, сделки открыты, торговцу остается ждать и в течение ближайших суток не предпринимать никаких активных действий. По истечении очередного торгового дня следует закрыть все прибыльные сделки и отложенные ордера, если таковые не сработали. Если торговый день был неудачным и принес убыток, то убыточные сделки также закрываются в конце дня.

Однако, можете верить, а можете проверить, неудачных дней будет не так уж много, а убыток, полученный в неудачные торговые дни, будет с лихвой компенсирован прибылью.

Торговля по Форекс-стратегии Supremacy содержит в себе ряд особенностей, пренебрегать которыми настоятельно не рекомендуется. Прежде всего, необходимо сказать о необходимости обязательной установки уровня стоп-лосс, который позволит ограничить убытки в случае ошибочного выбора направления движения. Рекомендованный уровень стоп-лосс должен находиться экстремумом предыдущей дневной свечи.

Торговля по этой стратегии не исключает возможности использования метода мартингейл. К примеру, текущий день был неудачным, в результате чего трейдер получил убыток. Для компенсации потерянной суммы, осуществляя ставку на следующий торговый день, спекулянту следует удвоить объем заключаемой сделки. Манименеджмент данной стратегии предусматривает ежемесячный вывод половины суммы прибыли.

Возможно, некоторым спекулянтам данная стратегия покажется очень простой или даже примитивной. Сомневающиеся могут попробовать торговлю по ней на практике, в результате чего получится достаточно быстро изменить свое мнение, убедившись в высокой эффективности этой стратегии.

Торговля бинарными опционами против тренда

Любой более-менее опытный трейдер на вопрос «можно ли торговать против тренда», твердо ответит — нет! Ну или почти любой. Ведь у некоторых даже есть стратегия против тренда!

Я и сам постоянно, в описании к каждой стратегии твержу — не торгуйте против тренда, это опасно! Но все ли прислушиваются к этим советам? Если да, то почему же так много слитых депозитов?

Последний месяц я очень внимательно наблюдаю за курсом рубля и, соответственно, валютной парой USD/RUB. О том, что происходит с рублем и еще будет происходить, я уже писал в этой статье. Если не читали, то ознакомьтесь!

В сегодняшней статье покажу, как можно воспользоваться ситуацией на рынке и неплохо заработать.

Пример торговли против тренда

Понять, что сейчас на валютном рынке, на паре американский доллар/российский рубль (usd/rub), идет бычий тренд сможет даже совсем начинающий трейдер. Для этого достаточно открыть эту пару в своем терминале на таймфрейме Н4 и вы увидите такую картину:

(при нажатии все скрины увеличиваются)

Но, как вы видите, тренд не идет ровной линией. Происходят так называемые откаты (отскоки, коррекция), и вовремя их замечая можно зарабатывать торгуя против тренда. Как, например, на следующем скрине:

То есть, если на 4-х часовом графике такую коррекцию почти не видно, то на таймфрейме М15 можно отлично разглядеть отскоки и попробовать войти в рынок.

В общем все ясно:

Торговля против тренда это — трейдинг против основного движения рынка основанный на анализе технических индикаторов, перекупленности-перепроданности валюты и коррекции.

Индикаторы для торговли против тренда

Пожалуй самые распространенные индикаторы для анализа тренда и коррекции, это:

  • Moving Average — трендовый индикатор а котором я писал здесь.
  • RSI ( relative strength index) — определяет силу тренда и возможности его смены. Также его показания показывают перекупленность-перепроданность. На индикаторе RSI основано много стратегий, как например, эта.
  • Кто-то пользуется индикаторами MACD, Parabolic SAR, линиями Боллинжера и другими.

Со своей стороны могу сказать, что для того, чтобы определить тренд и когда стоит торговать против тренда индикаторы могут даже не понадобиться! Хотя, если вам с ними легче, то лучше всего вам поможет, конечно RSI.

Линии поддержки и сопротивления тоже являются индикаторами и лично я ориентируюсь в торговле, в основном, только на них.

Как торговать против тренда

Для начала, конечно же рекомендую ознакомиться с азами технического анализа, с этой статьей.

Важно понимать, что линии поддержки и сопротивления устанавливаются на экстремумах (максимумах), цен за определенный промежуток времени. Чем больше таймфрейм, тем сильнее линии. Точнее цене труднее их пробить.

Обращали наверное внимание, что цена часто возвращается в одно и тоже место? Значит в этом месте сильный уровень! И трейдер может этим воспользоваться, чтобы заработать. Хоть торгуя против тренда, хоть на продолжение.

Отдельно нужно заметить, что торговля против тренда наиболее опасна, когда вы торгуете на Форекс! При торговле бинарными опционами риски определяются только вашим единовременным вложением, а на Форекс открытые ордера могут привести к полному сливу депозита.

Если вы еще раз посмотрите на скрин выше, то обратите внимание, что у меня выставлены две линии красного цвета — поддержка и сопротивление:

  1. Поддержка — выставлена на уровне 64.4528;
  2. Сопротивление — на уровне 64.9020.

Именно отталкиваясь от этих уровней я вел торговлю против тренда. Как я это делал?

  • Уровень поддержки ставится под ценой, как бы поддерживая ее и не давая упасть ниже;
  • Уровень сопротивления ставится над ценой, опять же, как бы сопротивляясь цене, не давая ей подниматься еще выше.

Если цена пробивает какую-то линию, то она меняется на противоположную. То есть, если пробивается линия сопротивления, то она становится линией поддержки, пока цена ее опять не пробьет.

Но, если уровни достаточно сильные, то цена как бы мечется между ними. На скрине ниже это хорошо видно.

Обычное правило для торговли от линий — входим в рынок если вторая свеча открывается с тем же цветом (в том направлении куда мы собираемся торговать):

Возможно это сначала кажется сложным, но немного практики и вы легко будете ориентироваться и понимать, что нужно делать. Я уже давно веду торговлю именно с помощью линий.

Сколько можно заработать торгуя против тренда

Просто покажу, что можно заработать если вовремя воспользоваться ситуацией. Начал я торговлю, когда счету было 290$:

закончил, когда было 365$:

Причем произошел отбой от линии поддержки и я вошел еще двумя опционами в call. Но это уже другая история ��

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Торговля против толпы форекс — это миф

Хотел бы рассказать трейдерам о таком понятии, как торговля против толпы на форекс. Данное понятие стало очень популярным и модным примерно в конце 2014 года или чуть раньше. Все те кто пишут и говорят об этом исходят из того факта, что примерно 95-98% трейдеров теряют деньги на рынке форекс и это известный факт, отсюда следует вполне логичный вывод: нужно торговать не так, как это делает толпа, которая теряет. Однако в этом методе и словах «гуру» есть много противоречивости:

Во-первых как трейдер может определить, куда и как торгует толпа? Особенно продвинутые скажут мне, что это легко определить с помощью открытых позиций! Однако это не так, о чем я уже писал в своей статье: Открытый интерес позиций на рынке форекс! в которой я разрушил миф о том, что можно что-то с помощью этого интереса определить! Получается, что способа реально узнать открытые позиции мы не знаем.

Следующий факт, который абсолютно не оспорим, факт того, что все трейдеры принимают решения исходя из каких-то своих побуждений, своих стратегий и этих стратегий огромная масса! Если мы зайдем на любой форум, то мы увидим эту массу:

В каждом подразделе, каждый измывается еще десятком способов и в итоге получается, что каждый отдельный трейдер открывает позицию не только в разные стороны с другими, но и совсем в другое время. Безусловно кто-то окажется прав, кто-то нет, но 100% факт, что все эти люди никогда не будут вместе в своих желаниях покупать или продавать и тогда как же спрашивается против них торговать? Никак!

Данное понятие возможно было актуально в те времена, когда были популярны 2 способа торговли: по телефону и в яме. Вполне реально можно торговать как против, так и вместе с толпой, когда ты находишься в ней или просто видишь ее:

Во-вторых кто сказал что толпа всегда не права? Если эта самая толпа теряет деньги это не означает, что она не способна определить направление движение цены. Более того, я думаю что очень много трейдеров, который правильно анализируют график и принимают правильные решения, а все их ошибки заключаются в эмоциях, в неверно выбранных рисках, достаточной концентрации и подобных вещах. Если вы думаете, что нельзя терять деньги принимая правильные решения, то вы очень глубоко заблуждаетесь! Я общался с многими трейдерами, которые применяли отличные методы анализа и удваивали демо счета, а затем сливали реальные деньги, возвращались на демо и снова были королями рынка, а затем опять теряли и в итоге они уходили из трейдинга, не справившись со своими эмоциями, не добившись необходимой дисциплины. Потери в таких ситуациях как правило связаны с ранними или поздним закрытием и открытием сделок, с неверно выбранным объемом конкретной сделки и прочими подобными проблемами, при том, что направление сделки выбрано верно.

Исходя из этих вещей, как вы считаете можно торговать против толпы? Я думаю ответ более чем очевиден и не требует дальнейших рассуждений на эту тему! Как и обычно в теме рынка форекс распространяется лживая информация, которую создают из желания продать именно свое обучение или свои курсы. Совсем недавно я писал статью об одном таком инфобизнесмене по имени Влад Гилка, который как раз занимается подобным: Трейдер Владислав Гилка — отзыв и мнение! Этот человек сначала впаривал всем скользящие средние, а когда они перестали продаваться решил перейти на «толпу и маркет-мейкеров«.

Поэтому я в который раз хочу сказать, что на рынке правят законы спроса и предложения и абсолютно не важно, кем они создаются толпой или банками, фондами или маркет-мейкерами!

10 правил Форекс торговли против толпы

Торговля против толпы на Форексе – это вход в противоположную для большинства частных трейдеров сделку.

Форекс торговля против толпы – это стратегия, которая основана на входе в противоположную позицию в том месте, где основная масса частных трейдеров следует примитивной логике, не разобравшись в природе движения цены на рынке.

Почему трейдеров интересует торговля против толпы на Форексе? Когда накапливается история торгов, трейдер начинает замечать, что в большинстве очевидных точках входа, где открывались торговые позиции, валютный рынок разворачивался в противоположную от открытой сделки сторону.

Логика трейдера подсказывает, что неплохо было бы в тех точках входа, где были убытки, открывать позиции в противоположную сторону. Но каково удивление игрока на бирже, когда при открытии сделок по новому алгоритму происходит закрытие ордеров по Стоп Лоссу. В трейдинге всё просто и сложно одновременно. Такова природа валютного рынка, в которой важно разобраться, если есть цель зарабатывать деньги, торгуя на бирже.

Форекс блог Forexone рекомендует стратегию торговли против толпы исключительно для опытных трейдеров. Опытными трейдерами считаются трейдеры, совершившие более 200 сделок, при этом сохранившие свой торговый счёт.

Спрос и предложение – природа рынка

Торговая стратегия против толпы заключается в понимании природы ценообразования валютной пары. Валютной бирже Forex свойственны традиционные законы рынка, где на цену валюты влияет 2 фактора:

Спрос – это желание трейдеров купить финансовый актив. Спрос на валюту формируется оценкой её ценности в данный момент. На ценность валюты влияют как фундаментальные факторы – новостной фон, так и технические – графический паттерн.

Предложение – это желание трейдеров продать финансовый актив. Предложение формируется также фундаментальными и техническими факторами.

Цена валютной пары формируется соотношением спроса и предложения (не затрагиваем сейчас причины). Спрос на Форексе – это рыночный ордер, а предложение – лимитный. Котировка валюты формируется исключительно рыночными ордерами. Например, цена на покупку USD/JPY – 112.464. Если желающих открыть рыночный ордер на покупку (быков) сейчас будет больше, чем желающих продать (медведей), котировка USD/JPY будет двигаться вверх и её цена через 15 минут будет уже 112.524.

Торговля против тренда – выгодно или нет?

Принцип стратегии торговли против тренда на Форексе основан на умении трейдера определять следующие 2 состояния валютной пары:

Перекупленность – это состояние рынка, когда спрос превышает предложение.

Перепроданность – это состояние рынка, когда предложение превышает спрос.

Вырисовывается идеальная стратегия торговли против тренда, не так ли? Оказывается, что это ложное суждение о рынке. Это не отменяет важность понимания перекупленности и перепроданности игроком на бирже, но интерпретировать эти знания нужно с анализом конкретного участка на графике.

Наивно полагать, что лишь в умении определять перекупленность и перепроданность валютной котировки, трейдер спрогнозирует её правильное движение в будущем. Это связано с 2 стадиями рынка, которые формируются крупными игроками: институциональными инвесторами, хедж-фондами и банками.

Накопление и распределение – фазы рынка

Как действует крупный игрок на бирже Форекс? В распоряжении есть 10 или 100 миллионов долларов. Принимается решение, что пара USD/JPY должна расти на фоне удешевления нефти, по причине открытия нового месторождения и увеличения запасов в США. Может ли крупный инвестор рыночным ордером выбросить на валютный рынок 100 миллионов долларов?

Ответ: нет, потому что для реальной покупки финансового актива, его должен кто-то продать, обеспечив ликвидность на рынке – это раз. Во-вторых: если даже есть возможность покупать по 5 миллионов долларов и войти 20-ю ордерами на покупку, средняя цена сделок для крупного игрока будет слишком высокой и упущенная прибыль будет катастрофически неприемлемой.

Задачей институционального инвестора становится формирование определённой средней цены, по которой будут открываться ордера на покупку. Когда процесс накопления будет завершен и крупный игрок накупит на 80 млн. долларов, оставшиеся 20 млн. будут потрачены на мощный импульс цены в нужную сторону.

Разделить поведение крупного игрока можно на 2 логические фазы:

Фаза накопления – это зона, в которой происходит набор позиции крупным игроком. Графическим следом является боковое (флэтовое) движение на графике.

Фаза распределения – это зона, где позиция крупного игрока уже набрана и к движению начинают присоединяться частные трейдеры (толпа). Графическим следом является ярко выраженное мощное движение (вверх в нашем примере).

Крупные игроки формируют конъюнктуру на бирже Forex благодаря своим денежным ресурсам. Весь валютный рынок движется от фазы накопления к фазе распределения. Более детально: от средневзешенного баланса спроса/предложения к перекупленности или перепроданности.

Стратегия торговли против толпы

Стратегией торговли против толпы является следованием за крупными деньгами. Интерпретация валютного рынка у каждого трейдера индивидуальная, но мы подготовили правила, которые следует придерживаться, если есть желание торговать против толпы, а соответственно – вместе с крупным игроком.

10 правил стратегии торговли против толпы на Форексе:

  1. Определите текущую фазу на графике с 4-часовым таймфреймом.
  2. Посмотрите историческую итерацию и определите предыдущие 2 фазы.
  3. Не торгуйте в фазе накопления.
  4. Не торгуйте против тренда.
  5. Вход в сделку можно делать на меньшем таймфрейме, но не меньше 5-минутного.
  6. Установите грубые точки входа, с запасом, в сторону предполагаемого движения.
  7. Когда произведён вход в сделку – следите за границами зон.
  8. Игнорируйте мелкие проторговки и кратковременное «зависание» цены.
  9. Если есть возможность, лучше не фиксировать прибыль до смены фазы.
  10. Если нету возможности следить за графиком – ставьте Тейк Профит.


Можно ли играть на бирже в интернете без вложений денег? Блог Forexone рекомендует попробовать Форекс торговлю против толпы, вместо поиска заведомо ложной стратегии торговли против тренда. Не забывайте ставить Стоп Лосс в том месте, где отменяется логика входа в рынок.

Начните зарабатывать на 95% трейдеров, которые входят в сделки по бездумным алгоритмам и теряют свои деньги!

Торговля на форекс против толпы

Для торговли на рынке Форекс используют, в том числе, стратегии, основанные на нестандартной логике. Одна из наиболее интересных и спорных называется «Торговля против толпы», стратегия заключается в открытии сделок, прямо противоположных большинству позиций остальных трейдеров.

Эксперты говорят о неоднозначности торговли против тренда и рекомендуют ее опытным инвесторам. Только, владея ситуацией, и при определенной доли везения они обеспечивают себе доход. Можете испытать стратегию на платформе «cTrader» у брокера «Global FX», чтобы оценить ее преимущества.

Главное, торгуя против толпы, не оказаться на ее стороне.

История и предпосылки возникновения стратегии

Существует предположение, что торговать против тренда, а именно продавать валюту при росте курса и покупать при его падении – это прибыльно. Основано оно на том, что около 95% трейдеров закрывают сделки с убытком.

Таким образом, если не следовать за теми, кто проигрывает, то можно рассчитывать на прибыль. К тому же, есть статистика, что после активного движения происходит восстановление, поэтому не следуя за трендом в его максимуме, можно предупредить его падение.

Остается выяснить, как же торгуют эти девяносто пять процентов, какой курс валюты они прогнозируют. Трейдерам приходится ориентироваться на доступные данные и принимать решение, исходя из собственных размышлений, применяя скальпинг и пипсовку, полосы Боллинджера и другие инструменты.

Но чаще для поиска точек входа в контртренд используют уровни поддержки и сопротивления и осцилляторы, указывающие на перепроданность или перекупленность рынка. К ложным сигналам можно отнести дивергенцию на осцилляторе.

В результате, одного четкого противоположного направления не получается. Все торгуют, думая, что делают это против толпы, но в разные стороны. Более точной эта стратегия может быть при торговле в яме или по телефону. И потом, ведь далеко не все 95% ошибочно определяют динамику курса валют. Многие из них могут нести убытки по другим причинам.
Итак, торговля против тренда сопровождается высокими рисками и нопределенностью. Поэтому при всем желании систематизировать этот подход в большей степени его эффективность объясняется везением, а не является результатом анализа и расчета. И все же консультанты советуют придерживаться определенных правил.

Главные условия

Необходимо знать количество сделок, открытых на продажу и покупку. С помощью индикатора открытых позиций можно определить активность на валютном рынке, то есть оценить, что превышает: спрос или предложение. Наиболее надежным является недельный тренд, после которого можно применить стратегию — после семидневного снижения курса и постоянной покупки валюты возможен вход.

Важно прочитать ближайшие новости в отношении сделки, которые публикуются в календаре Форекс, так как рекомендуется открыть ордер до выхода новостей. Стратегия против толпы должна реализовываться при торговле на небольших таймфреймах, не менее М30.

Преимущества

  1. Исключает простой во время отката или бокового тренда. На состояние рынка вне тренда приходится 70% времени, в течение которого можно торговать в коррекционных волнах в ожидании следующего импульса, но это сложно и не выгодно. Поэтому, осознавая риск, можно сохранить активность и решиться на открытие сделки в противоположном направлении.
  2. Быстрая прибыль. Как правило, обсуждаемая стратегия позволяет заработать быстро. Но это возможно, если удается зафиксировать прибыль в правильный момент, который определить сложно. Это значит, что риск в подобных сделках намного выше потенциально возможной прибыли.

Недостатки

  1. Первый и основной недостаток – редкая прибыль даже у опытного трейдера, так как довольно сложно спрогнозировать, насколько глубоким может быть откат. Неожиданно рынок может моментально восстановить движение по тренду – и момент упущен.
  2. Невозможность увеличивать прибыль против тренда, что снижает вероятность заработка по сравнению с торговлей в соответствии с трендом.
  3. Использование краткосрочных стратегий ограничивает трейдера, вынуждает уделять торговле много времени, анализировать динамику рынка, а это приводит к эмоциональному напряжению и усугублению ошибок.

Стратегии на форекс

Стратегия против толпы на форекс может выражаться в разных действиях.
Трейдер может открыть сделку в обратном направлении от текущего направления изменения цены определенной величины и ждать коррекцию рынка. Как только рынок поднимается выше минимума, достигнутого после сигнала к покупке, поступает предупреждение, что можно открывать сделку на продажу. И наоборот.

Для того чтобы появился сигнал к торговле, нужно определить величину динамики котировки в абсолютной или относительной форме.

Или же трейдер открывает сделку против изменения цены определенной величины с подтверждающей задержкой. И входит в сделку, предварительно обеспечив минимальную индикацию изменения тренда.

Подведем итоги.

Основным правилом успешной торговли против толпы является способность точно определить близкий разворот тенденции рынка, опередив большинство.

      1. Стратегия справедлива в равной степени в отношении падения и роста. Сложности заключаются в точном определении этого переломного момента.
      2. Несмотря на существование ряда способов управлять ситуацией, эксперты полагают, что основной инструмент в этой торговле – точная интуиция, которая развивается только у опытных трейдеров. Необходим глубокий анализ тренда, позволяющий предугадать последствия новостей, вызванных фундаментальными факторами. Как только трейдер получает инсайдерскую информацию, он спешит открыть сделку, чтобы опередить других участников рынка и теряет бдительность, вслед за которой и деньги. Поэтому важна выдержка и интуиция.

Как правило, пользуются этой стратегией большие инвесторы. Джордж Сорос совершил грандиозную сделку, торгую против рынка. В 1992 году всего за один день он получен прибыль в размере $1 млрд, открыв сделку против рынка фунта. Этот день называют в банковском мире «черной средой».

Сорос, начиная с лета постепенно скупал фунты стерлинги, а в ту самую среду он купил 15 миллиардов немецких марок и вызвал резкий рост его цены, вследствие которого фунт потерял почти 11% стоимости. Даже с помощью интервенции валюты восстановить рынок не удалось ни британскому министерству финансов, ни европейским банкам.

Смотрите видео -обзор самой прибыльной стратегии на Форекс: «Торговля против толпы» и оставляйте ваши комментарии по теме

Торговля против толпы бинарными опционами

Торговля против толпы бинарными опционами

Наверное, вы не раз сталкивались с таким выражением: “90% трейдеров сливают свои депозиты, в то время как остальные делают реальные деньги”. То есть можно сказать, что большинство игроков неправильно действуют при покупке тех, или иных активов. Это свойство мы и будем использовать в сегодняшней методике. Binium.ru расскажет как торговать бинарными опционами против толпы.

Кому подойдет эта система

Новичкам будет очень легко работать по сегодняшней стратегии. Тут абсолютно нет никаких индикаторов, и отсутствует сложный технический анализ.

Заманчиво да? Вдобавок к этому, все сделки будут открываться в начале торгового дня. Вам нужно будет просто уделить примерно полчаса времени, чтоб принять решение в какую сторону войти в рынок.

А пенсионеры трейдинга могут усовершенствовать методику, или добавить ее к своей уже имеющейся стратегии.

Суть метода торговли против толпы

Сама стратегия была найдена на популярном форуме по торговле опционами. Смысл системы в том, что в начале дня нужно смотреть какие валютные пары находятся в дисбалансе по покупкам-продажам и входить в сторону сбалансирования.

Первое, что нужно сделать, это посмотреть статистику по открытым позициям трейдеров на валютном рынке. Таблицу с информацией можно найти на myfxbook.

Посмотрите на скриншот выше. Красным цветом показана продажа, а зеленый цвет говорит об открытых позициях на покупку. Здесь, на валюте Австралийский доллар – Японская иена, 72% продаж и 27% покупок. Валюта явно перепродана.

Стратегия предполагает, что показатель покупок к концу торгового дня будет выше. Значит, и цена валютной пары подымиться. Это как раз нужно нам для заработка на опционах.

Рекомендуется торговать по таким активам

EURUSD, USDCAD, AUDUSD, EURJPY, USDJPY,

USDCHF, GBPUSD, NZDUSD, AUDJPY, GBPJPY.

Алгоритм работы по методике

Ждем закрытия дневной свечи и заходим в статистику по валютным парам. Мониторим указанные выше активы на наличие дисбаланса. Перекос должен быть как минимум в 60%.

Бывают ситуации, когда входить в рынок не имеет смысла. Вот посмотрите на скриншот выше. Тут 47% на 52%, пропускаем этот актив.

Хорошо, допустим показания удовлетворяют минимальные требования для торговли. В какую сторону входить в рынок?

Время экспирации ставим ровно до конца торгового дня!

Пожелания по манименеджменту

Рекомендуем использовать 1% от депозита для одной сделки. Это будет очень консервативная торговля. Даже если все опционы дадут убыток, что встречается крайне редко, вы получите просадку в 10%. А это можно спокойно перенести и с холодной головой действовать дальше.

Конечно, если вы хотите получить больше прибыли, можете попробовать взять дополнительные активы и увеличить процент на одну инвестицию. Но эту уже на ваш страх и риск. Попробуйте некоторое время торговать с нашими условиями, а потом уже потихоньку увеличивать риски.

Торговля против толпы бинарными опционами | Richinvest.Biz

Кто работает в сфере бинарного трейдинга не первый год, вероятней всего сталкивался с таким выражением о том, что 90% инвесторов сливают торговые счета, в то время как остальная доля зарабатывает реальные капиталы.

Получается, из этого высказывания следует прийти к выводу, что львиная доля трейдеров неправильно действуют в момент приобретения или же продажи того или иного актива. В данной стратегии будет использоваться именно этот нюанс, который позволит спекулянтам заработать. А именно речь пойдет о том, как правильно торговать против толпы в БО.

Обратите внимание, что этот метод пользуется не особой популярностью, каковы причины этого неизвестно, поскольку результат действительно неплохой.

Для кого подходит данная торговая система?

В сети представлено немало торговых тактик, отличающихся по используемым индикаторам, дополнительным инструментам, подходам и т.д., поэтому каждый трейдер из большого количества хочется выбрать что-то оптимальное для себя.

Поэтому, в данной статье мы рассмотрим систему, которая отличается легкостью в работе, за счет чего ее можно добавить в арсенал начинающего трейдера.

Итак, среди отличительных характеристик системы нужно отметить отсутствие индикаторов, то есть, нет необходимости осуществлять нелюбимый большинством спекулянтов тех. анализ.

Но, здесь нужно напомнить, что технический анализ – это один из самых эффективных подходов, который может обеспечить инвестору точные сигналы и правильную информацию, поэтому рано или поздно предстоит научиться работать и с ним.

Помимо этого, операции будут открываться в начале торгового дня. Трейдеру требуется только уделить около получаса времени, для принятия решения касательно того, в каком направлении будет осуществляться вхождение в рынок.

Если же говорить про более опытных трейдеров, для них данная система также полезна, поскольку ее можно изменить и усовершенствовать, тем самым увеличить количество прибыльных сделок.

Принципы торговли на системе против толпы

Тактика изначально была найдена на форуме по трейдингу опционами, суть системы сводиться к тому, что на начале дня следует отыскать пары которые расположены в дисбалансе по купле-продаже, и можно начинать вхождение в сторону сбалансирования.

Первоначально следует посмотреть статистические данные по открытым позициям инвесторов на валютном рынке. Чтобы изучить такого рода информацию, можно перейти на myfxbook.

Перед вами представлен скриншот, где красный цвет указывает на продажу, зеленый сигнализирует об открытии позиции для приобретения. Получается что здесь пара австралийский доллар–йена процентное соотношения дальнейшего действия такое: продажа 72% — приобретение 27%. Выходит, что такой актив в данной ситуации перепродан.

Суть системы сводиться к тому, что показатель покупок до завершения рабочего дня будет больше. Это сигнализирует о том, что стоимость пары повысится. Именно это необходимо спекулянту для получения прибыль на депозит.

Что касается активов для работы, лучше всего работать с ниже представленными:

Торговый алгоритм для трейдинга

Спекулянту нужно дождаться завершения свечки дневного типа, затем перейти в статистические данные по валютам. Наблюдаем за выше выбранным активом на присутствие дисбаланса. Нужно заметить перевес около 60-ти процентов не меньше.

Обратите внимание, что могут быть ситуации, когда входить нет смысла, поскольку такого рода действие не принесет заработка. В качестве примера, выше представлен скриншот, где можно заметить, что именно о таком пропуске идет речь.

Представим, что данные подходят под ранее описанные минимальные требования для трейдинга. В каком направлении вы будете входить?

Опцион колл, когда красное преобладает. Зеленый – это пут.

Что касается экспирации, выставляется до завершения торгового дня.

Работа с индикатором FOREX INSIDER

Представляем вам один из оптимальных вариантов, который избавит трейдер от необходимости переходить на MyFxBook.

Нужные данные можно получить в процессе открытия операции на торговом терминале МТ4. Чтобы это провернуть потребуется скачать индикатор ForexInsider, затем провести установку на площадку, но обратите внимание, его требуется перенести в корневую папку.

Преимущества и недостатки стратегии

Торговая система Supremacy позволяет инвестору попробовать методику торговли против толпы с БО. Здесь прибыль не зависит от стороны движения стоимости, трейдер сможет заработать в долгосрочной перспективе.

Отметим положительные стороны данной стратегии:

  • Отсутствуют индикаторы, и необходимость работать с тех. анализом. Но при желании инвестор может задействовать инструмент (выше описаны нюансы его использования).
  • Трейдеру не нужно открывать операции после получасовой торговой сессии.
  • На протяжении всего рабочего дня нет необходимости наблюдать за операциями.
  • Простые условия торговли, которые доступны для понимания даже начинающим спекулянтам.
  • Это мультивалютный вариант торговли, в котором риски распределяются равномерно, тем самым снижается и число убыточных сделок.
  • Нет ордеров, представленных в качестве ограничения доходности.
  • Закрываются опционы в конце дня, за счет этого отсутствует привязанность к ПК.
  • Нужно выводить деньги раз в неделю минимум.

Касательно недостатков системы, здесь нет возможности провести тестирование стратегии на историческом графике.

Причиной такой ситуации является то, что отсутствует точная информация по открытому интересу за прошлые временные интервалы.

Как показывает практика, трейдер может извлекать прибыль около 10% каждый рабочие сутки. Но, это средний показатель, он зависит от брокера, актива и профессионализма самого спекулянтам. Не стоит забывать о работе с риск и мани менеджментом, ведь никто 5% от капитала не отменял. И всем известно, что соблюдение таких правил позволяет снизить риски слива

(Пока оценок нет)
Загрузка… 

Торговля против толпы на бинарных опционах

Приветствуем вас, уважаемые читатели! Вы наверняка уже знаете, что 95% биржевых трейдеров теряют свои средства и только 5% биржевиков получают стабильную прибыль на рынке БО.

Торговля против толпы бинарными опционами может служить серьезным инструментом для получения прибыли.

На базе наших наблюдений, мы разработали мощную торговую систему, которая анализирует спрос на тот или иной биржевой актив.

В основе системы под названием Supremacy лежит спекуляция против толпы. Если вы видите, что цена идет в одну сторону, значит толпа покупает и лучше торговать против нее, на понижение.

Стратегия хорошо подходит для рынка бинарных опционов, трейдинг по ней не требует глубоких познаний.

Все цифровые контракты открываются только 1 раз, в утреннее время, возможно, перед вашим походом на основную работу.

Вам будет нужно провести довольно простой технический анализ, на базе которого будут открыты сделки. Нужно уделить внимание открытым позициям спекулянтов на крупнейших биржевых площадках. Вы будете видеть, в какую сторону заключать сделки. Воспользуйтесь рейтингом лучших компаний для трейдинга бинарными опционами.

Информация о торговой стратегии

Supremacy – крутая система, предназначенная для торговли одновременно 10 биржевыми инструментариями. Она лучше всего работает на валютных активах. Валютные пары могут использоваться и в большем количестве. Некоторые трейдеры торгуют сразу же 20 активами и больше, что тоже разрешается.

Они подбираются специально, исходя из статистики торговых инструментов. Сделки заключаются раз в сутки, за полчаса до окончания текущего торгового дня и через 30 минут после начала новых суток. Ниже мы более детально рассмотрим правила входа в сделки.

Закрытие этих сделок автоматическое, так как вы торгуете бинарными опционами на эти активы. Постарайтесь заключать сделки со временем экспирации в одни сутки. Если вы будете торговать четко по системе, то риск получения негативных позиций, убыточных, существенно упадет.

Работа по стратегии

Сразу хотим напомнить, что трейдинг по системе – это торговля против толпы бинарными опционами. Вы наверняка заметили, что торговать с высокой точностью можно только при помощи аналитических ресурсов. Если вы торгуете без них, можете выйти в ноль или даже потерять средства, особенно при торговле наобум.

Валютная биржа – это не банк, здесь нет никаких процентов. Бинарные опционы являются производным активом и вы видите процент выплачиваемый брокером за прибыльную финансовую операцию. Гибкая финансовая структура дает прибыль, как брокеру, так и инвесторам.

Финансовые рынки чутко реагируют на изменения в макроэкономике. Политические события тоже меняют баланс покупателей и продавцов, что приводит к сильным колебаниям цены биржевых инструментариев.

Разработчик данной стратегии заметил определенную закономерность. Существует определенная статистика – сантимент, который показывает процент покупателей и продавцов. Нужно найти определенный дисбаланс, когда покупает актив, к примеру, 80% трейдеров. То есть, перепад должен быть в 5 раз или даже больше, например, 91% покупают, 9% продают или же 81% в покупках, а 19% в продажах.

Можно работать и с меньшими перепадами. К примеру, по валютной паре AUDJPY было открыто 72% ордеров на продажу и 27% – в покупку. Эта информация предоставляется множеством сервисов, например, MyFxBook, который самый популярный из них.

Зайдите в Commutiny и OutLook. В отличие от других сервисов, где сосредоточена информация по одному брокеру, здесь данные собраны со всех финансовых компаний. На нашем сайте вы можете найти рейтинг лучших брокеров бинарных опционов, с которыми можно сотрудничать, не боясь потерять средства.

Правила инвестирования

После того, как закроется дневная свеча, перейдите по указанному выше пути и смотрите, где есть валютные пары с перекосом хотя бы в 60%, в сторону покупок или продаж. Видя подобное соотношение, можно приступить к торговле, на открытии следующего торгового дня.

По торговым активам с перевесом в 60% и больше, открываются 2 бинарные контракта в разные стороны, от позиций большинства спекулянтов. Если, к примеру, на паре GBPUSD появится перевес в пользу покупателей – 75%, нужно торговать на понижение, открывая сделку PUT. Затем, для входа необходимо использовать экспирацию «До конца суток», чтобы прибыль была получена именно в этот момент.

С покупками та же ситуация, только необходимо подождать, пока большая часть трейдеров не будет находиться в продажах. Торговля должна осуществляться только на дневных графиках, для получения максимальной выгоды.

Проделывая такие манипуляции на всех торговых активах, которые присутствуют в терминале вашего брокера, вы можете заключать максимум прибыльных сделок, извлекая выгоду даже с небольших ценовых колебаний, с момента открытия и до точки закрытия торгового дня.

Рекомендации по риск-менеджменту и размеру капитала

Для консервативного трейдинга, мы рекомендуем открывать сделки размером не более 2% от суммы на вашем торговом счете. При желании, можно ставить сделки с умеренным риском – 5% или же делать агрессивные инвестиции на 10% от суммы вложенной в торговый счет.

Если вы получите убыток, то он не будет по всем 10-20 активам. Как видите, при умеренной торговле можно делать так, чтобы работал весь капитал, на всех 20 инструментариях. Вообще, мы не рекомендуем допускать глубокие посадки и чтобы таких ситуаций было меньше, вкладывайте только небольшой процент денег на одну инвестиционную операцию.

Обратите внимание, что риски здесь существуют всегда и просадка, краткосрочные убытки, являются лишь временным явлением. Отметьте для себя, что убыточных месяцев здесь нет, а вот дни – могут быть.

Это значит, что не стоит рассчитывать на 100%-й результат с первого же дня.

Трейдеры, которые опасаются за свои деньги, могут заключать сделки и вовсе минимальным лотом, получая максимум прибыли с рынка, только в максимально консервативном варианте.

Индикатор Forex Insider

Для вашего же удобства, можно не заходить на сайт сервиса MyFxBook. Всю необходимую информацию про открытые сделки торговцев можно получать в самом торговом терминале МТ4. Чтобы это сделать, необходимо скачать технический индикатор ForexInsider и установить его в корневую папку терминала.

Кроме того, этот инструмент выполнен в форме советника, так что ставить в торговую платформу нужно, как советник, в папку Experts.

Эксперт берет информацию с ресурса MyFXBook, так что вам не придется заморачиваться со входом на сам сайт и поиск информации. Перейдите в платформе: Сервис > Настройки > Советники.

Поставьте галочку напротив пункта «Разрешить WebRequest для следующих URL». Введите адрес интернет портала http://www.myfxbook.com/.

Кроме этого, для нормального функционирования эксперта, в его параметрах нужно указать логин и пароль от учетной записи на проекте MyFxBook. Если вы еще не открыли его, то сделайте это, ведь процедура регистрации крайне проста и это бесплатно.

Заключение

Система Supremacy позволяет вести торговлю против толпы бинарными опционами на высочайшем уровне. Неважно куда пойдет цена, вы будете зарабатывать в долгосрочной перспективе. К плюсам этой схемы мы можем отнести:

  • Отсутствие необходимости в проведении технического анализа;
  • Нет необходимости в открытии следок после 30 минутной торговой сессии;
  • Не нужно следить за сделками, которые были открыты в течение торгового дня;
  • Интуитивно понятные правила трейдинга позволяющие извлекать прибыль даже новичку;
  • Мультивалютный трейдинг с равномерным распределением рисков для снижения риска серий убыточных позиций;
  • Отсутствие ордеров лимитирующих прибыль;
  • Закрытие контрактов осуществляется только в конце биржевого дня, так что вам не придется долго сидеть у своего ПК;
  • Необходимо регулярно выводить прибыль, хотя бы раз в неделю.

Из минусов этой тактики трейдинга можно выделить невозможность тестирования системы на историческом графике, так как нет точных данных по открытому интересу за прошедшие временные периоды.

В среднем, эта методика торговли позволяет извлекать выгоду в 10% за день. Как показывает практика, показатели доходности могут колебаться, вплоть до +50% дохода за сутки. В некоторые месяцы итоговая доходность может составлять +1000% и даже больше.

Желаем вам удачи, зарабатывайте!

Торговля против толпы

Подавляющее большинство трейдеров читает одни и те же книги, использует одни и те же стратегии, применяет одни и те же правила управления рисками и капиталом. В конечном итоге, они получают одинаковые результаты торговли. Все заканчивается тем, что они теряют деньги, отдавая их тем 5% состоятельных участников рынка, которые действуют иначе.

Человек — в высшей степени социальное существо, глубоко в мозгу которого заложен инстинкт вливаться в толпу и следовать за ней. В жизни, выживание каждого индивидуума может зависеть от того, является ли он членом общины. Однако, когда речь идет о торговле, менталитет толпы может оказывать действительно разрушительное влияние на попытки человека достичь успеха в трейдинге.

Этот тот случай, когда инакомыслящий (т. е. играющий против толпы) трейдер имеет отчетливое преимущество перед остальными. Если хотите успешно торговать против толпы, нужно научиться не повиноваться инстинкту идти вместе со всеми и начать мыслить независимо, даже если это покажется противоречащим здравому смыслу.

Что представляет собой торговля против толпы?

Торговля против толпы — это стиль торговли, предполагающий совершение сделок в направлении, противоположном общему тренду. Инакомыслящий трейдер делает прямо противоположное тому, что делают другие. По сути, чтобы заработать, он играет против толпы.

Такой трейдер определяет главный тренд рынка, а затем намеренно идет против него. Он покупает, когда цена находится внизу, и продает, когда она растет. Для сравнения: начинающие трейдеры обычно покупают, когда уже имеется установившийся тренд, или когда умные деньги уже выходят из позиций.

Инакомыслящий трейдер исходит из того, что те, кто предсказывает рост рынка, уже полностью закупились, а те, кто говорит, что рынок будет падать, все свои деньги вложили в шортовые позиции.

Основы торговли против толпы

Стратегия торговли против толпы вовсе не означает, что профессиональные трейдеры, которые ее используют, продают каждый раз, когда рынок идет вверх, или покупают, как только он начнет падать.

Чтобы понять главную идею этой стратегии, нужно вспомнить, что при моментумной торговле трейдеры покупают, когда цена растет, и продают, когда она падает. Они исходят из того, что если цена инструмента растет, значит, есть основания для продолжения роста.

Инакомыслящий трейдер придерживается мнения, что ничто не может расти или падать вечно.

Его стратегия может проявляться в разных формах и работать как по тренду, так и против тренда или внутри рейнджа. Он использует свои навыки и знание рынка для того, чтобы извлекать прибыль из позиций, открытых против основной массы трейдеров.

Торговать против толпы очень опасно

Стратегия торговли против толпы предполагает наблюдение за настроениями на рынке и другими важными индикаторами, чтобы открывать позиции против большинства участников рынка.

Поскольку инакомыслящий трейдер борется против тренда, это иногда может сработать против него. Данная стратегия сулит прекрасное вознаграждение, но связана с повышенными рисками. Поэтому данный стиль торговли лучше всего подходит тем, кто досконально разбирается в рынке и может определить, когда именно стоит идти против него.

Доминирующий тренд на рынке, как правило, сохраняется, пока его сила не иссякнет. Поэтому одним из наиболее важных факторов при открытии противоположных сделок является точное определение момента разворота тренда, что позволяет совершить успешную контртрендовую сделку.

Может случиться так, что трейдер открывает сделку в предположении разворота цены, когда рынок, на самом деле, еще не достиг реальной точки разворота. Это увеличивает риски. На такой случай у трейдера всегда должен быть достаточный резервный капитал.

Почему торговля против толпы работает

Стратегия торговли против толпы работает, потому что, когда рынок идет в одном направлении, большинство розничных трейдеров готовы присоединиться к такому движению уже после того, как оно сформировалось. Зачастую это происходит как раз перед окончанием тренда. Тем не менее, именно такое время входа им кажется наиболее «безопасным». К сожалению, уже вскоре после этого происходит разворот.

Вывод

Консенсус толпы обычно является ошибочным, особенно, когда формируется чрезмерно растянутый тренд в результате лихорадочных покупок (или панических продаж).

Хотя стратегия торговли против толпы многим трейдерам-любителям может показаться откровенным безумством (ведь их учили, что «тренд — ваш друг»), ее высокая эффективность подтверждена многолетним опытом профессиональных игроков. При правильном использовании, это — очень привлекательный стиль торговли, который может применяться на любых рынках.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Ответы на скользкие вопросы о стратегии «Против Толпы»

Человеку свойственно относится к чему-то новому с долей скептицизма и недоверия. Иногда это доходит до того, что новая информация настолько несовместима с его устоявшимися взглядами, что вызывает целый поток необдуманной критики с его стороны.

Стратегия «Против Толпы», в моей интерпретации, для многих также является чем-то новым и очень часто вызывает, ту самую, необдуманную критику.

Я не пытаюсь кого-то оскорбить, назвав его заявление необдуманными, я лишь говорю о том, что многие отторгают данную теорию еще даже до попытки вникнуть в ее суть. Это происходит рефлекторно, человек находит у себя в голове контраргумент, который, якобы, опровергает всю суть теории, и он с полной уверенностью заявляет о ее разоблачении.

В сегодняшней статье я «приму бой» и попытаюсь ответить на наиболее частые контраргументы и скользкие вопросы о стратегии «Против Толпы».

«Эта стратегия не работает!»

Это, наверное, самый распространенный контраргумент, если его таковым можно назвать, с которым я встречаюсь.

Практическое применение теории «Против Толпы» сводится к анализу поведения средних и мелких участников рынка и принятию торговых решений на базе этого анализа.

Я думаю, никто из вас не будет перечить, что движение цены на рынке происходит именно за счет взаимодействия его участников, а не по причине различных перекупленностей, дивергенций, или пересечений. Да, последние могут о чем-то сигнализировать, но, будучи производными инструментами от цены, они всегда по качеству будут уступать первичной рыночной информации.

А что такое первичная информация? — Это те данные, которые непосредственно отображают активность участников рынка, как прошедшую, так и будущую (ожидаемую).

Чаще эту первичную информацию называют биржевой. К ней относятся объемы в виде ленты, которая преобразовывается потом в множество инструментов и индикаторов, опционные уровни, а также всевозможные инструменты, построенные по данным из книги приказов (стакана).

Именно анализу стакана и посвящена стратегия «Против Толпы» в моей интерпретации. Хотя на этом же принципе построены и другие методики, например, анализ фьючерсных объемов.

Различие лишь в том, что в первом случае мы ищем направление толпы, а во втором — направление условного крупного игрока (маркетмейкера).

Оба направления всегда противоположные, поэтому нам достаточно знать одно из них, чтобы догадаться, каким будет второе.

Даже если взять всем известный паттерн «Голова и Плечи», то его трактование сводится к тому, что на каждой из вершин фигуры крупный игрок наращивает объем своей позиции. ГиП обычно встречается в конце тренда, а каждая вершина фигуры соответствует точке наибольшей активности толпы, которая пытается заскочить в последний вагон.


Всю эту активность мы видим в стакане, или в производных от стакана инструментах. На следующем изображении я показал формацию, по своей сути похожую на ГиП. Обратите внимание на три вершины этой фигуры и показания Профит Ратио в этих точках.

Ради интереса пробежался еще по другим инструментам, так на самой макушке фигуры увидел прирост процента продавцов, а также большое скопление стоп лоссов, которое в результате выбили.

Все это приводит нас к тому, что толпа и ее поведение являются неотъемлемой частью ценообразования, вопрос лишь в правильной интерпретации данных.

На фоне всего вышесказанного утверждение о том, что стратегия «Против Толпы» не работает, — звучит забавно, особенно когда заявитель является поклонником индикаторных, стрелочных, или волновых стратегий, которые никоим образом не учитывают биржевые данные.

Стратегия, действительно, сложная, и для ее овладения необходим не один год практики, но зато вы избавляетесь от необходимости перебирать множество различных торговых систем. Это еще раз подтверждает безосновательность утверждений о том, что стратегия не работает, особенно от людей, которые с ней толком не знакомы, а делают выводы только исходя из своих убеждений.

«Толпа не влияет на рынок»

Суть данного аргумента сводится к тому, что частные трейдеры своими действиями никак не могут повлиять на рынок и, соответственно, анализ их поведения никоим образом не поможет в принятии торговых решений…

Давно известно, что различные фонды и банки выходят на рынок Форекс не только для обмена валюты, а и для получения дополнительной прибыли за счет спекуляций.

Даже крупные корпорации не брезгуют спекуляциями при обычном обмене выручки. Кроме того, эти банки и фонды за счет объема своих сделок могут временно влиять на ценообразование.

А теперь задайте себе вопрос, у кого больше шансов выиграть, у толпы, или у банка/фонда? Я думаю ответ очевиден…

Толпа за счет отсутствия коммуникации похожа на хаотичный планктон: кто-то — вверх, кто-то — вниз… И если, вдруг, на горизонте появится кит (крупный игрок), как думаете, что произойдет с этой хаотичной массой? – Съедят всех, и тех, кто «вверх» и тех, кто «вниз».

Примечательно здесь то, что толпа является неким «кормом» и, соответственно, кит будет плыть туда, где есть этот корм. Возвращаясь к рыночной терминологии: крупный игрок поведет цену туда, где есть скопления ордеров толпы. Таким образом, толпа влияет на ценообразование, возможно, не прямо, но косвенно — точно.

К тому же стратегия против толпы – это почти тоже самое, что и следование за крупным игроком. А именно, на следовании за крупным игроком основаны все успешные дейтрейдинг стратегии.

В конце концов, задайте себе вопрос, куда уходят те деньги, которые пресловутые 95% трейдеров* сливают? К оставшимся 5% процентам? – Не думаю.

* — речь идет о клиентах а-бук брокеров. Не надо писать в комментариях, что все деньги остаются внутри кухни.

«Данных по одному брокеру недостаточно, ведь это не весь рынок Форекс»

Стратегия торговли против толпы на рынке Форекс. Как правильно пользоваться данным алгоритмическим методом?

Трейдеры на рынке Форекс, по крайней мере, большая их часть, учится по одним и тем же книгам, пользуется одними и теми же стратегиями, руководствуется популярными среди сообщества правилами по контролю за депозитом и диверсификации рисков.

Как итог, почти все они приходят к аналогичному результату торговли, а именно – к потере закинутых на счет у брокера средств.

И паралельно на валютной бирже орудуют люди со своим собственным подходом и нестандартным мышлением, которые снимают все сливки.

Люди являются социальными существами, его мозги изначально заточены на взаимодействие с социумом и воплощение в реальность навязанных им задач.

И с этим не поспорить – человек с хорошими связями и широким кругом контактов обычно способен достичь куда большего успеха, чем его собрат с ограниченным “стадным инстинктом”. Но мы сейчас говорим о рынке Форекс, где действуют несколько иные правила.

Инакомыслящие трейдеры часто зарабатывают там, где большинство только теряет. Даже стратегия отдельная появилась – алгоритм торговли против толпы.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

Сертификат: ЦРОФР | Лицензия: FinaCom | Брокер не требующий верификации! |

Торговая стратегия против толпы для успешных трейдеров: в чём её суть и кто ей пользуется?

Говоря простым языком, данный подход в трейдинге подразумевает заключение сделок в направлении навстречу движению текущей тенденции. Инакомыслящие трейдеры плывут против течения, пока основная масса пытается торговать по тренду.

Задача таких участников – выявить главную тенденцию и начать заключать сделки в противоположную сторону, приобретая при спаде цены и продавая после ощутимой прибавки в стоимости. Применяющие столь нестандартную тактику люди понимают, что предсказывающие подъем цен на актив люди уже скупились, а прогнозирующие обвал рынка эксперты придерживаются шортовых позиций.

Алгоритм торговли против толпы – явно не самая безопасная стратегия. Придерживающийся ее трейдер должен наблюдать за рыночной ситуацией, использовать важные индикаторы, чтобы правильно выявлять текущее направление, в котором мыслят его коллеги.

Само по себе вхождение на рынок против тенденции способно сильно вознаградить, но и риски тут повышенные. Поэтому данную разновидность трейдинга лучше всего практиковать опытным профессионалам, досконально разбирающихся в финансовой сфере. Они способны с высокой вероятностью выявить момент, когда тренд пойдет на розворот, и выйти на торги с успешной контртрендовой сделкой.

Нужно получить представление о количестве открытых сделок по купле / продаже. Благодаря индикатору анализа открытых позиций можно спрогнозировать оценку спроса / предложения. Оптимальными будут недельные тренды, после которых имеет смысл воспользоваться стратегией входа после семидневного снижения цены.

Второй важный момент – практикующему алгоритм торговли против толпы трейдеру обязательно следует отслеживать новости в экономическом календаре, стараясь заключать сделки до момента выхода сотрясающих рынок известий. Стратегию против толпы лучше всего реализовывать в рамках торговли на коротком таймфрейме, не меньше М30.

Обзор стратегии против толпы

Преимущества и недостатки стратегии торговли против толпы на Форекс

Как и любой другой подход к трейдингу на рынке Форекс, торговля против толпы имеет не только ярко выраженные преимущества, но и существенные недостатки. Чтобы понять, целесообразно ли применять данную стратегию именно вам, обязательно ознакомьтесь с ними.

К позитивным сторонам стратегии против толпы относятся:

Исключение простоя во время откатов и боковых трендов. Более чем 2/3 времени рынок не имеет ярко выраженной тенденции – трейдер в этот период может пытаться вести торговлю на коррекции, но это еще то неблагодарное занятие, прибыль не соизмерима рискам.

А вот торговля против тренда в этот период (разумеется, если трейдер достаточно компетентный), наоборот, будет уместна.
Возможность получения быстрой прибыли. Обычно обсуждаемый нами метод позволяет быстро преумножить свой депозит.

Но только при условии, если участники рынка смогут в нужное время осуществлять фиксацию прибыли (и это самое время определить бывает совсем не просто).

Негативных моментов стратегии, к сожалению, даже больше:

Незначительная прибыль даже у бывалых трейдеров, поскольку прогнозирование глубины отката на практике связано с множеством нюансов. Ситуация часто складывается таким образом, что рынок молниеносно восстанавливается и продолжает двигаться по тенденции.

И тогда подходящий момент для входа можно считать упущенным.
Невозможность увеличения прибыли, если использовать алгоритм торговли против толпы (опять же, негативно сказывается на потенциальном заработке). У торгующих в соответствии с тенденцией участников рынка такой проблемы нет.

Используя краткосрочные стратегии, трейдер загоняет себя в определенные рамки и вынуждает себя заниматься хлопотными делами – посвящать большое количество времени торговому процессу, вести анализ рыночной динамики.

Итогом этого может стать сильное эмоциональное выгорание и множество совершенных ошибок из-за банальной невозможности трезво проанализировать ситуацию, будучи сильно утомленным.

Впрочем, не смотря на большее количество недостатков, чем преимуществ, алгоритм торговли против толпы в умелых руках играет трейдеру на руку. Иначе самые крупные финансовые воротилы его бы игнорировали.

Возьмем в качестве примера знаменитого инвестора Джорджа Сороса, чья заключенная в 1992 году крупная сделка до сих пор является предметом для обсуждений.

По результатам открытия сделки против рынка фунта он вышел с прибылью в один миллиард долларов.

Банковский мир даже присвоил событию собственное название – “черная среда”, так как даже британское министерство финансов и крупные европейские банки не смогли своими финансовыми интервенциями восстановить стоимость фунта.

Как достичь успеха в торговле по алгоритму против толпы начинающим Форекс трейдерам?

Чтобы преуспеть с данным алгоритмом торговли, рекомендуется потратить достаточно времени на обучение, начав с прочтения специальной литературы. Отличное руководство, понятное даже зеленым новичкам, написал Джон Самма – известный финансовый практик и писатель.

Его книга “Торговля против толпы” (скачать ее можно совершенно бесплатно) заставит читателей критично отнестись к популярной поговорке среди трейдеров “тренд – ваш самый лучший друг” и научит грамотно использовать превалирующий на рынке настрой и связанные с ним импульсы в своих корыстных целях. Причем применимо это не только к Форекс, но и к акциям, опционам, фьючерсам. Во всех этих областях есть ситуации, когда толпа загоняет себя в искусственно созданную ловушку и теряет деньги.

Вторая составляющая обучения состоит из длительной практики и выработки у себя понимания рыночных ситуаций.

Тут лишь одна рекомендация – чтобы не потерять средства со своего депозита в результате неразумных действий, попробуйте новый подход на демонстрационном счете (или хотя бы центовом, если хотите максимально приблизиться к условиям реальной торговли).

А уже когда у вас начнет получаться выходить в плюс, настанет самое время применять новый подход на полную катушку.

Стратегия торговли против толпы на рынке Форекс: как не понести убытки?

Основная масса трейдеров на рынке Форекс далеко не всегда способна принимать верные решения в любой ситуации, а некоторые эксперты, так и вообще, считают число стабильно выходящих в плюс участников торгов не превышающим отметку в 5% от общего количества пользователей брокерских контор.

Лихорадочные покупки или панические продажи нередко являются причиной возникновения чрезмерно растянутого тренда, из-за которого толпа теряет деньги.

Если инакомыслящий трейдер точно определит переломный момент (не важно, будет рынок падать после подъема или, наоборот, подниматься после падения), он сможет хорошо заработать.

Но каждый трейдер должен осознавать, что стратегия против толпы требует не только умения считывать показатели индикаторов и применять различные методы анализа, но и выработки у практикующего ее человека точной интуиции.

Рассматривая фундаментальные факторы, человек должен распознавать наиболее вероятный вариант развития событий.

Также немалое значение имеет выдержка – немало новичков, заручившись поддержкой аналитиков и получающих якобы “инсайдерские” данные, стремятся побыстрее выйти на рынок и сделать единственно верный по их мнению прогноз, из-за чего нередко сталкиваются с финансовыми убытками.

«Превосходство» — стратегия торговли против «толпы». Зарабатываем с маркетмейкерами

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Данная стратегия основана на классическом подходе, который основывается на том, что цена на рынке стремится против позиций большинства (которые теряют) в сторону позиций меньшинства (которые зарабатывают).

Стратегия «Превосходство» (видеоверсия)

  • Рекомендуемый брокер для торговли
  • Платформа: MetaTrader любой версии
  • Валютные пары: любые (желательно «мажоры»), лучшие результаты показывают: EURUSD, USDCHF, USDCAD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY, USDJPY, GBPJPY
  • Таймфрейм: D1
  • Время на торговлю: 1 раз в сутки

Основа стратегии. Цена на валютном рынке сама по себе движется против большинства участников, а зарабатывает меньшинство (если было бы наоборот, форекс прекратил бы своё существование).

Кроме того, подразумевается, что ценой управляют «маркетмейкеры» (крупные участники рынка: банки и прочие), которые влияют на движение котировок в нужном им направлении (против «толпы», которая при этом теряет, давая заработок маркетмейкеру).

По сути, не важно, по какой причине цена движется против большинства, а имеет значение лишь сам факт этого, на котором и построена система торговли.

Принцип торговли. Мы с вами открываемся только против «толпы», рассчитывая заработать на движении вместе с меньшинством.

Для определения, в какую из сторон открыты большинство участников рынка, мы будет использовать сервис MyFXBook, который в открытом доступе публикует данную информацию на основе данных своих пользователей.

Обратите внимание, что когда бы вы не посмотрели данные, большинство всегда проигрывает:

Конечно, клиенты только лишь указанного сервиса — это «капля в море» от всего рынка, но поскольку поведение основной массы трейдеров на рынке в целом примерно одинаково, соответственно, определение, в какую сторону открыты позиции большинства в определённом кругу среднестатистических трейдеров, с большой долей вероятности указывает на настроения рынка в общем.

Сам сервис достаточно популярен, его клиентами являются трейдеры, торгующие через разных брокеров со всего мира, что позволяет нам использовать предоставляемые им данные в своей торговле.

Идея торговли «против толпы» универсальна, и, соответственно, данная стратегия может применяться к любым торговым парам. Как показывает практика, лучше использовать наиболее популярные (см. список выше).

Сегодня мы рассмотрим правила для торговли по подходу, который подразумевает торговлю «для ленивых», то есть не занимает много времени, и простоту (как известно, «чем проще торговая система, тем сложнее ей сломаться в долгосрочной перспективе»):

  • в торговле не используются индикаторы
  • сделки открываются один раз в сутки по валютным парам, подходящим под условия стратегии
  • для диверсификации рисков торговля ведётся одновременно по 10 парам

Обратите внимание, что рассматриваемую идею можно применять не только по правилам, которые мы рассмотрим ниже, но также на её основе можно составлять внутридневные тактики (например, фильтруя сделки, которые направлены в сторону большинства, ведь мы знаем, что с наибольшей вероятностью цена пойдёт в сторону, выгодную меньшинству) или прогнозировать долгосрочные тенденции и прочее.

Стратегия может использоваться, как во флете, так и в тренде.

Замечено, что «толпа» часто стоит против тренда, пытаясь поймать разворот, но тренд за счёт их потерь обычно только продолжается далее.

Проведя тесты, вы будете удивлены, как порой точно отрабатываются движения, и как с помощью данных MyFXBook можно с большой точностью предположить действительный разворот тренда.

Начинающим. При всех рассмотренных плюсах, не забывайте о контроле рисков. Перед торговлей на реальные деньги, используйте тестирование на демо-счёте или на микро-счёте с незначительным депозитом.

Перейдите на сайт MyFXBook в раздел «Community — Outlook», где вы увидите список валютных пар, напротив каждой из которых отображается индикаторная полоса, показывающая открытые позиции клиентов (зелёный цвет — покупки; красный — продажи):

Если навести мышью на индикаторную полосу, то можно в процентном отношении увидеть настроения участников по выбранной паре:

Данный показатель открытых позиций трейдеров служит индикатором, который используется в стратегии при принятии решения о необходимости заключения сделок. Сохраните адрес страницы в закладки, чтобы в будущем удобно было перейти к индикатору.

Далее перейдите в торговый терминал и для удобства торговли откройте все необходимые пары (по условиям стратегии, как мы уже выше рассмотрели, их 10), по которым будет осуществляться торговля. Таймфрейм D1:

На этом, рабочий профиль настроен. Дополнительные индикаторы или инструменты для торговли по данной стратегии не требуются.

Анализ и вход в рынок производится 1 раз в сутки на открытии. При этом, целесообразно выждать немного времени (10-30 минут), пока нормализуется спред, поскольку в самом начале суток он может быть слишком высок.

Открытие сделок buy (покупка)

Вход в рынок осуществляется по всем парам из 10 перечисленных ранее, ситуация по которым соответствует следующему условию:

  • количество открытых трейдеров в покупку во время открытия сделки составляет 40% и менее, соответственно, количество продающих при этом будет 60% и более, то есть мы входим в ту сторону, в которую стоит меньшинство (против «толпы»)
  • если количество покупающих трейдеров менее 20% (продающих, соответственно, более 80%), вход не производим, поскольку зачастую к этому моменту пара уже прошла движение и с большей вероятностью ожидается откат

Для начинающих.

Поскольку иногда по условиям стратегии требуется открывать значительное количество сделок одновременно (например, 6 из возможных 10), несмотря на то, что несколько одновременно открытых пар могут диверсифицировать риски, не забывайте о мани менеджменте, то есть если у вас открыто одновременно 5 пар с риском на сделку по каждой 3%, то если они закроются все по стоп лоссам, общий убыток будет существенным. Диверсификация ни в коем случае не исключает развития ситуации по наихудшему сценарию.

Рассмотрим пример с парой USDJPY. Во время, когда необходимо открываться, индикатор показывает, что количество покупающих (long) составляет 31%:

Соответственно, нам необходимо открыться в buy.

Цели и ограничение убытков (не только по паре USDJPY, применительно ко всем):

  • Take profit: 300 пунктов (4-х знак)
  • Stop loss: 100 пунктов (4-х знак)

Выход с рынка, если в течение суток не отработали ордера stop loss или take profit, независимо от того, находятся сделки в плюсе или минусе, производится в конце суток вручную перед проведением анализа и открытием новых сделок на следующие сутки.

Обратите внимание. Стратегия предусматривает длинные стоп лосс и тейк профит, которые срабатывают не часто (особенно тейк), то есть стоп служит прежде всего страховкой от разворота тренда, а тейк необходим, чтобы поймать аномально сильное движение, если такое произойдёт. Большинство сделок закрываются вручную в конце дня.

Открытие позиций в продажу происходит зеркальным образом, то есть, если количество продающих находится в пределах от 20% до 40% (покупающих, соответственно, — от 60% до 80%), осуществляется открытие сделки sell.

Как показала торговля, лучшими результаты получаются при входе 2-мя частями, когда планируемый лот делится на 2 равных части и на открытии суток входим 1-ой половиной объёма, а вторую ставим в виде отложенного лимитного ордера в ту же сторону через 50 пунктов ближе к stop loss (который у обоих позиций ставится в одном месте на расстоянии 100 пунктов от открытия первой сделки (и, соответственно, на расстоянии 50 пунктов от лимитного ордера)):

Для большей гибкости стратегии можно вместо фиксированных значений стопа и тейка использовать показания индикатора Average True Range (ATR) с периодом 14, умноженные на коэффициент.

Индикатор показывает волатильность рынка за выбранный период (в нашем случае 14 дней). Он является стандартным и уже присутствует в платформе Meta Trader:

  • Take profit: 2.1 показателя ATR
  • Stop loss: 0.7 показателя ATR

Если время торговли на открытии суток приходится для вас на позднюю ночь и, соответственно, не удобно, вместо данного времени можно торговать с открытия Европейской сессии (9:00 по EET) по тем же правилам, которые были рассмотрены выше.

При данном подходе следует использовать пары, связанные с Европой (евро, фунт и прочие). Движения, вызванные азиатскими валютами (например, йена), часто проходят до открытия Европы.

Благодарю за внимание! С уважением,
Николай Маркелов, автор MarkelovFX.ru

Чем интересна в Форекс торговля против толпы?

Торговля против толпы – одна из самых грамотных и дальновидных стратегий поведения на валютном рынке. Уметь правильно работать с ней не совсем просто, потому что рынок непредсказуем, и торгуя против остальных, трейдер всегда рискует получить убыток. Чтобы грамотно научиться такому трейдингу, нужно уметь распознавать и классифицировать сигналы, а не просто слепо им следовать.

Что такое толпа на Форекс и торговля против нее?

По статистике более 90% трейдеров на Форекс на первых шагах заключают сделки в минус. Это значит, что они сделали что-то не так. Задача успешного трейдера торговать иначе, чем его менее удачливые коллеги, а значит и больше зарабатывать.

На первый взгляд кажется, что идти наперекор рынку не только глупо, но и весьма убыточно. Зачем бороться с ситуацией на рынке и с его импульсами? Все новички знают, что тренд – лучший друг трейдера. Но стоит понимать, что ни один тренд не бывает вечным, и изменяется он крайне быстро, что может стать ловушкой. Поэтому нужен тщательный анализ рынка, чтобы уметь обойти эту ловушку.

Специфика торговли против толпы

Торговать против толпы могут только опытные трейдеры, новичкам это делать крайне не рекомендуется. Дело в том, что такая торговля предполагает сильные навыки технического анализа. Определить формирование и сам тренд намного проще, чем точку, когда он закончится, его коррекцию и разворот.

Трейдеру предстоит приложить немало усилий для определения именно той точки входа, когда торговля против других станет прибыльной. Причем при определении разворота трейдер сталкивается с большим количеством ложных сигналов. Рынок постоянно движется, и случайные откаты либо импульсы могут сыграть злую шутку с теми, кто, торгует в противоположную сторону.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие.

Лидером является – Альпари! — более 20 лет на рынке Форекс; — 3 международные лицензии; — 75 инструментов; — быстрый и удобный вывод средств; — более двух миллионов клиентов; — бесплатное обучение;

Перейти на сайт компании Альпари

Любая стратегия, которая основывается на торговле против остальных, предполагает выполнение таких условий:

  1. Определение направления и силу текущей тенденции.
  2. Нахождение потенциальной точки разворота.
  3. Определение уровней, которые должны быть достигнуты при ведении торгов против тренда.

Для профессионального трейдера не составит труда определить существующий тренд, и выяснить, куда движется толпа. Можно применить к графику свечной тип и понять, куда уверенно идет цена.

Хотя не лишним будет использовать индикаторы, лучше всего помогут трендовые.

Однако не стоит «ловить» их сигналы, так как торговля ведется против толпы, и входить в сделку нужно немного по другим принципам.

В определении точек входа поможет исключительно грамотный анализ. Кроме того, торговцам против толпы не рекомендуется входить в рынок импульсивно. Лучшим решением для трейдеров, предпочитающим такую торговлю, будут отложенные ордера.

То есть, торговец делает следующее:

  • ищет удачную точку входа;
  • прогнозирует момент разворота;
  • устанавливает ордер, который откроется автоматически при достижении цены нужной котировки.

Большинство трейдеров старается быстро закрыть профитные сделки, и подолгу удерживать просадочные в надежде, что цена развернется, и удастся выйти из просадки. Чаще всего бывает совсем иначе.

При этом Stop-Loss не устанавливается из-за страха, что он выбьется случайным колебанием, и трейдер надеется на закрытие сделки вручную.

Поэтому в ожидании разворота цены, сделка просто закрывается по Stop Out.

Устанавливать Take Profit нужно на экстремумах и круглых уровнях (уровни с нулями на конце). Связано это также с психологией толпы, потому что на таких уровнях чаще всего скапливаются Stop-Loss, которые из-за этого могут часть выбиваться. Однако, если уровень стопа выбился – это неприятность, а вот если выбьется уровень Take Profit, то это может принести неожиданную и дополнительную прибыль

Не все трейдеры верно понимают значения торговли против толпы. Торговать нужно не против остальных, а вместе с маркет-мейкером, который обычно и работает против толпы.

Кто же они такие маркет-мейкеры? Это торговцы, которые имеют непосредственное отношение к ценообразованию на рынке. То есть, это любой крупный участник, который собственно и создает условия на рынке:

Именно маркет-мейкеры торгуют против толпы, меня настроения рынка. Делают они это с помощью такого инструмента как ценовой стакан, где они могут видеть и проанализировать все уровни Stop-Loss, Take-profit и отложенных ордеров мелких, частных трейдеров. Другая информация им не нужна, потому что они сами влияют на цену.

Таким образом, маркет-мейкер всегда торгует против толпы и единственный способ научиться торговать по такой системе, это начать работать именно с крупными участниками рынка.

Индикаторы

В принципе, использовать индикаторы можно те же, что и для торговли на тренде. Только сигналы, нужно трактовать немного иначе. Многое зависит от стратегии, которую планирует выбрать для себя трейдер.

Типы индикаторов, используемых для такой торговли, следующие:

  1. Трендовые индикаторы (в том числе, скользящие средние).
  2. Объемы, цены.
  3. Осцилляторы.
  4. Уровни Фибоначии.

Так как торговля против толпы — это следование за манимейкером, при таком трейдинге лучше использовать такие же инструменты как и те, кто двигает рынок.

Чаще всего трейдеры анализируют рынок вертикально:

  • используют исторические данные;
  • прошедшие графики;
  • находят закономерности, проводя линия, таким образом определяя наиболее вероятные возможности движения цены.

Мани-мейкеры работают совершенно иначе. Им все равно, что говорят прошедшие графики, ибо это уже прошло. Они используют «стакан цен», то есть, текущие настроения участников.

Могут ли такой инструмент использовать рядовые трейдеры? Некоторые брокеры, встроили в свою платформу «стакан цен» и многим торговцам это понравилось.

Получается, что торговать против толпы можно крайне просто. Для этого достаточно выбрать брокера, у которого есть функция «стакана цен».

СЦ отображает следующую информацию:

  1. Списки заявок и торговых команд (предложения от продавцов и покупателей).
  2. Объемы, цены.
  3. Текущие заявки.
  4. Уровни Stop-Loss Take-Profit трейдеров.

Используя стакан цен и дополнительные индикаторы, торгующий, наперекор остальным, станет на сторону мани-мейкера, анализируя настроение своих коллег, сможет совершать прибыльные сделки. А увидеть, как это происходит в действительности, можно в этом видео-ролике.

Риски и мани-менеджмент

Не стоит забывать, что мани-мейкеры на стороне меньшинства. Поэтому риски при такой торговле остаются по-прежнему высокими. При грамотной стратегии и правильной диверсификации торговать по такому способу не рискованней, чем по тренду.

Самое главное – научиться контролировать убытки, и тогда прибыль появится сама собой.

Не стоит забывать о главном правиле мани-менеджмента: даже если трейдер думает, что его стратегия почти беспроигрышная, не стоит использовать более 5% от своего депозита в одно время на рынке.

Также нужно помнить о разумном кредитном плече. Безусловно, торговать большими объемами при маленьком депозите довольно привлекательно, но есть высокий риск остаться вовсе без депозита.

Выгодно торговать против толпы или нет, решать только трейдерам. Стоит понимать, что психология толпы в реальной жизни не применима к ситуации на валютном рынке. Выбрав грамотную стратегию, можно отлично заработать, но предсказать настроения рынка порой не под силу даже сильным профессионалам. Поэтому начинать лучше стоит с определения тренда.

The Blog

Извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов

Отражение «духа противоречия»
в психологии инвестора
Желание идти наперекор рынку на первый взгляд противоречит здравому
смыслу. С какой стати бороться против превалирующего на рынке настроя и
связанного с ним импульса? На ум приходит старая добрая трейдерская
поговорка – «тренд – твой друг» (“the trend is your friend”). Но что, если близится
конец трендового движения? В таком случае тренд становится ловушкой,
которую можно обойти лишь при условии тщательного и вдумчивого
отслеживания рыночного настроения, что может помочь Вам предугадать
грядущие перемены.
Рынок движим сентиментом, а отнюдь не фундаменталиями, причем лежащую
в основе этого утверждения логику не так уж сложно постичь. Старый как мир
трюизм «вещь стоит ровно столько, сколько за нее готовы уплатить» сегодня вполне
приложим к теории поведения цены: цены на акции продолжают расти только до тех
пор, пока люди согласны платить за них по еще более высокой цене. Будучи
приверженцем действий – наперекор толпе и изучающим рыночное настроение
техническим аналитиком, я сделал наблюдение за толпой своей специальностью.
Например, я стремлюсь делать деньги на экстремальном бычьем настрое толпы,
который часто ведет к резким изменениям тренда, после которых фондовый рынок
рассыпается, по словам знаменитого экономиста Джона Мэйнарда Кейнса (John
Maynard Keynes), подобно «воздушным замкам». Кейнс отдавал предпочтение более
важным, по сравнению с внутренней или фундаментальной стоимостью,
психологическим и эмоциональным факторам. По его мнению, именно благодаря
этим факторам рынок движется вверх в периоды, характеризуемые оптимистичным
настроем инвесторов. В дурные же времена работает та же самая динамика, только с
противоположным знаком.
Я пришел к выводу о том, что с помощью действенной оценки и отслеживания
психологии инвесторов хитрый и проницательный трейдер вполне способен
добиться результатов торговли, намного превышающих среднестатистический
уровень, а в некоторых случаях, речь может идти и об исключительной по объему
прибыли.
Занимающиеся сентиментом аналитики и трейдеры стремятся «измерить
температуру» как среднего инвестора, так и всей рыночной толпы. Цель их усилий –
определить точку входа перед сменой трендов. Таким образом, торгующие вразрез
чрезвычайно бычьим или медвежьим настроениям толпы, трейдеры действуют на
опережение, пытаясь войти в рынок в самом начале нового тренда, который следует
за разворотом рынка. В случае если их расчет окажется верным, они извлекут выгоду
из развития и продолжения нового рыночного тренда до тех пор, пока он не созреет
до очередного разворота и колебательного движения в противоположную сторону.

Трейдеры, принимающие торговые решения из «духа противоречия»
рыночному настроению, никоим образом не конфликтуют с тенденцией
изменения цены. Они, просто-напросто, стремятся определить зону, в которой
закончится превалирующий тренд. Выявление подобных экстремальных бычьих
(перекупленных) или медвежьих (перепроданных) зон – ключевой момент
выстраивания моих торговых систем, которые представлены в данной книге.
Такой подход к трейдингу способен принести значительную прибыль, что и
показывается мной посредством четкого и тщательного тестирования различных
фондовых и фьючерсных рынков. Тестирование включает в себя апробирование
моих индикаторов настроения, описание которых приводится в соответствующих
главах.
Анализ инвесторского сентимента (investor sentiment) и тестирование
торговых систем, описанное в книге, вполне могут причинить определенную
боль твердолобым поклонникам теории эффективного рынка. Крайне трудно
опровергнуть значимость эмоционального настроя инвесторов и трейдеров,
поскольку в определенные периоды времени рынок контролируется отнюдь не
описанным в учебниках совершенным механизмом корректировки цены ко всей
поступающей на рынок информации, а чувствами участников рынка.

Теория «духа противоречия»
Теория «духа противоречия» (contrary opinion) пользуется уважением у
трейдеров и инвесторов. Такой подход означает оценку психологического
состояния толпы и торговлю вразрез настрою толпы в моменты, когда этот
настрой принимает экстремальные масштабы. В отличие от большинства
основанных на техническом анализе систем, системы, основанные на измерении
настроения толпы включают в себя поток не ценовых данных (Non-price data
streams) (например, пут/колл коэффициенты объемов) для идентификации
временного момента.
Предсказание рыночных пиков и низов – нелегкое дело, однако, налицо
достаточное количество работающих с сентиментом успешных трейдеров и
технических аналитиков для утверждения ценности теории «духа противоречия».
Самое важное заключается в том, что такие свидетельства неэффективности
рынка и прибыльности торговых моделей, основанных на анализе рыночной
психологии, не являются тайной для умных и опытных трейдеров, от них не так-
то просто отмахнуться, как бы ни желали приверженцы теории эффективного
рынка убедить нас в обратном.
Суть теории достаточно проста: если в продолжение бычьего тренда почти
все участники рынка придерживаются бычьего мнения и действуют
соответственно, то следует ожидать падения цены. В таком случае все, кто может
находиться в рынке, уже сидят в нем, поэтому в случае изменения ситуации неправыми оказываются все поголовно.

В таком случае следует ожидать резкого
разворота тренда, поскольку покупатели быстро переквалифицируются в
продавцов. Сходная динамика имеет место быть в случае медвежьего рынка при
панических продажах. Цена разворачивается при достижении медведями стадии
полного измождения, часто на фоне неожиданного изменения фундаментальной
картины, знаменующей конец эры всеобщего пессимизма. Низкий уровень цены
объявляется «преувеличенным», рынок движется вверх, подпитываемый
закрытием коротких позиций. Некоторые объясняют подобные ситуации по
акциям и фьючерсам любительским, «непрофессиональным» поведением толпы.
Однако сегодня, когда на рынке доминируют считающиеся
профессионалами менеджеры взаимных фондов, неправомерно утверждать, что
теория «духа противоречия» основывается исключительно на любительских
действиях участников рынка. Когда они выступают в качестве сплоченной
группы, настроенной экстремально по-медвежьи или по-бычьи, степень их
опытности оказывается несущественной. Многие аналитики (включая и автора
этих строк) воспринимают толпу в качестве не такого уж изощренного трейдера
или инвестора, против которых работают «умные» деньги (smart money). По
моему мнению, сегодня толпа может определяться более широко; в это понятие
следует включить некоторых профессиональных трейдеров и инвесторов,
пытающихся идти вместе с рыночным импульсом. Можно вспомнить поведение
менеджеров фондов и аналитиков фондового рынка в процессе формирования
пузыря на фондовом рынке в конце 90-ых годов; эти так называемые
профессионалы выдали немало ложных прогнозов, провоцируя многих частных
инвесторов на принятие неправильных решений.

Поиск неэффективных рынков

Анализируя взлеты и обвалы рынка в прошлом веке, нетрудно различить
поведенческие модели, поддающиеся оценки с точки зрения психологии.
Недавний пример – пузырь на фондовом рынке во второй половине 90-ых годов;
быть может, это единственный случай долгосрочной девиации фундаментальной
внутренней стоимости. Однако не следует думать, что предметом рассмотрения
должны быть исключительно мега-пузыри. Все спекулятивные вздутия и
панические продажи (panic selling), случающиеся при кратко- и среднесрочных
трендах могут быть полезны для нас, и на страницах нашей книги мы займемся
их идентификацией и возможным использованием.
Психология толпы способна породить кратко-, средне- и долгосрочные
эксцессы, поскольку на рынке присутствуют трейдеры и инвесторы, работающие
в различных временных масштабах. Изменения краткосрочных или
долгосрочных трендов могут проистекать из более-менее масштабных
помутнений сознания участников рынка. Чрезмерные краткосрочные всплески
бычьего или медвежьего настроения, равно как и определенная степень отчуждения от экономических и финансовых фундаменталий, обычно
усиливаются большими и малыми волнами страха и жадности. Например,
инвесторы мгновенно влюбляются в акцию после неожиданного выхода
позитивной новости. Это мгновенно результируется в краткосрочный
чрезмерный бычий настрой, наперекор которому краткосрочные трейдеры
вполне могут попробовать торговать.
Теория «духа противоречия» применима к различным временным рамкам. В
конце концов, целый раздел экономической теории под названием
«поведенческие финансы» (behavioral finance) возник вследствие попыток
объяснить следующее обстоятельство: подчас крупные движения цены являются
реакцией именно на неправильные оценки рыночной ситуации, а не следствием
точной и мгновенной коррекции цены в ответ на новую информацию. Из-за этого
и случаются все перехлесты и разбалансированность цены. Такие сценарии могут
быть как быстротекущими, так и долгосрочными.
Гипотеза эффективного рынка (efficient markets hypothesis, EMH) о
невозможности прогнозирования ценовых изменений на основе исторических
данных, в силу того, что рыночное движение носит исключительно хаотический
и случайный характер, подразумевает всегдашнюю эффективность значения
цены, которая полностью отражает текущую фундаментальную стоимость
актива. Сообразные с моделью «движения наобум» цены по определению не
поддаются прогнозированию с использованием технических моделей или
торговых систем. Согласно приверженцам этой теории трейдеры, полагающиеся
на уже опубликованную информацию, дисконтированную и ставшую
достоянием всех участников рынка, обречены на потери.
Главная предпосылка моего подхода заключается в признании наличия
кратко-, средне- и долгосрочных ошибок, недооценок и переоценок,
совершаемых участниками инвестиционного процесса. Рыночная теория
«движения наобум» подразумевает невозможность победы над рынком с
помощью использования информации, относящейся к прошлому; все деньги и
вся энергия, затраченные на такого рода бизнес, оказываются выброшенными на
ветер. Однако, если рынки не являются эффективными постоянно в любой
момент времени, по причине ограниченного арбитража либо его отсутствия, а
работающие на них люди (включая и некоторую часть профессионалов)
периодически оказываются невменяемыми (когда бывают пойманными в
ловушку толпой, по той или иной причине), то все аргументы в пользу теории
«движения наобум» становятся несостоятельными в плане объяснения
экстремальных бычьих или медвежьих движений.
Приведенные в данной книге примеры крайних проявлений сентимента,
индикаторы и торговые системы, мой новый количественный индикатор
новостного потока, представляют серьезный вызов школе эффективных рынков и
теории «движения наобум». Человеческая природа накладывает ограничения на способность инвесторов действовать в соответствии с особенностями
инвестиционной психологии даже в тех случаях, когда они известны. В конце
концов, согласно теории толпы действия индивидуума в большей степени
подвержены влиянию других людей, нежели объективной оценке их поступков.

Какие рынки больше всего подходят для работы в стиле «духа противоречия»?

Поскольку анализ психологии инвесторов ставит своей задачей
идентификацию экстремальных бычьих и медвежьих настроений (в моменты
времени, когда рынки меняют направление своего движения), то любой рынок,
на котором широко представлены розничные инвесторы, может стать
подходящим местом применения описанных в данной книге стратегий. Чем
выше и значительнее степень присутствия непрофессиональной публики, тем
выше вероятность того, что толпа поддастся стадному инстинкту. Из-за того, что
в последние годы стоимость совершения сделки значительно упала, вследствие
развития торговли через интернет и роста числа пользователей персональных
компьютеров, при этом доля любителей среди участников рынка резко выросла
(это касается, в частности, рынка опционов). Вот почему трейдинг в стиле «духа
противоречия» сегодня более актуален, нежели раньше.
Психологический анализ мнения индивидуального инвестора (individual
investor opinion psychology analysis) может принимать различные формы.
Общим знаменателем такого подхода к трейдингу является использование
объективного метода оценки рыночного настроения и вероятности смены
тренда. В нашей книге рассматриваются крайние значения рыночного
сентимента, которые совпадают с разворотными уровнями цены. Такие
волнообразные модели, выстраиваемые с учетом исторических данных,
могут включаться в торговые системы.
Как уже было сказано, теория торговли из «духа противоречия»
(contrary opinion) базируется на следующем историческом факте: рынки
склонны к перехлесту, чрезмерным движениям цены, выводящим ее за
рамки ценового равновесия, из чего следует, что рынки не всегда
эффективны. Происходит такое вследствие подверженности участников
рынка психологии толпы, которая движима эмоциями, а не
фундаментальными обстоятельствами. Когда субъективный фактор
начинает доминировать над объективными обстоятельствами
(техническими и фундаментальными), рынок считается созревшим для
разворота. Толпа очень часто оказывается неправа именно тогда, когда
всем кажется, что дела идут воистину прекрасно; подобные ситуации
повторяются с завидной регулярностью, и мы будем исследовать их в
нашей книге. После идентификации экстремальной степени рыночного настроения
наступает время открытия позиции в расчете на близкую смену тенденции.
Таким образом, периоды наивысшей эйфории (покупки) и наисильнейшей
паники (продажи) считаются идеальными для «поимки» начала следующего
тренда. Естественно, что наша теория не может не встретить противодействия со
стороны тех инвесторов и трейдеров, которые предпочитают действовать
сообразно общему настрою.

Заключение
Человеческая природа такова, что большинство людей нуждаются в наличии
ощущения эмоциональной безопасности при принятии решений; именно поэтому
им легче идти за толпой даже в тех случаях, когда объективный анализ
подсказывает нечто противоположное. Однако они игнорируют прошлое,
отдаваясь стадному инстинкту. Ключевой момент здесь – капитуляция. Без нее не
случалось бы эмоциональных перехлестов и чрезмерностей, следовательно – и
возможностей торговать по системе, основанной на таких экстремальных
значениях сентимента.
Индикаторы настроения работают прекрасно даже в тех случаях, когда
остальные индикаторы дают сбой. Люди всегда остаются людьми со всеми
недостатками и склонностью к заблуждениям, особенно если речь идет о деньгах.
Человеческая натура остается константой. Гарантирующей действенность
подобного подхода, хотя индикаторы и нуждаются в постоянной корректировке
и подстройке под изменяющиеся обстоятельства рынка для более точной оценки
мыслей и действий толпы. Групповое поведение – мощный психологический
фактор, а торговля в разрез настроениям толпы всегда будет являться
действенным методом нанесения поражения рынку.

Глава 2. Оценка настроения опционных трейдеров
Трейдеры по опционам вовсе не славятся своей проницательностью.
Несмотря на неиссякаемый поток посвященных опционному трейдингу книг
успех на этом участке спекулятивного фронта так же редок, как и на остальных.
Сегодня торгующие опционами трейдеры не соответствуют требованиям игры в
трейдинг несмотря на мощное программное обеспечение и становящиеся все
более дешевыми и быстрыми торговые платформы. На самом деле, все эти
увлекающиеся опционными стратегиями люди настолько плохи, что могут
служить ценным источником данных, используемых работающими с
сентиментом аналитики и трейдеры.
Изобретенный Марти Цвейгом (Marty Zweig) в 1971 году коэффициент
пут/колл объема все еще используется трейдерами в целях выяснения, на какого
рода пирушке веселится приторговывающая толпа – колл опционами (покупки)
или пут опционами (продажи). Когда толпа ударяется в крайность, приобретая
слишком много пут или колл опционов, то вполне можно делать ставку на
скорый разворот рынка. Такое утверждение никоим образом не вписывается в
строгие рамки теории “движения наобум”, подразумевающей эффективную
корректировку цены рынками.
В настоящее время участникам рынка доступна информация по
большинству индивидуальных акций. Масштабный рост объемов торговли по
включенным в биржевые листинги опционам в течение последних 20 лет, в
особенности после повсеместного распространения интернетовского сообщения,
предоставляет обширный и легко доступный материал для выявления настроения
трейдеров и инвесторов. Они постоянно открывают несвоевременные, с высоким
плечом кратко- и среднесрочные позиции в расчете на “отлов” рыночного
движения. Ощущающие себя быками опционные трейдеры покупают колл
опционы, делая ставку на скорый подъем цены; трейдеры-медведи покупают пут
опционы, пытаясь сыграть на понижение. Колл опционы дорожают, когда
лежащая в их основе акция растет в цене, тогда как пут опционы прибавляют в
стоимости при спуске цены. В силу того, что лишь небольшая часть стоимости
акции или фондового индекса требуется для покупки опционов, эти финансовые
инструменты можно считать неким суррогатом владения акцией (или фондовым
индексом). На Рисунке 2.1 представлен список из ведущих 100 опционных
контрактов на акции, торгуемых на Чикагской опционной бирже (Chicago Board
Options Exchange, CBOE) вместе с дневным объемом торговли пут и колл
опционами по каждой акции (ADV – Average Daily Volume). Рынок опционов традиционно привлекает неопытных трейдеров с малой
капитализацией. Например, если акция компании International Business Machines
(IBM) торгуется по цене 45 долларов за штуку, и Вы ожидаете ее подорожания,
то можно купить краткосрочный колл опцион «в деньгах» (at-the-money) –
эквивалент 100 акций IBM. Опционная премия составляет, скажем, 5 долларов.

Рисунок 2.1. Рейтинг 100 наиболее ликвидных опционов на акции на
CBOE – май 2003 года. (Источник: сайт CBOE)
Следовательно, Вам это будет стоить 500 долларов, поскольку
опционы по акциям жестко стандартизированы: каждый 1 доллар премии
соотносится со 100 долларами, поэтому 5-долларовый колл опцион на 100
акций будет стоить 500 долларов.
Вместо покупки самих акций за 4500 долларов (100 акций по $45), Вы
можете сделать ставку на рост цены всего за 500 долларов. Если IBM сумеет быстро подняться до уровня $50, то, с учетом значения Дельты (Delta value)
0.5 стоимость опциона вырастет приблизительно до 750 долларов, что означает 50
процентов прибыли (значение Дельты означает процентное соотношение между
изменением стоимости опциона и лежащего в его основе инструмента). При покупке
собственно акций прибыль составила бы всего лишь 2.5 процента! Проблема в том,
что опцион является «скоропортящимся» продуктом, размер его премии
уменьшается с каждым днем. Поэтому при совершении сделки необходимо
учитывать временной фактор, зависящий от срока истечения действия опциона.

О чем нам говорят объемы торговли опционами?

Нашей предпосылкой является то, что царящий на опционном рынке
сентимент вполне можно рассматривать в качестве прекрасного показателя
общего инвестиционного настроя рынка. Рост объемов торговли опционами
означает повышение спекулятивной температуры. Если основной объем
сконцентрирован в пут опционах, то лихорадка – медвежья; если на колл
опционах – бычья. Большинство позиций по опционам инициируется
неопытными спекулянтами, делающими ставки на предполагаемое направление
движения цены акций и определенных фондовых индексов – Dow Jones (Dow
Jones Industrial Average (DJIA), далее по тексту – Dow Jones – прим. пер.),
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System,
далее по тексту – фондовый индекс NASDAQ 100 – прим. пер.) и S&P 500
(Standard & Poor’s 500, далее по тексту – S&P 500 – прим. пер.). Созданные
несколько лет назад торгуемые на бирже фонды (Exchange Traded Funds, ETF’s) и
опционы на них, привели к созданию нового высоколиквидного сектора
спекуляции индексами.
Одним из самых активных инструментов является опцион на ETF индекса
NASDAQ 100, торговый символ которого – QQQQ (см. далее по тексту – прим.
пер.). Рисунок 2.2 представляет список наиболее активных опционов на акции и
индексы, торгуемых на ведущей опционной бирже CBOE. Лидером дня оказался
сентябрьский колл опцион 38 QQQQ – 58582 контракта за торговую сессию. Из
Рисунка 2.3 видно, насколько активными могут быть пут опционы по QQQQ.
Среди шести наиболее ликвидных контрактов в тот день числились июльский и
сентябрьский пут опционы по QQQQ.
Если разделить дневной объем по пут опционам на дневной объем по колл
опционам, то мы получим коэффициент интенсивности бычье-медвежьего
сентимента. При перевесе покупок колл опционов пут/колл коэффициент резко
падает. При наличии сильного медвежьего настроя, выражающегося в активных
приобретениях пут опционов, коэффициент взбирается на вершины. Вы помните,
что согласно теории «духа противоречия», как при чрезвычайно бычьем сентименте (низкий пут/колл коэффициент), так и при экстремальном медвежьем
настроении (высокий пут/колл коэффициент) можно ожидать скорого разворота
рынка и движения в противоположном направлении.

Рисунок 2.3. Наиболее активные опционы пут серии на CBOE –
13 июля 2004 года. (Источник: сайт CBOE)
Рисунок 2.4 служит иллюстрацией таких взаимоотношений, когда
графическое отображение данных имеет форму бабочки. Обратный характер
связи легко объясним. Нижний график представляет пут/колл коэффициент по
акциям на CBOE, тогда как в верхней части Вы можете видеть фондовый индекс
S&P 500. рыночные пики (S) совпадают с провалами на графике пут/колл
коэффициента, и наоборот (L).
На Рисунке 2.4 линия серии данных пут/колл коэффициента по акциям на
CBOE сглаживается 21-дневной экспоненциальной средней скользящей линией
(exponential moving average, далее по тексту – EMA – прим. пер.). Для оценки
настроения инвесторов и трейдеров, могут быть использованы и иные временные
масштабы, как это будет показано в последующих главах при объяснении
принципа работы моих индикаторов. Эффективное отслеживание настроения
опционной толпы требует устранения необязательного рыночного «шума»
посредством использования средних скользящих линий. Наилучший временной масштаб, вычисленной мной – дневной пут/колл коэффициент. Однако в Главе 4
я проведу дополнительное исследование того, какая из трех наиболее
популярных категорий пут/колл коэффициентов данного временного масштаба
работает лучше всего. Мы займемся пут/колл коэффициентами по опционам
(index options put/call ratio series) CBOE на акции, по общим биржевым опционам
CBOE и опционам индекса OEX (опционы торгуемые по фондовому индексу
Standard & Poor’s 100, далее по тексту – OEX (S&P 100) или OEX – прим. пер.).

Рисунок 2.4. График пут/колл коэффициента по акциям на CBOE
с 21-дневной экспоненциальной средней скользящей линией. Точки
покупки обозначены – L, продажи – S. (Источник: Pinnacle Data)
Не до конца ясно, почему эти индикаторы работают так хорошо. Согласно
самому распространенному взгляду, опционный рынок, особенно его колл сегмент,
привлекает наименее опытных трейдеров, управляющих совсем мелкими счетами.
Принимая во внимания два вышеозначенных фактора, я прихожу к мнению, что
именно от них следует ожидать самых неудачных торговых решений. Безусловно,
ошибаться могут и самые лучшие профессионалы. Тем не менее, независимо от
уровня опытности трейдеров и размера их торговых счетов, если опционная толпа
проявляет единство порыва и бежит в одном направлении, рынок наверняка
развернется и двинется в противоположном направлении. Так гласит исторический
опыт. Неправым может оказаться и достаточно опытный трейдер. Когда покупки
пут опционов существенно преобладают над покупками колл опционов, и
наоборот, – рынок будет разворачиваться, не задумываясь над уровнем
профессионализма покупателей опционов. На самом деле, самые действенные
сигналы случаются тогда, когда и профессионалы поддаются эйфории.
Таким образом, спекулятивный сентимент по сути своем никого не
дискриминирует. Речь идет не о недостаточной изощренности толпы, а о том, что
экстремально высокие объемы покупки опционов означают состояние сильной
уязвимости рынка. Разворот происходит, поскольку в случае с падением цены,
уже не остается продавцов на рынке, а при росте иссякает число желающих
купить. В таких случаях мало, что может помешать началу процесса закрытия
прибыльных позиций, приводящего к короткому или длинному сжатиям.
Заключение
Пут/колл коэффициенты являются очень хорошо работающими
индикаторами даже в отсутствие четкого объяснения механизмов их действия.
Это имеет самые серьезные импликации в приложении к теории эффективного
рынка, к которой я постоянно буду возвращаться на страницах этой книги.
Поскольку теория утверждает невозможность использования торговых систем и
исторических данных любого типа, то и работа с пут/колл коэффициентами по
идее должна была бы быть бессмысленной. Однако если прошлое поведение
опционной толпы имеет идентифицируемые модельные очертания
эмоциональных чрезмерностей, сопряженных с разворотами цены, и это может
быть использовано при программировании генерирующей прибыль выше
среднего уровня торговой системы, то при чем тогда все эти разговоры про
эффективные рынки? Совершенно ясно, что сопротивляющиеся воздействию
опционной толпы и в нужный момент времени действующие против нее, умные
трейдеры имеют преимущество в трейдинговой игре. В следующих трех главах
мы займемся рассмотрением этого вопроса. Впереди нас ожидают удивительные
открытия особенностей психологической природы опционной толпы.

Глава 3. Вариации на тему пут/колл коэффициента
C тех пор, как Марти Цвейг познакомил спекулятивную общественность с
концепцией пут/колл коэффициента, предпринималось много попыток
дополнения и усовершенствования основного метода. Полученные результаты
оказались неоднозначными. Эта глава содержит краткий обзор различных
типов пут/колл коэффициентов, которыми пользуются работающие с
сентиментом аналитики и трейдеры при оценке настроения опционной толпы.
Недельный пут/колл коэффициент (weekly put/call ratio) Чикагской
опционной биржи служит общепринятым мерилом всей опционной активности
на CBOE. С 1985 года он широко применяется трейдерами. Даже, несмотря на
то, что большинство трейдеров считают дневные цифры более эффективными,
раздел Рыночная Лаборатория (Market Laboratory) в журнале Бэрронз (Barron’s)
продолжает публиковать именно недельные данные. Значение коэффициента
ниже 40 когда-то рассматривалось в качестве сигнала о незначительном
интересе к колл опционам и означало покупку. Соответственно, значение выше
65 служило для медведей позывом к действию. Сегодня какие-то конкретные
уровни уже не считаются важными, трейдеры переключились на более
динамичные данные, изучая недавние экстремальные значения коэффициента и
их соответствие разворотным точкам рынка. Чуть ниже я представлю Вам
обычный индикатор, который трансформирует необработанные дневные
данные, придает им вид осциллятора, приглушая долгосрочные тренды данных.
По мере роста других бирж – в особенности, это относится к необычайному
успеху полностью электронной Международной фондовой биржи – ISE
(International Securities Exchange), усиленно рекламирующей свой минимальный
спрэд между ценами покупки и продажи – уменьшилось значение данных по
объемам торгов на Чикагской опционной бирже, некогда претендовавшей, и не
без оснований, на роль опционной Мекки. Тем не менее, никакого ухудшения
провидческой способности опционов CBOE я не наблюдаю.
И все же интересно, что дневной объем торговли опционами на ISE (1
миллион лотов ежедневно) теоретически представляет из себя более точный по
сравнению с CBOE материал для анализа торгующей опционами толпы. В силу
того, что основными клиентами ISE являются мелкие розничные клиенты,
шарящие своими мышками по электронным торговым платформам. В
последнее время наблюдается феноменальный рост объемов торговли
опционами на акции на ISE, в частности, опционами на QQQQ, которые
являются самыми ликвидными и самыми активными среди дневных опционных
контрактов. ISE была открыта в мае 2000-го; за три года новая биржа сумела
обойти в конкурентной гонке другие биржи, став лидером в плане объемов
опционных торгов (3 октября 2003 года на ISE были запущены опционы по
индексам).

Рисунок 3.1. Статистика торговли опционами на ISE. (Источник:
сайт ISE)
В силу вышесказанного именно опционные объемы ISE – то место, где нам
следует искать неизощренного трейдера по опционам. К сожалению, в силу
молодого возраста биржи, в настоящее время накопилось еще недостаточное
количество исторических данных для тестирования и оценки собственно трейдеров
ISE. Вполне возможно, что в будущем эта биржа предоставит нам более подходящий
материал для работы, нежели коэффициент пут/колл объема CBOE.
Как уже отмечалось, цифры дневного объема являются самой ценной
информацией о толпе торговцев опционами. На Рисунке 3.2 представлен
сканированный снимок страницы с прекрасного сайта CBOE – рыночная статистика
торговой сессии.
29 июня 2004 года значение общего пут/колл коэффициента (total put/call ratio)
CBOE было 0.87. Поскольку это число включает в себя опционы на индексы и
акции, оно “искажено” объемами, приходящимися на долю профессиональных
трейдеров (портфельные менеджеры имеют привычку хеджировать пут пционы на
индексы короткими колл опционами, в целях компенсирования издержек на покупку
пут опциона). Многие работающие с сентиментом аналитики и трейдеры отдают
предпочтение исключительно пут/колл коэффициенту по акциям, который является
производным от общего коэффициента CBOE. Из Рисунка 3.2 видно, что пут/колл коэффициент по акциям находится на отметке 0.77, а пут/колл коэффициент по
индексам – на 1.42. Чуть позже мы займемся сравнительным тестированием пут/колл
коэффициента по акциям и подгруппы опционных трейдеров по индексам,
использующих пут/колл коэффициент опционов на OEX (на фондовый индекс S&P),
и попытаемся выяснить, возможна ли в принципе идентификация более или менее
профессиональных трейдерских групп. Вдобавок, мы сравним эти данные с общим
коэффициентом CBOE.
Как правило, каждый день на CBOE торгуется меньшее по сравнению с колл
опционами число пут опционов, что ведет к сильным колебаниям пут/колл
коэффициента по акциям, как видно из Рисунка 3.3. Коэффициент поднимается
выше 1.0 в медвежьи дни (покупка пут опционов) и падает ниже 0.5, когда на
рынке превалируют быки (покупка колл опционов).
CBOE Market Summary for Tuesday, June 29, 2004

Рисунок 3.2. Страница рыночной статистики на CBOE.
(Источник: сайт CBOE)
Над дневными сериями данных я поместил 10-дневную экспоненциальную
скользящую среднею линию (10-day exponential moving average, 10-DEMA),
показывающую два различных диапазона движения, которые соответствуют
торговле при бычьем и медвежьем рынках. Два этих диапазона (нижний и
верхний) двигаются вверх в продолжение медвежьих периодов (Рисунок 3.3).
При бычьем рынке коэффициент обычно колеблется между 0.35 (дно) и 0.45
(пик). Во время общего медвежьего тренда (2001 год) нижний диапазон
переместился выше, почти вплотную к уровням недавнего верхнего диапазона. Такой структурный прорыв вынуждает нас устранить из данных
долгосрочный тренд, что позволит разработать более стабильный
краткосрочный оценочный порог для анализа; позже мы возвратимся к этой
теме и подробно займемся ею.
Пут/колл коэффициент опционов на фондовые индексы как правило
выше, нежели коэффициент, учитывающий исключительно акции; подобная
ситуация отражает факт более широкого использования портфельными
менеджерами пут опционов. На Рисунке 3.4 приводятся исторические данные
по этому коэффициенту – дневные серии и их сглаженная с помощью 10-
дневной экспоненциальной скользящей средней линией версия. Отметьте для
себя, что сглаженная версия редко опускается ниже 1.0, очень часто
оказываясь над 2.0 – отличающаяся от пут/колл коэффициента по акциям
модель поведения. Позже мы проанализируем взаимосвязь между
экстремальными значениями коэффициентов и разворотными точками
рынков. Теперь же поразмышляем над тем, какой коэффициент наилучшим
образом подходит системному трейдингу и выбору времени для входа в
рынок.

Рисунок 3.3. График дневного пут/колл коэффициента по акциям
и его сглаженный вариант. Всплески дневного коэффициента выше
1.0 представляют собой медвежий эксцесс. Ниже 0.5 – день быков.
Как уже было сказано, общий пут/колл коэффициент CBOE
включает в себя как объемы пут и колл опционов по акциям, так и
объемы пут и колл опционов индексные. Однако, по мнению многих
работающих с сентиментом аналитиков и трейдеров коэффициент CBOE
искажается вследствие все более интенсивного использования портфельными менеджерами пут опционов на индексы для
хеджирования крупных позиций на фондовом рынке. Рост опционов по
акциям на QQQQ и падение популярности индексных опционов OEX
среди спекулянтов, также служат информацией к размышлению.
Вообще объемы по всем опционам на торгуемые на бирже фонды
(Exchange Traded Funds, ETF’s), включая и QQQQ, растут со скоростью
грибов после дождя.

Рисунок 3.4. График дневного пут/колл коэффициента по акциям
и его сглаженный вариант. Всплески дневного коэффициента могут
достигать значения 3.0, что означает экстремальный медвежий
настрой участников рынка.
Увеличение объемов по ним привело к падению моды на OEX среди
розничной трейдерской толпы, отдающей предпочтение фондовым индексам.
Это тем более актуально в свете низкой стоимости опционов на ETF’s. Если
принять во внимание и хеджирование посредством индексных опционов, о
котором упоминалось раннее, легко прийти к выводу о том, что наилучшим
инструментом оценки настроения трейдерской толпы служит объем по опционам
на акции. Этот объем включают в себя и чрезвычайно популярные опционы на
QQQQ, и пользующиеся меньшей популярностью, но все еще крайне важные
опционы на так называемый “Даймонд” (Diamond (DIA), ETF на индекс Dow
Jones – далее по тексту – Dow Jones – прим. пер.). Все эти рынки круто пошли
вверх после улучшения спрэдов между ценами покупки и продажи. Поэтому, я больше верю в бесхитростные шаблоны торговли толпой
опционами на акции по пут/колл коэффициентам на CBOE, или еще лучше, в
пут/колл коэффициенты по акциям во всевозможных биржевых комбинациях.
Попытки улучшить стандартную формулу пут/колл
коэффициента
Затронув несколько основных вопросов касательно традиционного пут/колл
коэффициента CBOE, я перехожу на методы, разработанные аналитиками с
целью улучшения оригинальной концепции безотносительно к типу
используемого объема. Существует несколько заслуживающих нашего внимания
вариантов улучшенного индикатора.
В силу того, что традиционный пут/колл коэффициент не учитывает
различий между типами объемов, каждый контракт имеет один и тот же “вес”,
безотносительно к его ценовому значению. Одинаково оцениваются опцион с
ценой, далеко отстоящей от текущей – “вне денег” (out-of-the-money) и опцион с
близко стоящей ценой – ”на деньгах’ или “в деньгах” (at-the-money или in-themoney).
Полностью игнорируется тот факт, что во втором случае намного больше
денег находится в риске. Многие трейдеры считают, и не без основания, что это
далеко не лучший способ определения настроения толпы.
Некоторые специалисты предпочитают взвешенно-долларовый пут/колл
коэффициент (Dollar-weighted put/call ratios). Такой подход ведет к созданию
коэффициента не на основе дневного объема по пут и колл опционам, а с учетом
стоимости дневных опционов пут и колл. Смысл метода в том, что долларовая
стоимость торгуемых в течение дня опционов дает более точную картину
медвежьего или бычьего настроения толпы торговцев опционами. Например, мы
имеем следующие объемы: 75 пут и 100 колл опционов за день. В таком случае
значение пут/колл коэффициента будет 0.75. Но давайте предположим, что все 100
колл опционов далеко отстояли от текущей цены и стоили дешево, скажем, – 50
центов каждый; а 75 пут опционов стоили по 1 доллару за штуку. Получается 50
долларов за колл опционы против 75 долларов за пут опционы. Как видно,
измерение объема свидетельствует о превалирующем бычьем настрое (75 пут против
100 колл опционов), а измерение, базирующееся на стоимости, говорит в пользу
медвежьей ситуации. Большее количество денег поставлено на медведей –
высчитываемый по объемам коэффициент создает ложное впечатление о
настроении толпы.
У меня неоднозначное отношение к этому методу. Я протестировал и другие
торговые системы, о которых еще будет рассказано в данной книге. Они не приводят
к стабильно улучшенным результатам при использовании усреднений с поправкой
на взвешенно-долларовый расчет. Дело в том, что дорогие опционы очень часто
используются портфельными хеджерами. Многие неопытные трейдеры
предпочитают работать по дешевым опционам, поскольку плечо по ним выше, а денег у таких трейдеров немного. В конце концов, именно два этих обстоятельства –
высокое плечо и недостаток торговых средств – приводят трейдеров на рынок
опционов. Возможно, оптимальным вариантом следует считать учитывание
взвешенно-долларовой стоимости лишь по дешевым опционам (Dollar-weighted outof-
the-money options) пут и колл. В противном случае, я отнюдь не убежден в
прикладной ценности этого метода.
Большинство аналитиков и трейдеров, анализирующих рыночный
сентимент, негативно относятся к статическим уровневым порогам пут/колл
коэффициента. Видный эксперт торговли опционами Ларри Макмиллан (Larry
McMillan) утверждает, например, что используемые в качестве точек для покупки
или продажи статические уровни сильно проигрывают в сравнении с
динамическим подходом – поиском локальных максимумом и минимумов на
графике. Простой метод работы с пороговыми уровнями подразумевает
использование 52-недельной усредненной скользящей линии – ее пиков и низов.
Еще один способ – анализ сглаженных серийных данных за недавний период
времени для определения наилучших уровней входа. Есть еще масса методов,
освещение которых не является задачей нашей книги. Лично я предпочитаю
простой метод детрендирования, учитывающий разницу между быстрыми и
медленными скользящими средними линиями.
Увлечение Макмиллана динамичным подходом восходит к событиям краха
фондового рынка в октябре 1987 года, когда традиционный общий пут/колл
коэффициент CBOE не сумел предсказать крах рынка. Он объясняет это
масштабными покупками пут опционов портфельными хеджерами за несколько
месяцев до Черного Понедельника, которые перед обвалом фондового рынка
протолкнули общий пут/колл коэффициент до значений, выдающих сигнал на
покупку. Вот почему он предпочитает работу по динамичным уровням и лишь по
сериям пут/колл коэффициентов по акциям, полностью отрицая действенность
коэффициентов по опционам на индексы.
Еще один метод, нацеленный на улучшение традиционного подхода, получил
название коэффициента Хайнса (Hines Ratio), по имени его создателя – Рея Хайнса
(Ray Hines). Суть метода – в сравнении данных по объему и уровней открытого
интереса (open interest) по колл и пут опционам. Рассматривается дневной объем
колл опционов в отношении открытого интереса по колл и дневной объем пут
опционов в отношении открытого интереса по пут. Посредством включения
открытого интереса в схему традиционного пут/колл коэффициента объема,
коэффициент Хайнса пытается выявить относительную интенсивность объемов по
пут или колл опционам с помощью открытого интереса.
Технические аналитики и трейдеры, анализирующие рыночное настроение,
разработали еще один коэффициент, который использует пут/колл открытый
интерес (open interest) для выражения реакции толпы торговцев опционами.
Больший открытый интерес по пут опционам может указывать на превалирующий медвежий сентимент, и наоборот. Тем не менее, я считаю, что
данные по открытому интересу трудно поддаются объяснению и
рационализации. Кроме того, существуют различные точки зрения на то, что
представляет открытый интерес сам по себе.
Еще одна техника подразумевает выбор близких опционных страйков
(strikes) и их включение в конструкцию дневных серий пут/колл опциона.
Некоторые аналитики и трейдеры предпочитают работать с опционами, не
выходящими за рамки определенного процентного диапазона цены лежащего в
основе инструмента, или используют исключительно объемы по опционам “на
деньгах” (at-the-money), которые могут быть как с взвешенно-долларовым
содержанием, так и простым коэффициентом контрактного объема. Согласно
лежащей в основе такого подхода идее, торгующие в краткосрочном режиме
трейдеры предпочитают покупать опционы “около денег” (near-the-money) с
близкими страйками в силу того, что в таком случае они извлекут максимальную
выгоду из благоприятного движения. Опционы по далеким страйкам имеют
высокое значение гаммы, что означает резкое увеличение дельты при движении
цены в желаемом направлении и рост опционной премии. Однако подобные
калькуляции достаточно сложны. Мне более по душе данные традиционного
типа – объемы.
Напоследок следует упомянуть увеличение в последнее время числа трейдеров,
отслеживающих внутридневные пут/колл коэффициенты. Рисунок 3.5 показывает по
акциям и индексные пут/колл коэффициенты объемов (index option put/call volume
rations) CBOE, которые обновляются каждые 30 минут в продолжение торговой
сессии. Внутридневные коэффициенты не являются предметом рассмотрения нашей
книги. Тем не менее, исходя из моего опыта, когда внутридневной общий
коэффициент CBOE в течение нескольких 30-минутных отрезков находится над
уровнем 1.0, в особенности если это случается вблизи ключевых уровней поддержки
по важным скользящим средним, то за этим часто следует сильный рост. Мне часто
приходилось наблюдать подобное, и я советую Вам апробировать эту идею.
Итак, мы обсудили работу пут/колл коэффициентов и их вариаций. Те же
индикаторы могут применяться при торговле отдельными акциями и на
определенных фьючерсных рынках. Если рынок остаточно ликвиден для
опционов, как, к примеру, большинство акций с большой капитализацией, то
пут/колл коэффициент вполне применим для прогнозирования пиков и низов; он
неплохо работает по акциям высокотехнологических компаний и компонентам
индекса Dow Jones. Однако не все акции и фьючерсы подходят для этого. При
использовании пут/колл коэффициента на различных рынках следует по
возможности диверсифицировать работу. Как уже было отмечено, я
ограничиваюсь обычными индикаторами и торговыми системами в приложении
к выбранным наугад акциям с большой капитализацией, фондовым индексам и
фьючерсам на облигации.

Рисунок 3.5. Внутридневные пут/колл коэффициенты на CBOE.
Три последовательных 30-минутных отрезка выше 1.00 означают
бычий сигнал. (Источник: сайт CBOE)
Заключение
В предыдущей главе я представил Вам основы теории использования
пут/колл коэффициента в качестве метода оценки настроения инвесторов при
торговле наперекор толпе. В данной главе я описал стандартный пут/колл
коэффициент и различные альтернативные подходы, которые были разработаны
для совершенствования способов оценки настроения трейдеров. Несмотря на все
вариации, я считаю дневной пут/колл коэффициент по акциям, лучшим
подспорьем при трейдинге, в основе которого лежит “дух противоречия”. В Главе
4 я сравню пут/колл коэффициент по акциям с общим коэффициентом CBOE и
пут/колл коэффициентом OEX и попытаюсь выяснить их возможности в плане
предсказания среднесрочных рыночных пиков и низов.


Глава 4. Толпа торговцев опционами в ее крайних проявлениях
Пут/колл коэффициенты по акциям в наибольшей степени отвечают
стремлению работающих с сентиментом трейдеров и аналитиков держать руку на
пульсе толпы непрофессионалов, от которых легче всего ожидать ошибочных
решений. А если учитывать тот факт, как правило, что торгующие опционами на
акции трейдеры бывают неправы, когда вся остальная опционная толпа идет в
ногу с ними, стоит задуматься над поведением опционной толпы и выяснить –
существуют ли особые модели, которые могут помочь нам при разработке
торговых систем.
В данной главе я произведу серию тестирований обычных пут/колл
коэффициентов по акциям и объемов торговли опционами, на предмет выяснения
того, является ли толпа предсказуемо неправа в процессе принятия торговых
решений при экстремальных значениях сентимента. Тесты помогут нам выяснить
степень достоверности информации касательно краткосрочных и среднесрочных
движений по индексу S&P 500 при достижении пут/колл коэффициентом
экстремальных значений, свидетельствующих об исключительно медвежьем или
бычьем настроении.
Содержащийся в этой главе материал послужит хорошей основой для
разработки торговых систем в последующих главах. А теперь мы займемся
потенциалом серийных данных в смысле прогнозирования с их помощью
будущих рыночных движений.
Построение обычного индикатора пут/колл коэффициента по акциям
Пут/колл коэффициенты обычно выстраиваются на базе дневных данных с
использованием “метода сглаживания”, который позволяет избавиться от
рыночного шума. Большинство трейдеров предпочитает экспоненциальную
скользящую среднею линию (exponential moving average, далее по тексту EMA),
считая важным то, что недавние данные при подсчете экспоненциальной линии
имеют большее значение, тогда как простая средняя линия равномерно
распределяет “вес” данных на всей своей протяженности. Как правило, для
дневных данных применяются 10 и 21-дневные экспоненциальные линии, для
недельных 4- и 8-недельные. Мои тесты требуют использования
экспоненциальной средней скользящей линии с периодом 10.
В целях дальнейшего углубления идеи “сглаживания” я работаю с разницей
между краткосрочной и долгосрочной экспоненциальной линиями для дневных серий, используя осциллятор, показывающий процентное значение девиаций от
долгосрочной средней линии (EMA10-250). Я произвожу детрендирование
дневных пут/колл коэффициентов посредством вычитания значения 10-дневного
периода из 250-дневной экспоненциальной линии с последующей конвертацией в
процентное отклонение (девиацию) от 250-дневной экспоненциальной средней
линии. Эта операция легко проделывается с помощью компьютерной программы
Метасток (MetaStock Professional). Полученные в результате процентные
выражения девиаций могут быть проанализированы на предмет эмоциональных
чрезмерностей, которые сами по себе часто выдают прекрасные сигналы на
открытие позиций наперекор настроению толпы.

Резкие подъемы и падения дневных пут/колл коэффициентов по акциям
Данная глава посвящена рассмотрению пут/колл коэффициентов на СВОЕ
по акциям и их осцилляторам с периодами 10 и 250. Модель движения этих
коэффициентов противоположна фондовому рынку и напоминает бабочку.
Другими словами, когда фондовый рынок растет и инвесторы покупают больше
колл опционов, то коэффициент падает. А когда на рынке правят балом медведи,
инвесторы и трейдеры начинают увлекаться приобретением пут опционов,
толкая коэффициент вверх. Это ясно прослеживается на Рисунке 4.1 – хорошо
просматриваемые спайки (spikes) вверх соответствуют ценовым низам. На
Рисунке 4.2 спайки вниз коррелируют с пиками рынка. Спайки являют собой
процентную девиацию от среднего уровня сентимента в течение последних 250
дней.
Я использую результаты этих простых тестов для разработки торговой
системы по опционам (options trading systems). Торговые системы используют эти
важные по своему характеру данные при калькуляции индикаторов, в
комбинации с ценовыми импульсами.
Для оценки пут/колл коэффициента по акциям объема в форме
осциллятора EMA10-250 я провожу исследование ключевых пороговых уровней
для сигналов, как на покупку, так и на продажу. Эти уровни постоянно
используются во всех индикаторах при образцовых тестированиях пут/колл
коэффициентов для создания сравнительной базы оценки предсказательной
мощи инвестиционного сентимента. Не забывайте, что на данном этапе меня
интересует всего лишь предсказательная способность пут/колл коэффициентов –
по акциям, общего коэффициента СВОЕ и OEX. Напомню Вам, что основная
посылка нашей книги заключается в том, что при эмоциональных перехлестах
большинство обычнооказывается неправым. При экстремальных бычьих либо
медвежьих настроениях рынка трейдеры могут сделать ставку на скорый разворот,
следующий за эмоциональными эксцессами.

Рисунок 4.1. График по акционному пут/колл осциллятору
EMA10-250 с чрезвычайно медвежьим пороговым уровнем,
выдающий сигналы только на покупку. (Источник: Pinnacle Data)
Было бы крайне мере любопытно узнать, какое количество денег было
проиграно трейдерами на этих разворотных точках. К сожалению, это –
трудновыполнимая задача. Тем не менее, существуют независимые
исследования, предоставляющие достаточно свидетельств о том, что многие
трейдеры по опционам выбрасывают свои деньги на ветер, как это видно из
Рисунков 4.1 и 4.2. Согласно данным отчета Чикагской товарной биржи
(Chicago Mercantile Exchange, CME), посвященного вопросу истечения срока
действия опционных контрактов, в продолжение трех лет (1997-1999 годы)
более 95 процентов всех пут опционов на фьючерсы по индексу S&P 500
закончили свою “жизнь” впустую, не будучи реализованными. Подобные
цифры для опционов на NASDAQ 100 выглядят еще хуже. Покупатели колл
опционов имеют чуть лучшие результаты, однако и они в целом проигрывают.
Анализ порогового уровня экстремального медвежьего
сентимента
Для оценки вышеупомянутых трех серий пут/колл коэффициентов будет
использован фондовый индекс S&P 500.
Я использую шесть ключевых процентных пороговых уровней: 10, 15, 20, 30 и
50. Мною проводится анализ ценовых изменений в различных временных рамках, начиная с дней, на которые приходятся экстремальные пороговые уровни
пут/колл коэффициента (Extreme put/call ratio threshold levels). Например, 10-
процентый пороговый уровень оценивает все дни, в которые значение осциллятора
не отходит более чем на 10 процентов от его наивысшего пикового значения
(ситуация воспринимается мною как бычья), и более чем на 10 процентов от его
минимума (ситуация воспринимается мною как медвежья). Эта информация
используется при измерении ценовых изменений в процентном исчислении в
течение целого ряда

Рисунок 4.2. График по акционному пут/колл осциллятору
EMA10-250 с чрезвычайно бычьим пороговым уровнем, выдающий
сигналы только на продажу. (Источник: Pinnacle Data)
будущих временных интервалов, для определения, как вероятности
возникновения движения в ожидаемом сти такого движения в процентном
выражении.
Предположим, что максимальное за рассматриваемый период значение
осциллятора EMA10-250 по пут/колл коэффициенту по акциям составило 53.41, а
минимальное – 26.46. Мы можем высчитать 10-процентный пороговый уровень покупки, взяв за основу значения коэффициента, превышающие 48.01.
Значение максимального уровня (53.41) следует помножить на 0.10, а
полученное число (5.341) вычесть из максимального значения; 48.01
представляет собой 10-процентный пороговый уровень покупки.
Позитивные значения представляют собой уровни покупки, а
негативные – уровни продажи.
Рассматриваемый период времени по пут/колл коэффициенту по
акциям (equity-only put/call ratio) длится с 6 января 1998 года по 28
января 2004 года (существует данные и за более ранний срок, однако
они не отличаются точностью). Так как нам требуется 250-дневная
экспоненциальная средняя скользящая линия, то первый год фактически
потерян для тестирования. Более того, поскольку целью тестирования
является проверка того, как хорошо работают пороговые уровни в плане
предсказания будущих движений, то и данные за ближайшее прошлое
оказываются бесполезными – мы не в состоянии проверить их
действенность. Масштаб потерь данных находится в прямой
зависимости от временных рамок. Такого же рода ограничения
накладываются и на общий пут/колл коэффициент СВОЕ. Итак,
количество дней, рассматриваемых нами при тестировании
коэффициента по акциям – 1283.
В Таблице 4.1 представлены прекрасные результаты работы 10-
процентного порога почти по всем временным параметрам. Таблица
содержит временные параметры (time frames): от Даты пробития + 5
дней (5 дней после пробития порога) и вплоть до Даты пробития + 240
дней (240 дней после пробития порога). Пороговые уровни
экстремального сентимента дают среднее ценовое изменение в 5.31
процента при временном параметре – Дата пробития + 40 дней и ниже.
При параметре – Дата пробития + 50 дней и длиннее средняя величина
изменения цены вырастает до 12.03 процента. При сравнении этих цифр
с историческими данными хаотичных изменений цены индекса S&P 500
за те же отрезки времени, становится абсолютно ясной оправданность
торговли в разрез настрою опционной толпы в тех случаях, когда
участники рынка во власти экстремального медвежьего настроения.
Цена индекса S&P 500 в среднем изменялась всего лишь на 0.33
процента для коротких временных параметров. Для более длительных
отрезков времени эта цифра составляет 0.45 процентов. Разительное
отличие!
Также впечатляют результаты исследования на предмет степени
вероятности движения в желаемом направлении, при достижении
экстремальных значений порогового уровня покупки при экстремальном
медвежьем настрое рынка.

Таблица 4.1. Процентное изменение цены фондового индекса S&P 500,
последовавшее после пробития пороговых уровней, соответствующих
экстремальному медвежьему настроению.

Источник: Summa Capital Management and Research. Пороговые уровни
подсчитывались с использованием значения осциллятора EMA10-250
пут/колл коэффициента по акциям на СВОЕ.
Согласно приведенным в Таблице 4.2 данным для периода – Дата пробития +
40 дней и более коротких отрезков времени вероятность рыночного движения в
нужном направлении составила 77.55 процентов, что выше усредненного
исторического значения хаотического движения – 53.3 процента. Данные по более
длинным временным параметрам также подтверждают предсказательный потенциал
пут/колл коэффициента по акциям – вероятность подъема цены после пробития
порогового уровня составляет 65.76 процента, что намного выше 48.68 процентов
вероятности,высчитываемой на базе хаотичного движения.

Таким образом, когда толпа в панике (знаком чего является высокий пороговый
уровень по осциллятору EMA10-250), на фондовом рынке следует покупать, а не
продавать, как это делают многие инвесторы.
Таблица 4.2. Вероятность роста цены фондового индекса S&P 500 после
пробития пороговых уровней, соответствующих экстремальному
медвежьему настроению.

Источник: Summa Capital Management and Research. Пороговые уровни
подсчитывались с использованием значения осциллятора EMA10-250
пут/колл коэффициента по акциям на СВОЕ.
Более пристальный взгляд обнаруживает еще более ценную
информацию к размышлению. Если рассматривать индивидуальные,
отдельные пороги и временные параметры, то становится явной парадигма понижающейся вероятности по мере приближения к
экстремальным уровням пут/колл коэффициента по акциям. Это
неудивительно, поскольку по мере удаления от таких экстремальных
уровней, толпа торгующих опционами становится более
дифференцированной, так же, как и ее эмоциональная составляющая.
Оптимальный временной параметр в аспекте процентного изменения
цены – Дата пробития + 180 дней. Ему соответствует среднее значение
роста цены 15.03 процента и 66.7 процента вероятности движения в
желательном направлении. Наиболее высокая вероятность роста цены
соответствует временному параметру – Дата пробития + 10 дней – 86.9
процента, средний уровень роста цены – 4.53 процента. Историческое
среднее случайное значение для этого порога и временного параметра
составляет 52.3 процента и 0.19 процента соответственно.
Что касается идеальных уровней высокой вероятности, то их всего
5: один – на 20-процентном пороговом уровне, один – на 15-процентном
и три – на 10-процентном. Временной параметр – Дата пробития + 10
дней дает нам три 100-процентных пороговых уровня (10, 15 и 20), при
которых все следующие за пробитием пороговых уровней дни дают нам
рост цены.

Анализ порогового уровня экстремального бычьего сентимента
Выдающие сигнал на продажу пороги действуют по несколько иной
модели. В этом случае потенциал пут/колл коэффициента по акциям
оказывается значительно сниженным. Это касается как вероятности
успеха, так и оценки будущего процентного изменения цены. Подобная
ситуация частично объясняется исторически превалирующим бычьим
настроем фондового рынка, однако не стоит исключать возможность
воздействия и иных, неизвестных нам факторов.
Как видно из Таблицы 4.3, результаты по всем краткосрочным
временным параметрам (Дата пробития + 40 дней и менее) можно
оценить как достаточно скромные, а по мере увеличения временного
параметра они все более ухудшаются. Временной параметр – Дата
пробития + 50 дней, соответствует всего лишь одному ведущему к
прибыли пороговому уровню; все остальные уровни по данному
параметру и по всем остальным более длинным временным параметрам
– убыточные, указывающие на подъем цены, а не на ее падение. Без
сомнения, такая ситуация объясняется тем, что все спуски цены на
фондовом рынке оказываются, как правило, быстротечными. Это тем
более странно, что в продолжение рассматриваемого периода времени
число медвежьих лет (2000, 2001, 2002) равняется числу бычьих (1998,
1999, 2003).

Таблица 4.3. Вероятность падения цены фондового индекса S&P 500
после пробития пороговых уровней, соответствующих экстремальному
медвежьему настроению.

Источник: Summa Capital Management and Research. Пороговые уровни
подсчитывались с использованием значения осциллятора EMA10-250
пут/колл коэффициента по акциям на СВОЕ.
Средняя доходность по сделке при временных параметрах короче
Дата пробития + 40 дней составляет -1.23 процента. Для временных
масштабов, превышающих Дата пробития + 50 дней, результаты не
обнадеживают. Средний рост цены 3.51 процента. Оптимальным порогом для продажи можно считать 15-процентный уровень, тогда как
диапазон падения цены индекса S&P 500 при временных параметрах
меньше Дата пробития + 40 дней, колеблется между -1.69 и -4.50
процентами и среднее значение составляет – 2.31 процента. Что касается
вероятности, то общая вероятность падения цены для параметра – Дата
пробития + 40 дней и меньше превышает среднее историческое значение
по каждому дню: 61 процент против 46.9 процента. Однако при
временных параметрах, превышающих Дата пробития + 50 дней
(Таблица 4.3), шансы на падение цены после пробития пороговых
уровней (экстремальный бычий сентимент) составляют всего лишь 23.5
процента – значительно меньше, нежели среднего исторического
значения вероятности падения цены (random probability percentage
probability price fall) (51.2 процента).
При более длинных временных параметрах результат становится
даже хуже. Единственно прибыльный временной параметр – Дата
пробития + 50 дней, среднее падение индекса S&P 500 -0.45 процента и
менее чем 50-процентная вероятность успеха (лишь два случая из семи
принесли прибыль). Среднее изменение цены S&P 500 для временных
параметров – Дата пробития + 50 дней и выше составило 3.05 процента:
результат плох, поскольку в данном случае мы ожидали падения цены.
Однако этот 15-процентный порог не привел к среднему повышению
цены индекса S&P 500. В сравнении с 15-процентным пороговым
уровнем покупки, более низкие уровни измерения медвежьего
сентимента с помощью акционного осциллятора EMA10-250 смогут, по
крайней мере, предостеречь Вас от открытия длинных позиций до тех
пор, пока не сложится более благоприятная рыночная ситуация.

Заключение
Использование настроения толпы торговцев опционами посредством
анализа пут/колл коэффициента по акциям на СВОЕ и пробитие пороговых
уровней соответствующих экстремальному медвежьему сентименту, ведет к
прогнозированию ценовых изменений по индексу S&P 500. Результаты
прогнозирования значительно превышают средние исторические значения
вероятности и ценовых колебаний. Однако при пробитии пороговых уровней
продажи, результаты оказываются неоднозначными. Лишь показатели по
коротким временным параметрам превышают средние исторические значения.
Более длительные временные рамки (Дата пробития + 50 дней и выше) дают
неудовлетворительные результаты прогнозирования вероятности и силы
ценового движения.

Глава 5. Все ли торгующие опционами трейдеры оказываются неправы?

Если пут/колл коэффициент объема по акциям (Equity-only put/call volume ratio)
выдает нам информацию о настроении «трейдера-простака», то группа трейдеров,
работающих с опционами по индексам, среди которой широко представлены
профессиональные менеджеры, может быть охарактеризована, как толпа,
управляющая «умными» деньгами. Тем не менее, до конца не ясно, оказываются ли
профессионалы на высоте положения при достижении рынком экстремальных
значений сентимента? В этой главе мы проанализируем общий пут/колл
коэффициент (total put/call ratio) СВОЕ приблизительно таким же образом, как и в
предыдущей. Поскольку общий коэффициент отражает действия всей трейдерской
толпы целиком, присутствие профессиональных торговцев фондовыми индексами
может отразиться на его провидческом потенциале.
Анализ экстремальных пороговых уровней
Рисунки 5.1 и 5.2 служат иллюстрацией бычьих и медвежьих пороговых
уровней осциллятора EMA10-250, высчитываемого на базе общего пут/колл
коэффициента СВОЕ. На них видны те же коррелирующие с разворотными точками
рынка спайки, как и на графиках, помещенных в предыдущей главе. Две модели
содержат слишком много общего для вывода о том, что толпа трейдеров опционами
в полном составе так же подвержена принятию ошибочных решений, как и люди,
торгующие исключительно опционами на акции. Осциллятор EMA10-250
подтверждает это. Все значительные ценовые минимумы находят свое зеркальное
отражение в действиях коэффициента, как мы уже видели это раннее.
После пробития пороговых уровней покупки (Buy threshold level, penetration)
осциллятором EMA10-250 общего пут/колл коэффициента, как правило, происходил
подъем цены в среднем на 5.91 процента, что несравнимо выше 0.32 процентов,
представляющих среднее историческое значение хаотического роста по временным
параметрам, составлявшим предмет нашего рассмотрения. Таким образом,
становится ясно, что факт присутствия изощренных профессиональных спекулянтов
опционами отнюдь не сказывается на способности коэффициента предсказывать
будущие движения цены. Результаты можно смело назвать прекрасными. Если мы
выделим из общих данных наиболее экстремальные уровни сентимента (10-, 15- и
20-процентные пороговые уровни) и короткие временные параметры (не длиннее
Дата пробития + 40 дней), то результат станет еще более впечатляющим. Процентное
изменение цены вырастет с 5.91 до 8.21 процентов, а вероятность ценового движения
в нужном направлении будет 90.23 процента.

Пробитие пороговых уровней экстремального бычьего сентимента
Что касается падения индекса S&P 500 после прохождения чрезвычайно
бычьих пороговых уровней, то здесь мы имеем намного более слабые
результаты. Это вполне может свидетельствовать в пользу эмоциональной
устойчивости трейдеров, торгующих опционами на фондовые индексы: они отказываются идти вместе с толпой. На фоне уровней экстремального бычьего
сентимента следует ожидать снижения цен на акции, по крайней мере, на один
процент по сравнению с историческим усредненным значением хаотического
изменения цены.
Его значение по S&P 500 равняется 0.38 проценту, что знаменует легкую
позитивность. Таким образом, для идентификации вызывающего доверия
временного момента, прогнозируемое изменение цены должно иметь
отрицательное значение. Это означает реальное снижение цены. Другими
словами, происходящие после пробития пороговых уровней экстремального
бычьего сентимента ценовые движения должны быть негативными.
Однако результаты апробирования данного метода оказались
противоположными: цена поднялась на 3.72 процента, что противоречит теории
психологии рыночной толпы. Цена не падает после пробития экстремальных
бычьих порогов! Эти опционные парни во время бычьих периодов на рынке в
целом оказываются правыми. Если мы более внимательно рассмотрим их
действия, сравнив короткие и длинные временные параметры, то окажется, что в
долгосрочном плане трейдеры действуют более верно (+3.92 по более
долгосрочной временной группе против +0.20 – по короткой). Это – чуть хуже,
нежели в случае с трейдерами, торгующими опционами на отдельные акции.
Согласно данным Таблиц 5.4 и 5.5 лучше всего дело обстоит с наиболее
короткими временными параметрами. Отметьте для себя, каким образом
реагирует цена на пробитие 10-процентного порогового уровня в зависимости от
того или иного временного параметра. Параметрам Дата пробития +5, +10 и +20
дней соответствует падение цены после пробития 10-процентного порогового
уровня на -2.31, -2.45 и -1.91 процента соответственно. Для тех же временных
параметров, но уже при пробитии 15-процентного порогового уровня, значение
падения цены: -0.98, -1.55 и -0.88 процентов соответственно. Из этого следует,
что после пробития пороговых уровней экстремального бычьего сентимента
краткосрочные временные параметры неплохо ассистируют общему пут/колл
коэффициенту СВОЕ в деле прогнозирования смены тренда.
Поскольку исторически фондовый рынок отличается тенденцией к росту
(historical random average price change, positive bias), торговля вразрез этой
традиции представляется более сложным для исполнения. Однако за период
времени, взятый за основу нашего тестирования (1998-2004 годы) число бычьих
и медвежьих лет по индексу S&P 500 оказывается одинаковым. Исследование
имеющихся в нашем распоряжении данных и их сравнение с результатами
анализа пут/колл коэффициента по акциям убеждает в том, что торгующие
опционами на акции трейдеры представляют из себя более надежный индикатор.

Сравнение с пут/колл коэффициентом по акциям

Хронологический период тестирования работы общего пут/колл
коэффициента длится с 7 января 1998 года до 22 января 2004 года, всего в сфере
нашего внимания находятся 1519 дней. Это – почти идентично временному
периоду, данные за который легли в основу анализа коэффициента по акциям в
предыдущей главе. Общий пут/колл коэффициент СВОЕ обладает намного более скромным потенциалом прогнозирования ценовых движений по сравнению с
коэффициентом по акциям.
В силу того, что опционы на индексы являются традиционным
инструментом совершения профессиональных хеджерских операций (hedging
operations), можно предположить их низкую эффективность в деле предсказания
движений рынка. Да, именно так и обстоит дело. Напоминаю Вам, что теория
“духа противоречия” базируется на спекулятивной активности толпы, а не
профессиональных портфельных менеджеров, заинтересованных в
хеджировании (hedging) позиций на фондовом рынке. Результаты работы по
акциям и общего пут/колл коэффициентов СВОЕ приводятся в Таблицах 5.6 и
5.7. В плане общего изменения цены вследствие экстремального медвежьего
настроения ситуация по обоим индикаторам складывается следующим образом:
коэффициент по акциям – 8.67 процентов, общий – 5.61 процентов (см. Таблицу
5.6). Обе цифры неплохи, но торгующие опционами на акции трейдеры все-таки
являются лучшим индикатором “духа противоречия”. Другими словами, когда в
бой на рынке вступают торгующие опционами на индексы трейдеры, показания
индикаторов ухудшаются.

Таблица 5.5. Вероятность падения цены фондового индекса S&P 500
после пробития порогов экстремального бычьего сентимента (осциллятор
EMA10-250 по общему пут/колл коэффициенту СВОЕ).

Таблица 5.6. Сравнительные результаты – пороги экстремального
медвежьего сентимента (коэффициент по акциям против общего
коэффициента СВОЕ).

Таблица 5.6 показывает результаты пробития медвежьих уровневых порогов
(экстремальный медвежий настрой); показатель прогнозирования вероятности
движения вверх по коэффициенту по акциям чуть хуже – 71.65 процента против
72.61 процента у общего пут/колл коэффициента СВОЕ. С другой стороны, после
окончания фаз экстремального бычьего настроения по акциям и общий
коэффициенты сближаются: 2.28 и 2.63 процентов вероятности изменения цены, причем, в ошибочном направлении (см. Таблицу 5.7). Что касается степени
вероятности ценовых движений, то здесь коэффициент по акциям оказывается
более лучшим индикатором, опережая общий коэффициент на 2.14 процента. Как
видно из Таблицы 5.7, процентный показатель коэффициента по акциям в смысле
вероятности – 6.21 процента против 4.07 процента по общему пут/колл
коэффициенту.
Что касается пробития экстремальных бычьих пороговых уровней, то
указывающие на степень вероятности цифры оставляют желать лучшего по
обоим индикаторам, однако ситуация чуть лучше по пут/колл коэффициенту по
акциям: общие ожидания изменения цены по нему равняются 0.17 процентам –
немного ниже среднего исторического значения 0.18. Общий пут/колл
коэффициент в этом плане выглядит гораздо хуже – вероятность ценового
изменения по нему составляет 3.72 процента. Достаточно высокая цифра,
причем позитивная, тогда как ожидание связано с падением цены. Это говорит
нам о том, что, в целом, работающие по опционам на фондовые индексы
трейдеры немного лучше выбирают момент времени для совершения сделок,
нежели трейдеры, составляющие толпу любителей покупать опционы на
отдельные акции, что делает последних ценным материалом анализа при
заключении сделок, выдержанных в “духе противоречия”.
Таблица 5.7. Сравнительные результаты – пороги экстремального
бычьего сентимента (коэффициент по акциям против общего коэффициента
СВОЕ).

На первый взгляд оба этих измерения психологоческого и эмоционального
состояния инвесторов, производящиеся посредством чрезмерных уровней
сентимента, которые высчитываются по различным временным параметрам
отдельно, выглядят примерно так же, как и в случае с совокупными цифрами. При временном параметре: меньше чем Дата пробития + 40 дней, ожидаемое
изменение цены после пробития экстремального медвежьего порогового уровня в
случае общего пут/колл коэффициента СВОЕ составляет 4.12 процентов, а
коэффициента по акциям – 4.12 процентов. Ожидания по коэффициенту по
акциям почти удваиваются при продлении временных рамок до Дата пробития +
50 дней и выше – 7.91 процента, тогда как по общему пут/колл коэффициенту
наблюдается снижение ожиданий до 3.48 процента.
На противоположном полюсе сентимента (при экстремальном бычьем
настрое) рабочие показатели модели по общему пут/колл коэффициенту (total
put/call ratio) СВОЕ резко ухудшаются по всем временным рамкам. Ожидания
ценовых изменений по коэффициенту по акциям для краткосрочной временной
группы выражаются цифрой -0.47 процентов, тогда как общий коэффициент
выдает ошибочно позитивный прогноз изменения цены – 0.20 процента. При
долгосрочных временных параметрах коэффициент по акциям имеет уже
положительное значение 0.82; общий коэффициент СВОЕ поднимается еще
выше – до 3.92 процента. Как видите, оба коэффициента двигаются совсем не в
том направлении, которое следовало ожидать, окажись толпа систематически
неправой при достижении экстремальных бычьих вершин. В следующей главе,
когда мы займемся вопросом торговли OEX, данное противоречие станет еще
более явным, поскольку на рынке опционов на OEX работают самые
продвинутые опционные умельцы.
Заключение
Проанализировав в предыдущей главе ситуацию с трейдерской толпой,
работающей по опционам на акции, мы исследовали действия трейдеров по
индексным опционам и на акции в совокупности, занявшись общим пут/колл
коэффициентом СВОЕ. Проработанная в данной главе информация
подтверждает устоявшееся мнение, согласно которому, трейдеры по опционам
рассматриваемые в качестве целостной группы, могут служить неплохим
индикатором при торговле по теории “духа противоречия”, даже когда толпа
содежрит в себе так называемые “умные” деньги (smart money). Тем не менее,
общий пут/колл коэффициент нельзя считать надежным средством
прогнозирования рыночных пиков и низов при временных параметрах,
превышающих – Дата пробития + 40 дней. Исключение можно сделать разве что
для крайних экстремальных зон сентимента. Как индикатор для “духа
противоречия” он подходит еще меньше, нежели пут/колл коэффициент по
акциям. В следующей главе я займусь трейдерской подгруппой, работающей в
сфере опционов на индексы и специализирующейся по опционам на индекс OEX.

XrayForex.ru

Торговля без индикаторов — это торговля без иллюзий

XrayForex.ru

Торговля против толпы — это миф

Хотел бы развеять миф о таком понятии, как торговля против толпы на форекс или бирже. Данное понятие стало очень популярным и модным примерно в 2012-2014 годах. Все те кто пишут и говорят об этом исходят из того факта, что примерно 95-98% трейдеров теряют деньги на рынке форекс и это известный факт, отсюда следует вполне логичный вывод: нужно торговать не так, как это делает толпа, которая теряет. Однако в этом методе и словах «гуру» есть много противоречивости:

Во-первых как трейдер может определить, куда и как торгует толпа? Особенно продвинутые скажут мне, что это легко определить с помощью открытых позиций на рынке! Однако это не так, с помощью открытого интереса нельзя определить куда загружен толпа, а куда не толпа! По крайней мере на форекс это сделать невозможно вообще, для многих биржевых активов тоже, поскольку они торгуются сразу на десятке бирж и везде ОИ свой!

Следующий факт, который абсолютно не оспорим, факт того, что все трейдеры принимают решения исходя из каких-то своих побуждений, своих стратегий и этих стратегий огромная масса! Если мы зайдем на любой форум, то мы увидим эту массу способов анализа:

В каждом подразделе, каждый измывается еще десятком способов и в итоге получается, что каждый отдельный трейдер открывает позицию не только в разные стороны с другими, но и совсем в другое время. Безусловно кто-то окажется прав, кто-то нет, но 100% факт, что все эти люди никогда не будут вместе в своих желаниях покупать или продавать и тогда как же спрашивается против них торговать? Никак!

Данное понятие возможно было актуально в те времена, когда были популярны 2 способа торговли: по телефону и в яме. Вполне реально можно торговать как против, так и вместе с толпой, когда ты находишься в ней или просто видишь ее:

В-третьих кто сказал что толпа всегда не права? Если эта самая толпа теряет деньги это не означает, что она не способна определить направление движение цены. Более того, я думаю что очень много трейдеров, который правильно анализируют график и принимают правильные решения, а все их ошибки заключаются в эмоциях, в неверно выбранных рисках, достаточной концентрации и подобных вещах. Если вы думаете, что нельзя терять деньги принимая правильные решения, то вы очень глубоко заблуждаетесь! Я общался с многими трейдерами, которые применяли отличные методы анализа и удваивали демо счета, а затем сливали реальные деньги, возвращались на демо и снова были королями рынка, а затем опять теряли и в итоге они уходили из трейдинга, не справившись со своими эмоциями, не добившись необходимой дисциплины. Потери в таких ситуациях как правило связаны с ранними или поздним закрытием и открытием сделок, с неверно выбранным объемом конкретной сделки и прочими подобными проблемами, при том, что направление сделки выбрано верно в большинстве случаев.

Исходя из этих вещей, как вы считаете можно торговать против толпы? Я думаю ответ более чем очевиден и не требует дальнейших рассуждений на эту тему! Как и обычно в теме рынка форекс распространяется лживая информация, которую создают из желания продать именно свое обучение или свои курсы. Совсем недавно я писал статью об одном таком инфобизнесмене по имени Влад Гилка, который как раз занимается подобным: Трейдер Владислав Гилка — отзыв и мнение! Этот человек сначала впаривал всем скользящие средние, а когда они перестали продаваться решил перейти на «толпу и маркет-мейкеров».

Поэтому я в который раз хочу сказать, что на рынке правят законы спроса и предложения и абсолютно не важно, кем создаются условия для роста или падения, толпой или банками, фондами или маркет-мейкерами!

Стратегия торговли против толпы.

На форекс существует масса различных стратегий, каждая из которых имеет под собой логическое объяснение, но не всегда соответствует классическим подходам в трейдинге.

Одной из таковых стратегий является «Торговля против толпы» суть ее заключается в том, что вы открываете сделки в противоположную сторону от того, куда открыто большинство позиций основной массы трейдеров.

К примеру, в данный момент пропорция открытых позиций по валютной паре евро/доллар составляет, длинных 40%, коротких 60%, то есть большинство игроков предполагает, что цена будет падать.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Если вы решили торговать против толпы вам соответственно следует открыть ордер на покупку. В этом и заключается основная суть данной стратегии форекс.

Для ее применения остается уточнить несколько технических моментов:

1. Узнаем количество сделок на покупку и продажу – для этих целей используется индикатор открытых позиций, пожалуй, единственный доступный инструмент, показывающий какие, в данный момент, господствуют настроения на валютном рынке.

2. Уточняем не планируется ли в ближайшее время выхода, какой либо из важных новостей, большинство анонсов публикуется в календаре форекс. Если таковые имеются, откладываем сделку до выхода новости.

3. Стараемся учитывать недельный тренд, то есть лучшим временем для входа будет, если в течение недели существовал нисходящий тренд, а большинство сделок открыто на покупку.

4. Торговля ведется на временных промежутках не менее М30, в ином случае стратегия просто теряет смысл.

Стратегия торговли против толпы довольно не однозначна, поэтому тестировать ее эффективность придется самостоятельно, а результат может зависеть только от вашего мастерства и стечения обстоятельств.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

10 правил Форекс торговли против толпы

Торговля против толпы на Форексе – это вход в противоположную для большинства частных трейдеров сделку.

Форекс торговля против толпы – это стратегия, которая основана на входе в противоположную позицию в том месте, где основная масса частных трейдеров следует примитивной логике, не разобравшись в природе движения цены на рынке.

Почему трейдеров интересует торговля против толпы на Форексе? Когда накапливается история торгов, трейдер начинает замечать, что в большинстве очевидных точках входа, где открывались торговые позиции, валютный рынок разворачивался в противоположную от открытой сделки сторону.

Логика трейдера подсказывает, что неплохо было бы в тех точках входа, где были убытки, открывать позиции в противоположную сторону. Но каково удивление игрока на бирже, когда при открытии сделок по новому алгоритму происходит закрытие ордеров по Стоп Лоссу. В трейдинге всё просто и сложно одновременно. Такова природа валютного рынка, в которой важно разобраться, если есть цель зарабатывать деньги, торгуя на бирже.

Форекс блог Forexone рекомендует стратегию торговли против толпы исключительно для опытных трейдеров. Опытными трейдерами считаются трейдеры, совершившие более 200 сделок, при этом сохранившие свой торговый счёт.

Спрос и предложение – природа рынка

Торговая стратегия против толпы заключается в понимании природы ценообразования валютной пары. Валютной бирже Forex свойственны традиционные законы рынка, где на цену валюты влияет 2 фактора:

Спрос – это желание трейдеров купить финансовый актив. Спрос на валюту формируется оценкой её ценности в данный момент. На ценность валюты влияют как фундаментальные факторы – новостной фон, так и технические – графический паттерн.

Предложение – это желание трейдеров продать финансовый актив. Предложение формируется также фундаментальными и техническими факторами.

Цена валютной пары формируется соотношением спроса и предложения (не затрагиваем сейчас причины). Спрос на Форексе – это рыночный ордер, а предложение – лимитный. Котировка валюты формируется исключительно рыночными ордерами. Например, цена на покупку USD/JPY – 112.464. Если желающих открыть рыночный ордер на покупку (быков) сейчас будет больше, чем желающих продать (медведей), котировка USD/JPY будет двигаться вверх и её цена через 15 минут будет уже 112.524.

Торговля против тренда – выгодно или нет?

Принцип стратегии торговли против тренда на Форексе основан на умении трейдера определять следующие 2 состояния валютной пары:

Перекупленность – это состояние рынка, когда спрос превышает предложение.

Перепроданность – это состояние рынка, когда предложение превышает спрос.

Вырисовывается идеальная стратегия торговли против тренда, не так ли? Оказывается, что это ложное суждение о рынке. Это не отменяет важность понимания перекупленности и перепроданности игроком на бирже, но интерпретировать эти знания нужно с анализом конкретного участка на графике.

Наивно полагать, что лишь в умении определять перекупленность и перепроданность валютной котировки, трейдер спрогнозирует её правильное движение в будущем. Это связано с 2 стадиями рынка, которые формируются крупными игроками: институциональными инвесторами, хедж-фондами и банками.

Накопление и распределение – фазы рынка

Как действует крупный игрок на бирже Форекс? В распоряжении есть 10 или 100 миллионов долларов. Принимается решение, что пара USD/JPY должна расти на фоне удешевления нефти, по причине открытия нового месторождения и увеличения запасов в США. Может ли крупный инвестор рыночным ордером выбросить на валютный рынок 100 миллионов долларов?

Ответ: нет, потому что для реальной покупки финансового актива, его должен кто-то продать, обеспечив ликвидность на рынке – это раз. Во-вторых: если даже есть возможность покупать по 5 миллионов долларов и войти 20-ю ордерами на покупку, средняя цена сделок для крупного игрока будет слишком высокой и упущенная прибыль будет катастрофически неприемлемой.

Задачей институционального инвестора становится формирование определённой средней цены, по которой будут открываться ордера на покупку. Когда процесс накопления будет завершен и крупный игрок накупит на 80 млн. долларов, оставшиеся 20 млн. будут потрачены на мощный импульс цены в нужную сторону.

Разделить поведение крупного игрока можно на 2 логические фазы:

Фаза накопления – это зона, в которой происходит набор позиции крупным игроком. Графическим следом является боковое (флэтовое) движение на графике.

Фаза распределения – это зона, где позиция крупного игрока уже набрана и к движению начинают присоединяться частные трейдеры (толпа). Графическим следом является ярко выраженное мощное движение (вверх в нашем примере).

Крупные игроки формируют конъюнктуру на бирже Forex благодаря своим денежным ресурсам. Весь валютный рынок движется от фазы накопления к фазе распределения. Более детально: от средневзешенного баланса спроса/предложения к перекупленности или перепроданности.

Стратегия торговли против толпы

Стратегией торговли против толпы является следованием за крупными деньгами. Интерпретация валютного рынка у каждого трейдера индивидуальная, но мы подготовили правила, которые следует придерживаться, если есть желание торговать против толпы, а соответственно – вместе с крупным игроком.

10 правил стратегии торговли против толпы на Форексе:

  1. Определите текущую фазу на графике с 4-часовым таймфреймом.
  2. Посмотрите историческую итерацию и определите предыдущие 2 фазы.
  3. Не торгуйте в фазе накопления.
  4. Не торгуйте против тренда.
  5. Вход в сделку можно делать на меньшем таймфрейме, но не меньше 5-минутного.
  6. Установите грубые точки входа, с запасом, в сторону предполагаемого движения.
  7. Когда произведён вход в сделку – следите за границами зон.
  8. Игнорируйте мелкие проторговки и кратковременное «зависание» цены.
  9. Если есть возможность, лучше не фиксировать прибыль до смены фазы.
  10. Если нету возможности следить за графиком – ставьте Тейк Профит.

Можно ли играть на бирже в интернете без вложений денег? Блог Forexone рекомендует попробовать Форекс торговлю против толпы, вместо поиска заведомо ложной стратегии торговли против тренда. Не забывайте ставить Стоп Лосс в том месте, где отменяется логика входа в рынок.

Начните зарабатывать на 95% трейдеров, которые входят в сделки по бездумным алгоритмам и теряют свои деньги!

Тренд и консолидация, или очевидное невероятно

«Бизнес вовсе не так сложен. Многие люди, обладающие весьма средними интеллектуальными способностями, зарабатывают достаточно. Действительно умные люди могут получить настоящее богатство, если они действительно посвятят себя этому».

Знаете, самое простое и понятное скрыто лучше всего от наших глаз, не так ли? Человеческий мозг привык всё усложнять. Когда мы смотрим на людей добившихся ошеломительного успеха в жизни, мы считаем, что это сложно, что это практически невозможно для нас. Согласны ли Вы с этим? Лично я нет. Именно поэтому сегодня будет затронута тема, которая так или иначе связана со всеми известнейшими трейдерами – торговля по тренду, против тренда (разворот). Верное и глубокое понимание данных явлений выведет Вашу торговлю опционами на новый уровень.

Торговля по тренду. Основа основ

С чего стоило бы начать? Конечно же, с определений, но не сложных и чрезмерно научных, а понятных. О чем можно рассуждать, если у нас с Вами будут разные понимания относительно того, что такое тренд и консолидация? Итак, начнем.

Тренды бинарных опционов – это устойчивое изменение цены в одну сторону, вверх или вниз. И всё? Спросите Вы. Здесь вовсе не нужно много слов, достаточно взглянуть на график ниже.

Как видите, не всё движение является трендом, и это очень важно. Типичная ошибка начинающего трейдера – непонимание того, что мелкие движения в противоположную сторону (консолидация рынка)– это уже не часть тенденции, это ход цены совсем в другую сторону. Разделяйте эти явления, а подробнее об этом ниже.

Какова логика? Почему возникает тренд? Торговля по тренду, против тренда (разворот) – это всегда действия толпы, желание большинства. Ни один крупный игрок на рынке не может с легкостью поломать тренд, толпа просто выкупит или распродаст его. Когда покупки или продажи достигают пиковых точек, у толпы начинает проявляться страх, что это конец движения, они начинают крыть позиции. Таким образом, мы видим откат на графике.

Какие могут быть тренды?

Тренды бинарных опционов могут измеряться по силе (угол направления), а также по волатильности (скорости движения):

• Сильный
• Слабый
• Быстрый
• Медленный

Как видите, резкие колебания склонны к быстрому образованию консолидации рынка. Есть такая замечательная фраза: «Рынок движется от накопления к распределению». Так вот тренд – это распределение, и чем оно быстрее, тем скорее наступит новое накопление.

Консолидация в бинарных опционах

Консолидация рынка, о которой мы уже сказали пару слов – это движение цены в определенном коридоре. В трейдерской среде, Вы часто встретите синонимы «боковик», «коридор», «коррекция», «откат», «накопление». Называть можно как угодно, сути не меняет.

Как это выглядит на графике?

Что происходит во время коррекции? Мы уже упоминали, что в этот момент закрываются позиции из-за страха толпы, но есть кое-что еще. Это как раз время для крупных игроков, здесь они начинают набирать позицию. Понимаете, если Вы, например, можете купить опционов на определенную сумму за один клик мыши или сам актив, то крупному участнику такое не сделать. Ему приходится входить мелкими (для него) частями в течение длительного времени. Как правило, большие игроки и маркетмейкеры покупают на падении рынка, а продают на росте. Поэтому, мы с Вами видим консолидации и откаты от тренда. Но, крупные участники ещё и в какой-то степени сдерживают глобальный тренд, когда мелкие трейдеры (толпа) начинают крыть позиции, то крупные игроки покупают или продают им актив.

Необходимо отличать крупного игрока от маркетмейкера, последнего считают манипулятором рынком, «кукловодом» и т.д. По факту, это не совсем так. Возможно это хорошо, возможно плохо, но именно благодаря маркетмейкерам, мы можем в любое время купить или продать актив по нужной нам цене. Такое явление называется ликвидностью, и её поддержание – основная задача любого маркетмейкера. Это делает движение цены не очевидным, потому что, когда на самом деле в толпе уже нет продавцов, и нет предложения, наш спрос удовлетворяет маркетмейкер, ему за это платит биржа, с которой он связан.

Торговые идеи и стратегии

Казалось бы, всё просто, покупай или продавай в конце отката. К сожалению, большинство трейдеров не придерживаются этой простой истины. Жадность и страх берут верх, позиция открывается слишком рано или слишком поздно. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности риск-менеджмента в торговле обычных трейдеров, рассмотрим непосредственно тренды бинарных опционов.

При работе с данным инструментом есть свои особенности, которые нужно учитывать. Нам важны 2 аспекта:

1. Направление движения
2. Скорость движения

При этом нам не важен размер стоп-лосса, тейк-профита, размер коридора и прочие премудрости. Тем не менее, торгуя стандартные активы, не будет играть огромной роли скорость, в опционах же – это ключевой фактор. Ведь если время экспирации (окончания срока действия) наступит слишком рано, то будет обидно, если мы получили убыток, при этом верно определив направление движения.

Итак, что будет служить типичным сигналом для входа в покупки опциона PUT, чтобы Вы могли заработать ?

На изображении показана торговля по тренду, против тренда (разворот) – это уже другая история. Ловить «ножи» и развороты – занятие для любителей острых ощущений, если Вы хотите понять рынок, получать с него прибыль, то торгуйте по тенденции. Большинство не понимают этого, пытаются входить в консолидации и прочие мелкие движения, но это рискованно и бессмысленно.

Вот пример торговли для опциона CALL, когда Вы можете получить 100% прибыль .

У трейдеров опционами огромное преимущество, им не нужно искать вход с минимальным соотношением риск-прибыль, им всего лишь нужно спрогнозировать движение цены в ту или иную сторону в течение определенного времени. Поверьте, это значительно проще, чем пытаться открыть сделку с коротким стоп-ордером и большим тейк-профитом. Не нужна даже цель движения, только время. По той же причине нет смысла ловить разворот рынка, потому что не требуется входить в ранней точке движения, опционы безопасней покупать при очевидных обстоятельствах – в выходе из консолидации по направлению тренда.

Дополнительные приемы в работе

При анализе консолидации не забывайте также использовать фигуры технического анализа, о которых говорилось в других статьях, такие как, треугольник и его подвиды:

• Асимметричный
• Симметричный
• Вымпелы
• Флаги и т.д.

Данные модели являются сигналами продолжения тренда, и чаще всего не требуется ждать пробой локального минимума или максимума для входа в сделку с большим потенциалом прибыли. Напомню Вам об этом свежим примером.

Сигналы опасности

Слишком большой откат (более 50% от основного движения), его нарастание говорит о возможной смене текущего тренда. Разворот может происходить не сразу, рынок, как правило, стремится обновить максимумы или минимумы перед этим. В этом случае у Вас два варианта действий:

• Получать убытки
• Ждать лучших условий для входа

Я думаю, что второй вариант для Вас будет привлекательнее. Помните, успешный трейдер – тот, который умеет ждать. В последнем примере, как раз была такая ситуация, когда откат был слишком большой почти 100% предыдущего движения. Что в итоге? Сразу после обновления минимума, мы получаем мощный разворот с гэпом. Взглянем еще раз для наглядности.

Что можно использовать ещё?

Следите за разворотными фигурами «голова и плечи», «двойная вершина/дно», которые также обсуждались в предыдущих статьях — это полезно. Отмечу, что свечные паттерны не говорят о глобальных изменениях, но о начале консолидации скажут вполне. Всё это поможет Вам заработать.

Подведем итог

Нет сомнений в том, что суть трейдинга проста и ясна, как день, а «тренд Ваш друг» — высказывание по истине правдивое. Все что Вам нужно для стабильного заработка это:

1. Определить тренд
2. Дождаться пробоя консолидации
3. Следить за сигналами опасности и разворота

Проблема начинающих при торговле опционами в определении точки входа. Все торопятся, не умеют ждать, особенно если опоздали с покупкой. Человеческий фактор, жадность и страх – самые главные Ваши враги. Не совершайте типичных ошибок. Вы пришли зарабатывать, поэтому всеми силами стремитесь к прибыли. К счастью, в опционах не требуется определять точку выхода. Желаю Вам попутного тренда!

Самая прибыльная стратегия Бинарных Опционов

Я начал изучать и торговать бинарными опционами еще в далеком 2013 году. В то время торговля бинарными опционами только зарождалась, и не было никакой информации о так что это такое и как нужно торговать. Было много брокеров однодневок, которые забирали депозит, и пропадали навсегда с деньгами трейдеров, я тоже попадался на такие уловки и терял деньги.

За это время было перепробовано несколько десятков стратегий и различных вариаций стратегий, в которых нужно было учитывать очень многие параметры, такие как волатильность, торговые сессии, процентная доходность, тренды, флэты и многое другое.

И как всегда, хочется найти что-то универсальное и очень простое, и как выяснилось, нет единой стратегии для всех случаев жизни. Рынок меняется всегда, и даже если долгое время стратегия показывает хорошие результаты, наступает момент, когда стратегия почему-то перестает работать. Главная причина этого конечно психологический фактор, и вторая причина в том, что рынок меняется, волатильность меняется и торговать уже становится сложно, или невозможно.

Со временем приходит некое понимание всей сферы бинарных опционов, и отсеивается все лишнее. И таким образом произошло у меня и со стратегиями. Я выделил 6 стратегий которые заслуживают особого внимания, все они доказали свою работоспособность, и на всех них можно зарабатывать деньги.

Почему стратегия не одна, а целых 6 штук.

Ну прежде всего, трейдеры которые только приходят в трейдинг, будут испытывать несколько стратегий, так бывает со всеми трейдерами. Нет такого трейдера, который бы взял одну стратегию которую ему сказали, и торгует только по ней. Возможно он и будет успешно торговать, но его всегда будет терзать мысль о том, что возможно другая стратегия еще прибыльнее.

Поэтому, любой трейдер проходит через этот ад выбора собственной стратегии. И только опробовав несколько стратегий, слив на них некоторое количество денег, и получив ценный опыт, трейдер приходит к чему-то среднему, к своему среднему. И после нескольких месяцев или лет торговли, трейдер останавливается на одной собственной стратегии, по которой и торгует. И повторить его успехи не сможет ни кто во всем мире, так как все трейдеры разные и все по разному думают.

Но, все эти собственные стратегии имеют общее начало и что-то среднее, и эти начала находятся в пяти этих стратегиях, о которых я сейчас расскажу и покажу как ими торговать. А вот конец стратегии нужно будет вам сделать самостоятельно, то есть вам нужно будет опробовать все эти стратегии на собственном счете, все их проторговать, и прийти к собственной стратегии.

Вы можете перерыть весь интернет, переспросить всех трейдеров, пересмотреть тысячи часов видеороликов, но вы все равно будете возвращаться только к этим стратегиям. Возможно будут другие параметры, другие индикаторы, но суть стратегий будет сводиться к шести этим стратегиям.

СКУ – СИСТЕМА КОМПЕНCАЦИИ УБЫТКОВ

Торговля по многим стратегиям ведется с применением Системы Компенсации Убытков, сокращенно СКУ. Существуют разные ску, рассмотрим две самые популярные.

СКУ Мартингейла

СКУ Мартингейла в оригинале предполагает увеличение следующей сделки в два раза до тех пор, пока сделка не закроется с прибылью. При этом, перекрываются все убытки, получается минимальный доход. Такой подход имеет смысл когда мы получаем 100% выплату при выигрыше.

В бинарных опционах доходность со сделки составляет 70%-90% и уже на четвертом увеличении в два раза мы начнем терять деньги, поэтому простым удвоением здесь не обойтись.

Для бинарных опционов берут увеличение в 2,2, 2,5, 2,7, 3 раза. Эти цифры назвали коэффициенты.

Кроме того, хоть и предполагается увеличение следующих сделок по коэффициентам, но теперь и строго ограничено количество шагов (ступеней). Эти коэффициенты можно настраивать под себя как удобно. Кроме того, существуют уже готовые таблицы с коэффициентами, где можно подобрать и агрессивность коэффициентов, и суммы сделок в зависимости от размера депозита.

Плюсом СКУ с коэффициентами является то, что чем выше ступень, тем и выше получаемый доход, в то время как в Мартингейле доход фиксированный и минимальный, для примера посмотрите третью ступень в обеих таблицах. При тех же рисках, в Мартингейле доход всего 100 рублей, а в СКУ 410, и чем выше ступени, тем сильнее будет расхождение в доходах и рисках.

На изображении видно, что дойдя до седьмой ступени, при удачном закрытии сделки трейдер компенсирует все убытки и получит прибыль в 29210 рублей. Вот оно счастье-то где, вот почему трейдеры, особенно новички так рьяно лезут в эту стратегию и любят СКУ, хотя толком в этом не разобрались, и только думают что сразу заработают кучу денег.

Но нужно же еще смотреть и на другую сторону этой сделки. Если сделка закроется с убытком, то трейдер получит общий убыток вместе со всеми предыдущими сделками, в размере 109300 рублей.

Вот теперь кажется что это не выгодно, в этом нет прибыли, но это не так. Дело все в том, что торговать применяя СКУ Мартингела нужно только вместе с какой-нибудь стратегией, в которой вы уже хорошо разобрались и которая дает более 60% прибыльных сделок. И тогда, даже получая убыток по седьмой ступени, вы все равно будете в плюсе на длительном интервале времени.

Например, за месяц вы заработали 400000 рублей, и случился “слив” седьмой ступени, где вы потеряли 109300 рублей. Берем калькулятор и считаем: 400000-109300=290700 рублей в месяц, очень даже хороший доход.

Таким образом, торгуя по СКУ+стратегия, задача трейдера совершить как можно больше прибыльных сделок, и как можно меньше убыточных.

Если же седьмые ступени закрываются минусом очень часто, значит нужно менять либо стратегию, либо дорабатывать ее до совершенства. Тут уже причина не в графиках и цене, а в ваших навыках и умениях торговли.

Как пользоваться таблицей коэффициентов смотрите в этом видео

СКУ Оскара Грайнда

СКУ Оскара Грайнда хороша тем что снимает эмоциональный груз. В этой системе ней высоких ступеней, и деньги зарабатываются медленнее чем у Мартингейла, но при этом если торговать по стратегии, то вы никогда не сольете ваш счет.

Не буду здесь описывать Оскара Грайнда, всё уже написано в этой статье Система Оскара Грайнда для Бинарных Опционов.

Скачать таблицу коэффициентов можно здесь — Скачать Таблицу Коэффициентов.

СТРАТЕГИИ ДЛЯ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ

Стратегии будут располагаться в том порядке, в котором я их тестировал и торговал. Здесь я приведу краткое описание стратегий, полное же описание вы найдете в ссылке в тексте.

СТРАТЕГИЯ #1. 7 СТУПЕНЕЙ

С этой стратегии начинают практически все новички, и понятно почему. На первый взгляд думать тут вообще не нужно, торгуй по цвету свечи и используй 7 ступеней повышения суммы сделок, и будет тебе счастье. Но не так все просто, как кажется, давайте же разберемся что к чему.

Должен быть микротренд,
Сделка открывается по цвету свечи,
Экспирация равна таймфрейму,
Используется СКУ до 7-ой ступени.

Вроде все просто, но это далеко не так. Некоторые люди, эту стратегию называют «цвет в цвет», то есть на зеленой свече покупаем, на красной продаем, но это ошибочное мнение. Если так торговать каждую свечу подряд, то уже через полчаса от вашего депозита не останется ничего.

Торговля по стратегии 7 ступеней хоть и подразумевает торговлю по цвету свечи, но не цвет в цвет и уж тем более не каждую свечу, это разные вещи, влекущие за собой разные последствия.

В стратегии 7 ступеней нужно торговать когда есть тренд, и нельзя торговать когда начинается зебра. Зебра — это чередующиеся свечи разного цвета.

Обратите внимание, на этом изображении 7 свечей разного цвета, а бывают и затяжные зебры из 20-30 свечей. Понятное дело, что вам не хватит семи ступеней чтобы переждать такую череду свечей.

Нельзя торговать когда на рынке появляется неопределенность, например когда появляются свечи Доджи (Дожи), это свеча с длинными тенями и мизерным телом. По такой свече невозможно определить какая будет следующая свеча и куда дальше пойдет цена.

Существует еще много нюансов торговли по этой стратегии, и их все нужно учитывать. И невозможно все это изучить за пару минут, нужно время и опыт, нужны часы торговли, и нужны разные рыночные ситуации, чтобы вы запоминали модели поведения цены, и на основании этого открывали сделку в нужную сторону.

Все подробности торговли по стратегии 7 Ступеней, вы найдете на страницах:

Также настоятельно рекомендую посмотреть один день живой торговли по стратегии 7 Ступеней. Видео длительностью 4 часа, не пожалейте этого времени, и после просмотра у вас появится более четкое понимание как же зарабатывать деньги на бинарных опционах.

СТРАТЕГИЯ #2. SMA39

Эта стратегия основана на пересечении двух скользящих средних с периодом 3 и с периодом 9. Большинство трейдеров знают про такую стратегию, это можно сказать классика трейдинга, но вот почему-то не у всех получается по ней торговать, давайте же разберемся как торговать по стратегии SMA39.

Должен быть тренд,
SMA3 пересекает SMA9,
Последняя свеча должна закрыться выше пересечения (при восходящем тренде) и должна быть по цвету тренда,
Экспирация = таймфрем*4,
Используется СКУ до 7-ой ступени.

На изображении видно, что, когда синяя SMA3 пересекает красную SMA9, совершается сделка. Как правило сделка совершается с экспирацией в 4 раза превышающей таймфрейм. Например, если вы торгуете на минутном графике, то экспирация должна быть 4 минуты, а если вы торгуете на 15-и минутном графике, то экспирация будет 60 минут.

Запомните раз и навсегда. Эта стратегия работает только когда есть тренд, при боковом движении стратегия будет давать ложные сигналы и начнутся убытки, и никакая СКУ вас не спасет.

Тренд определить легко, две линии SMA3 и SMA9 должны иметь наклон в одну сторону и расстояние между ними должно увеличиваться.

Если вы видите, что SMA3 и SMA9 практически лежат горизонтально, либо одна SMA лежит а другая имеет наклон, значит тренда нет и сделки открывать запрещено.

Подробности стратегии в этом видео:

СТРАТЕГИЯ #3. 4 В РЯД, 4 СВЕЧИ

У этой стратегии тоже очень много вариаций, и названий, и попробовав разные варианты которые я нашел у разных трейдеров и на просторах интернета, остановился на золотой середине, на этом варианте.

Должны появиться 4 восходящие/нисходящие свечи одного цвета,
Свечи Доджи не учитываются,
Должен быть виден уровень поддержки/сопротивления,
Сделка открывается против тренда,
Экспирация равна таймфрему,
Используется СКУ до 5-ой ступени.

Стратегия очень понятная, главным параметром тут является ожидание. Как видите, череда из 4 и более свечей одного цвета попадается не часто и нужно ждать. Но тут можно использовать либо маленький таймфрейм, либо перебирать валютные пары для поиска 4 в ряд.

Очень желательно обращать внимание на то, чтобы по направлению череды свечей находился уровень поддержки/сопротивления. Такой уровень будет говорить о том, что цена вот-вот развернется или замедлится, закрыв вашу сделку в плюс.

Если вы видите череду из более чем 4 свечи, то так же смело можно заходить в сделку. Если сделка закрылась убытком, сразу же открываем еще одну сделку в ту же сторону по СКУ.

Смотрите видео со стратегией, хоть сделок получилось записать не много, но зато много сопутствующей информации имеется.

СТРАТЕГИЯ #4. ПРОБОЙ КАНАЛА

Когда мы обсуждали стратегию 7 ступеней, там было сказано избегать боковых движений под названием светофор. В этой же стратегии, мы наоборот будем искать такие зебры и на них зарабатывать.

Явное присутствие бокового, ценового канала (зебры),
При пробое границы канала, сделка открывается по тренду в сторону пробоя,
Экспирация равна таймфрейму,
Используется СКУ до 4-5 ступени.

На изображении видно, что нужно дождаться бокового движения, визуально определить его границы, и после пробоя одной из границ открыть сделку в сторону пробоя.

Максимально подробно и с реальными примерами сделок я показал стратегию Пробой канала в этом видео, посмотрите обязательно. В видео рассказал о самых важных моментах, которые нужно учитывать при торговле по стратегии, и в каких случаях сделки не открывать.

СТРАТЕГИЯ #5. ТОРГОВЛЯ ОТ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

К этой стратегии приходят все трейдеры, все через разное время, но все, рано или поздно начинают торговать по этой стратегии, ну или по примерно такой.

Почему бы сразу не начать торговать по этой стратегии?, да потому что нужен опыт. Нужно опробовать другие стратегии, чтобы в памяти отложилась информация об уровнях поддержки и сопротивления. Нужно читать книги, нужно много тренироваться и нужно чтобы пришло понимание, озарение, прозрение, как это было у меня и у многих других.

Откат цены от уровня,
Подтверждение разворота свечными паттернами,
Экспирация зависит от многих параметров,
Используется фиксированная сумма сделки.

Не пугайтесь такому большому количеству линий, прямоугольников и слов на этом изображении, это все изображено для понимания торговли, на самом деле, в торговле будет использоваться чистый график, без всего этого художества.

Вся суть торговли сводится к тому что, когда цена отскакивает от уровня сопротивления мы продаем, а когда отскакивает от уровня поддержки – мы покупаем. Важным моментом является дождаться разворотной модели, так как это многократно повышает прогнозируемый исход сделки.

Торговля по стратегии от уровней поддержки ведется фиксированной суммой, и СКУ здесь совершенно не нужна (хоть и не запрещена), так как процент прибыльных сделок очень высок.

Несомненным плюсом фиксированной суммы перед СКУ является то, что риски в десятки раз меньше.

Вот вам пример, будут использоваться два счета с 100000 рублей на балансе.

  1. Торгуя по СКУ, за торговую сессию будет совершено примерно 80-100 сделок и доход составит 5000-7000 рублей. При этом есть риск закрыть седьмую ступень в минус, и убыток составит 100000 рублей.
  2. Торгуя фиксированной суммой, будет совершено 2-5 сделок, и доход будет 10000-20000 рублей. При этом риск всего 10000 рублей.

Я не буду вдаваться в подробности почему так происходит, но это так есть, просто поверьте в это, а потом проверьте.

Торговать от уровней очень прибыльно и очень интересно, этому нужно учиться, но еще раз повторю, сразу у вас не получится. Нужен опыт и много времени на обучение, но оно того стоит, и не нужно много денег держать на счете у брокера, вам достаточно иметь на счете 200000 рублей, чтобы в неделю зарабатывать 50-100% от счета. Так как сумма вашего депозита делится на 10 сделок, и вы используете в одной сделке сразу 10% (20000 рублей). И за счет того что сигналы очень качественные, у вас будет очень много прибыльных сделок.

СТРАТЕГИЯ #6. ОСЕНИЛО

Это последняя стратегия о которой я хочу рассказать, потому что больше нечего придумывать, все уже есть в этой стратегии, и все очень просто.

Зеленая свеча закрывается выше SMA10 – покупаем.
Красная свеча закрывается ниже SMA10 – продаем.
Экспирация равна таймфрейму.
Используем один актив с максимальной доходностью.
Торгуем 1-1,5 часа, перерыв 2 часа.
Торгуем фиксированной суммой.
Торгуем только при наличии тренда и по тренду.

Все подробности вы найдете на странице Прибыльная стратегия для бинарных опционах Осенило, а здесь я оставлю только видео по стратегии.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Было перечислено 6 стратегий которые используются для торговли бинарными опционами. Вы можете и дальше искать стратегии, вы можете подключать различные индикаторы, и вы все равно будете возвращаться именно к этим стратегиям.

В этих стратегиях лежит вся основа успешной торговли, и очень важно понять, что торговля всегда ведется от уровней, даже если этого не заметно на первый взгляд. Обратите на это внимание, хоть об уровнях и говорилось только в пятой стратегии, но, вернитесь и посмотрите на изображения, если присмотреться и вникнуть в торговлю, везде используются уровни поддержки и сопротивления.

Не сдавайтесь при первых ошибках и неудачах. Ошибки — это опыт, неудачи это ступеньки преодолевая которые вы повышаете ваше мастерство и умение.

Вспомнил интересное выражение: Стена — это та же ступенька, нужно лишь задрать ногу повыше и перелезть.

Выделите время для обучения, не десять минут, не один день, а недели и месяцы. Эти месяцы все равно пройдут, и чтобы не сожалеть что они прошли в пустую, начинайте сейчас!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: